FX用経済指標分析

2019年12月23日

誰が悲鳴をあげたのか？

家内が治療に耐えかねて歯医者の指を噛んだとき、待合室に響いたのは歯医者の悲鳴でした。
母のときには、水洗と吸水のバランスが悪かったらしく、「溺れるじゃろー」という怒鳴り声が聞こえました。
そんなことが我が家と歯医者で続いた結果、我が家は近所のかかりつけの歯医者を失い、近所の歯医者は良い客を失いました。
この話は、我が家で最近あった事件です。
決して日韓関係を揶揄している訳ではなく、だから家内や母や歯医者を何に置き換えるかには意味がないのです。

KRW（韓国ウォン）は、米英に次いで現地情報を入手しやすく、しかも今年一番わかりやすい通貨（GBPよりも）、と考えていました。
上と同じような話 を、春先にこのブログにも書いていました。

それで、今年は春先から勉強していたのに、他人に取引を推薦するような成績は得られませんでした。
特に、夏以降のKRW（韓国Won）相場はもっと下げると見込んでいましたが、思ったほどではありませんでした。
そもそもスプレッドが大き過ぎて、指標取引には向いていないのです。
なので、このブログ向きの通貨ではなかった、が結論です。

今夜は耐久財受注と新築住宅販売件数ですが、どうもUSDが動きそうな雰囲気はありません。
こんなときに、無理して微益を追ってケガをするのは馬鹿げています。
そもそもクリスマスあたりから年始にかけては、例年、分析があまり当たらないのです。
きっと、いつもチャートの動きを決める大口のプロが既に手仕舞いを終えているからでしょう。
そんなときにチャートを見ているプロは、悪い奴に違いありません（偏見です、ごめんなさい）。

以上

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2019年12月19日

12月19日経済指標（結果検証済）

本日は
・22:30　12月集計分 米国Phil連銀製造業景気指数
・24:00　11月集計分 米国中古住宅販売件数
の発表があります。

ーーー＄€￥£A$ーーー

米国Phil連銀製造業景気指数

今回は、週次説業保険申請件数・四半期経常収支と同時発表です。
どちらに対しても、過去実績から言えば、Phil連銀製造業景気指数の方がチャートへの影響力が強いことがわかっています。

市場予想（前回結果）
・指数　＋8.0（＋10.4）
事前差異判別式の解は△2.4です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2019年）
・直前10-1分足 6／4（4／4）
・直前1分足　　3／2（1／1）
・直後1分足　　7／5（7／5）
・直後11分足　11／7（9／7）

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、以下の前提を満たすとき、指標発表1分前に以下のようにポジションを取得し、1pips以上利確できるときか指標発表直前に解消。但し、矛盾が生じた場合は(3)＞(2)＞(1)の順に優先します。
(1) ショート（今回は、下記(2)成立により不成立）
(2) 事前差異判別式の解の絶対値が1.5超のとき、その解の符号と同方向（現時点で今回はショートとなります）
(3) 直前10-1分足値幅が6pips超のとき、その逆方向
・直前10-1分足値幅が8pipsを超えたら、それと同方向に指標発表直前にポジションを取得し、発表から1分以内に解消します。
・直後1分足順跳幅が4pipsを超えたら、追撃ポジションを取得し、4pips以上利確できるときか指標発表後3分以内に解消します。
・直後1分足順跳幅が8pipsに達したら、直後1分足終値がついた時点で同方向にオーダーし、直後11分足終値がつくまでに決済します。

ーーー＄€￥£A$ーーー

米国中古住宅販売件数

市場予想（前回結果）
・件数　544万件（546万件）
・前月比△0.2％（＋1.9％）
事前差異判別式の解は△2.1です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2019年）
・直前10-1分足 6／4（5／4）
・直前1分足　　3／2（1／1）
・直後1分足　　4／3（3／2）
・直後11分足　8／5（6／4）

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、直前10-1分足値幅が4pips超のとき、それと同方向にポジションを取得し、2pips以上利確できるときか指標発表直前までに解消します。
・直後1分足順跳幅が6pipsを超えたら、その逆方向に直後1分足終値がつくのを待ってポジションを取得し、直後1分足値幅の半値戻しか指標発表から11分以内に解消します。

以上

以下は12月20日昼頃に追記しています。

【事後検証】

クリスマス休暇を控えてGBPを除くと、動きが小さくなっています。
米大統領弾劾は、これまでのところ、チャートへの影響がほとんどないようです。

Phil連銀製造業景気指数

結果は予想・前回を下回り、反応は陰線でした。
レポート巻頭の結論 は「今月の活動は横ばい」となっていました。
反応は東海岸の工業指数なのに、EURに対してよりもJPYに対しての方が大きくなりました。

事前分析は、直後1分足順跳幅が4pips以上のとき追撃というのは良かったものの、j事前方針が「指標発表から3分後までに決済」としていた点は我慢不足でした。
とはいえ、負けなければいずれ稼げるときもあるでしょう。

中古住宅販売件数

指標結果は前回・予想を下回り、発表直後の反応は陰線で、その後陽線に転じました。
前回結果も下方修正されています。
今回は悪い内容でしたが、年初水準に比べると、まだ高い水準が続いています。
今後も住宅ローン金利が下がって雇用と消費が好調なため、本指標での大きな反応は当面見込めません。

なお、事前方針は全て前提を満たさず、取引不可でした。
これはこれで反応が小さく、どっちに反応するかわからないときを取引対象から外すためには有効です。

以上

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

注記以上

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タグ： Phil連銀製造業景気指数,中古住宅販売件数

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2019年12月16日

12月16日経済指標（結果検証済）

本日は
22:30　12月集計分 米国NY連銀製造業景気指数
の発表があります。

ーーー＄€￥£A$ーーー

米国NY連銀製造業景気指数

本指標の取引に適したのは3か月ぶりです。
10月15日は予告不良のまま発表時間が変更され、11月15日は小売売上高との同時発表でした。

市場予想（前回結果）
・指数　＋4.0（＋2.9）
事前差異判別式の解は＋1.1です。
市場予想は発表前に確認しておきましょう。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2019年）
・直前10-1分足 6／4（3／3）
・直前1分足 2／2（1／1）
・直後1分足 6／4（4／3）
・直後11分足 10／7（7／5）
もっと大きな値を示している資料もありますが、それは本指標よりも影響力が強い指標との同時発表時の反応も集計しているためです。
上記pipsは、本指標よりも影響力が強い指標との同時発表時を除いて集計しています。

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、以下の前提を満たすとき、指標発表1分前に以下のようにポジションを取得し、1pips以上利確できるときか指標発表直前に解消します。
但し、矛盾が生じた場合は(2)＞(1)の順に優先。
(1)ショート
(2)直前10-1分足値幅が6pips越のとき、その逆方向

・指標発表直前に、前月の実態差異判別式の解の絶対値が8以下か16超のとき、同判別式の解の符号と逆方向にポジションを取得し、発表後1分以内に解消します。
前月の実態差異判別式の解は△1.1です。
よって、今回はロングです。

・直後1分足順跳幅が9pipsを超えたら、直後1分足終値がついた時点で逆張りでポジションを取得し、2pips以上利確できるときか直後11分足終値がつくまでに解消します。
但し、直後1分足順跳幅が12pipsを超えたら、逆張りポジション取得は指標発表後2～4分後に延期します。

以上

以下は23時過ぎに追記しています。

【事後検証】

米国NY連銀製造業景気指数

結果は予想を下回ったものの前回を上回り、反応はほぼなく僅かに陽線でした。
結果が中途半端だったことも、反応が小さかったことも、あまり深く考えても仕方ありません。
我慢していれば、そのうち大きく反応することもあるでしょう。

今回の結果は、ほとんど前回と変化なし、というのが 報告書 の結論でした。
この1か月で、回答者の28%が状況改善、25%が悪化、と回答していたとのこと。
報告書のグラフをざっくり眺める限り、前月に対しては全体的に良くないものの、半年後は良くなると見込んでいる、という内容に見えます。

以上

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

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初心者に優しくなっていますよね。

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タグ： NY連銀製造業景気指数

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2019年12月15日

12月13日英国総選挙後の通貨ペア別反応の事後検証

既に報道されている通り、掲題選挙の結果、英与党（保守党）が議会過半数を占め、来年1月末のEU離脱が決まりました。
今回の選挙は、日本時間13日7時から出口調査速報が発表されたこともあって、GBP買追撃で稼いだ人が多かったと思います。

さて、GBPクロス主要通貨ペアの動きを、13日朝7時を起点にした始値基準ローソク足で1分足～日足を並べてみます。
なお、始値基準ローソク足では窓を認めないので、下図始値は12日終値（13日6時30分の値）となっています。

EURGBPUSDのみ15分後まで、他の通貨ペアはほぼ1時間後まで、反応を伸ばし続けていたことがわかります。
「リスク回避は事態発生から1時間後まで」という経験則は、今回も成立していました。

4時間足は、値幅こそ1時間足より伸びているものの、順跳幅は伸びていません。
値幅よりも跳幅を重視するのは、事態発生後いつ追撃を始めても勝ちやすい時間を知りたいからです。
今回は予め7時に事態発生がわかっていたものの、通常のリスク発生時は事態発生後に便乗取引するため、跳幅が伸びる期間が重要です。

もう少し細かく見るため、通貨ペア毎に1分・15分・1時間・4時間の始値基準ローソク足を並べて見ます。

反応程度の大きさは、初期反応の1分間の順位、AUD＞JPY＞USD＞EUR、が4時間でみても維持されていました。

EURでの反応が小さいことは、英国のEU離脱のもう一方の相手国だから理解できます。

次にUSDでの反応が小さいことは、前夜に米中貿易交渉が第一弾合意に達したとの報道があったため、と考えられます。
GBP買と平行してUSD買も起きる状況にありました。

AUDが最も大きく反応した理由はわかりません。
GBPが買われる状況で、米中貿易協議の進展はAUDも買われる状況です。
ともあれ、初期反応の大きさがその後も持続すると見込んで通貨ペアを選び、そして事態発生から1時間経つまでは何も考えずにその通貨ペアで追撃、というのが正解でした。
とは言っても、今回はGBPAUDの初期反応が大きくても、とてもGBPAUDで追撃なんて、もう一度同じことがあってもできなかったでしょう。

以上

タグ：リスク回避

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2019年12月11日

米国耐久財受注の分析を更新しました

やることがないので、 米国耐久財受注の分析 を更新しました。

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2019年12月06日

雇用統計結果

先に発表されていたADP雇用統計とISM製造業景況指数の雇用指数が悪化していたにも関わらず、今回の雇用統計の改善はサプライスで陽線側に跳ね上がりました。
そのためか、指標発表直後こそ一瞬10pips以上も陰線側に跳ねたものの、あっという間に陽線に転じました。
直後1分足順跳幅は30pips強で、30pipsを超えたのは3月以来です。

今回の取引を避けたのは正解でした。
「勘」で取引していたら、今回は予想を下回るという「雰囲気」に乗ってしまっていたことでしょう。

以上

posted by FX手法研究会のApajiです。　　　　　そして写真はM君です。 at 22:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 6. 現状分析

2019年12月04日

平均点に興味なし

本日の読売新聞朝刊では、国際比較学力テストで日本の子供の読解力の順位が落ちた、というのがTOPニュースでした。同社に限らず「それは（将来の日本にとって）問題」あるいは「現在の教育カリキュラムが問題」と捉える論調の報道が多いようでした。

せっかくだから、子供だけでなく、20台・30台・・・70台、と年代別に国際比較テストもやってくれればいいのに、と思います。私は受けませんけどね。

もうすぐADPの発表ですが、最近多忙で問題意識どころじゃない私は、今頃、朝刊を読みながら晩御飯です。
きっと、いまどきの子供もそうなんでしょう。

以上

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2019年12月02日

12月2日経済指標（結果検証済）

本日は、
24:00　11月集計分 米国ISM製造業景況指数 ・10月集計分米国建設支出前月比
の発表があります。

ISM製造業景況指数と建設支出は、ほぼ毎月同時発表されていますが、建設支出のことは気にしなくて構いません。

市場予想（前回結果）
・景況指数　49.2（48.3）
・新規受注指数ー（49.1）
・雇用指数　−（47.7）
・価格指数　47.0（45.5）
事前差異判別式の解は＋9.0です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2019年）
・直前10-1分足 5／4（4／2）
・直前1分足　4／3（2／2）
・直後1分足　14／10（21／19）
・直後11分足 19／14（28／20）

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の絶対値が10超のとき、その解の符号と同方向にポジションを取得し、3pips以上利確できるときか指標発表1分前に解消します。
現時点で事前差異判別式の解は＋9.0です。
指標発表前に市場予想に変更がないか、確認しておきましょう。
・直前1分足は、事前差異判別式の解の絶対値が10超のとき、その解の符号と同方向にポジションを取得し、2pips以上利確できるときか指標発表前に解消します。
現時点で事前差異判別式の解は＋9.0です。
指標発表前に市場予想に変更がないか、確認しておきましょう。
・直後1分足順跳幅が10pipsを超えたら、追撃ポジションを取得し、4pips以上利確できるときか指標発表後3分以内に解消します。
・更に、直後1分足順跳幅が10pipsに達したら、直後1分足終値がついた時点で同方向にオーダーし、直後11分足終値がつくまでに決済します。

以上

以下は12月3日に追記しています。

【事後検証】

米国ISM製造業景況指数

結果は予想・前回を下回り、反応は素直に陰線でした。

景況指数は中立値（50）を4か月連続下回りました。

新規受注指数も4か月連続で50を下回っていることを踏まえると、仮に今後しばらく回復が難しいことを示唆しています。
未確認ながら、現在の新規受注指数の水準は、既に2012年末頃・2016年のボトムを下回っており、2009年以来の水準まで落ち込んでいるはずです。

今回は指標発表直後に一気に10数pips下げて、109.3円付近で躊躇した後、今朝は一時109円割れとなっていました。
本指標今回発表では雇用指数が悪化していたものの、雇用と消費は堅調との認識が市場にはあるものの、今週のISM非製造と雇用統計によっては市場の雰囲気が一変する可能性もあります。

以上

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

注記以上

広告以上

タグ： ISM製造業景況指数

posted by FX手法研究会のApajiです。　　　　　そして写真はM君です。 at 14:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 6. 現状分析