・08:50 日銀短観 (1-3月期)
・23:00 米国ISM製造業景況指数 (3月集計分)
の発表があります。
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日銀短観
市場予想(前期結果)
・大企業製造業業況判断指数 △15(△10)
・大企業非製造業業況判断指数 △ 5 (△ 5)
・大企業製造業短観指数 + 4 (△ 8)
・大企業全産業設備闘志 +1.4(△1.2)
事前差異判別式の解は+19.6です。
2013年以降の平均順跳幅/値幅pips(2019年以降)
・直前10-1分足:::4.8/ 3.2( 4.2/ 2.8)
・直前1分足:::::::2.3/ 1.8( 1.0/ 0.9)
・直後1分足:::::::2.8/ 1.8( 1.1/ 0.8)
・直後11分足::::::6.4/ 4.0( 3.7/ 2.5)
過去傾向に基づく取引方針
・ 直前10-1分足は、事前差異判別式の解の符号と同方向にポジションを取得し、指標発表1分前までに解消します。今回は ロングです。
・事前差異判別式の解の絶対値が3.0超のとき、 指標発表直前にその解の符号と逆方向にポジションを取得し、発表後11分以内に解消します。今回は ショートです。
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米国ISM製造業景況指数
市場予想(前回結果)
・景況指数 61.3(60.8)
・受注指数 −(64.8)
・雇用指数 53.0(54.4)
・価格指数 85.0(86.0)
事前差異判別式の解は△0.5です。
2015年以降の平均順跳幅/値幅pips(2020年以降)
・直前10-1分足:::5.2/ 3.3( 5.1/ 2.5)
・直前1分足:::::::3.2/ 2.0( 2.3/ 1.7)
・直後1分足:::::12.7/ 9.3( 7.2/ 4.8)
・直後11分足::::17.8/12.5(12.0/ 7.2)
過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、直前10-1分足値幅が6.9pips超のとき、それとは逆方向に指標発表1分前にポジションを取得し、指標発表直前までに解消します。
・前月実態差異判別式の解の絶対値が20超のとき、指標発表直前に前月実態差異判別式の解の符号と逆方向にポジションを取得し、発表後1分以内に解消します。前月実態差異判別式の解は+23.0なので、今回はショートです。
・直後1分足順跳幅が14.1pipsに達したら直ちに追撃を開始し、5pips以上利確できるときか、指標発表後11分以内に解消します。
以上
以下は2日に追記しています。
【事後検証】
日銀短観
米国ISM製造業景況指数
以上
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