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著名ヘッジファンド破綻。。。

ロンドンで最も成功したヘッジファンドの1つが2月28日に閉鎖された
ことを日本で知る人は金融関係者を除いてはあまりいない。ぺロトン・
パートナーズの旗艦ファンドで運用資産20億ドルを誇る「ペロトンABS」は、
4～5倍のレバレッジをかけて高格付けの資産担保証券に投資していた。
しかし、今年に入り投資対象の価格が急激に低下。借入先からの追証の
要求に応じることができず、ファンドの清算を余儀なくされた。ペロトン
ABSは昨年、サブプライム関連証券の値下がりを見込みショート・
ポジションを保有、1年間で87%の驚異的なリターンをあげた。しかし、
2月22日に発表された1ヶ月のリターンは、僅か8%のプラスだった。
とはいえ、8%は悪くないパフォーマンスではあるのだが。ペロトンの共同
設立者であるロン・ベラー紙は、英フィナンシャル・タイムズ（FT）紙の
取材に対し「大幅に割安なトリプルAの住宅ローン関連証券に投資を
始めた」と語っていた。過去1ヶ月の信用市場収縮の影響により、高
格付け証券の価格も大幅に下落。ABX資産担保証券統合指数は今週、
高格付け、低格付けの双方で最低を更新した。投資家に宛てた書簡の
中で、「ABSファンドは、非常に厳しい信用市場において、苦境に
立たされている」とし、「評価額に深刻な下落がある」と述べた。更に
「自分達の問題が広く報道されていたことにより、プライムブローカー
からの貸付条件が悪化し、追証に応じることができなくなった」と加えた。

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