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quitada 2.0
過去の日記の残骸です。
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2005年10月11日
テーマ： 金持ち父さん・貧乏父さん的活動(507)
カテゴリ： 金持ち父さん
本日は、私が米国オプション取引 で破滅街道を進んでいる
をやっている経緯もあり、 raloux
さんと、オプションの適正価格を算出する方法についてお勉強しましたー。
適正価格がわかれば、そのオプション取引がリーズナブルか、とか、売り買いのタイミングとかがわかってハッピーというわけです。
で、その適正価格を算出する公式がブラック・ショールズ（Black-Scholes）式というものです。ブラックさん、ショールズさんというお二方が、オプション価格はある一定の法則で動くことを見つけたんですねぇ。それをブラック・ショールズ・モデルといって公式が存在するわけです。詳細は こちら とか。
う！標準正規分布が登場したよ。ぐはー！大学時代、確率・統計嫌いだったんだよなー。
＃といいつつ、所属してた研究室は確率・統計系だったけど。
はてさて、がんばって理解。小難しい式をみてもなにやらよくわからないので、Excel で計算式作ってみて、現在、私が投資している NYBOT コーヒーや砂糖 11 号の価格とかいれてみました。
ほほぅ。なるほど。この式は、ボラティリティ（予想変動率）のちょっとした変動で、オプションの適正価格が大きく変わりますね。ボラティリティが大きくなるとオプション適正価格があがります。感覚的には、先物価格が短期間に大きく変動するとボラティリティも大きくなるので、当然オプション価格も大きく変わる、つまりチャンスがあるということですねぇ。ぐふぅ。
で、ボラティリティは、どう求めればいいんでしょうか…。ぐはー。過去の値動きを参考にするしかないですねぇ。
と、こうやってリアルワールドに結びつくと、確率・統計とかなんちゃらモデルとかを俄然勉強する気になるますね。
適正価格がわかれば、そのオプション取引がリーズナブルか、とか、売り買いのタイミングとかがわかってハッピーというわけです。
で、その適正価格を算出する公式がブラック・ショールズ（Black-Scholes）式というものです。ブラックさん、ショールズさんというお二方が、オプション価格はある一定の法則で動くことを見つけたんですねぇ。それをブラック・ショールズ・モデルといって公式が存在するわけです。詳細は こちら とか。
う！標準正規分布が登場したよ。ぐはー！大学時代、確率・統計嫌いだったんだよなー。
＃といいつつ、所属してた研究室は確率・統計系だったけど。
はてさて、がんばって理解。小難しい式をみてもなにやらよくわからないので、Excel で計算式作ってみて、現在、私が投資している NYBOT コーヒーや砂糖 11 号の価格とかいれてみました。
ほほぅ。なるほど。この式は、ボラティリティ（予想変動率）のちょっとした変動で、オプションの適正価格が大きく変わりますね。ボラティリティが大きくなるとオプション適正価格があがります。感覚的には、先物価格が短期間に大きく変動するとボラティリティも大きくなるので、当然オプション価格も大きく変わる、つまりチャンスがあるということですねぇ。ぐふぅ。
で、ボラティリティは、どう求めればいいんでしょうか…。ぐはー。過去の値動きを参考にするしかないですねぇ。
と、こうやってリアルワールドに結びつくと、確率・統計とかなんちゃらモデルとかを俄然勉強する気になるますね。
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すご～い
danny さん
仕事猛烈に忙しいにもかかわらず、相変わらずのパワーですね。オレも三十路過ぎてるのでそろそろこのヘンも勉強しなくちゃなぁというところです。
(2005年10月15日 07時09分31秒)
同感
ろいこ さん
微分積分でも、リアルな世界に結びつくと確かにモチベーションが上がりますよね。この前、微積を恋愛に例えた話を聞きました。出会った頃の熱の入りようが微分の傾きで求められて、愛情の量が積分で求められて・・・という話です。
高校生の時にこういう話を聞いていたら！もっと微積ができたに違いない。 (2005年10月17日 02時44分22秒)
高校生の時にこういう話を聞いていたら！もっと微積ができたに違いない。 (2005年10月17日 02時44分22秒)
Re:すご～い(10/11)
quitada
さん
dannyさん
＞仕事猛烈に忙しいにもかかわらず、相変わらずのパワーですね。オレも三十路過ぎてるのでそろそろこのヘンも勉強しなくちゃなぁというところです。
おかげで今日もネムネムです。めざせ、エミネム。
(2005年10月17日 23時03分26秒)
＞仕事猛烈に忙しいにもかかわらず、相変わらずのパワーですね。オレも三十路過ぎてるのでそろそろこのヘンも勉強しなくちゃなぁというところです。
おかげで今日もネムネムです。めざせ、エミネム。
(2005年10月17日 23時03分26秒)
Re:同感(10/11)
quitada
さん
ろいこさん
＞微分積分でも、リアルな世界に結びつくと確かにモチベーションが上がりますよね。この前、微積を恋愛に例えた話を聞きました。出会った頃の熱の入りようが微分の傾きで求められて、愛情の量が積分で求められて・・・という話です。
出会った頃の熱の入りようと、愛情の量の適正値を求める公式を考えてみよう。ぐはー。
(2005年10月17日 23時04分33秒)
＞微分積分でも、リアルな世界に結びつくと確かにモチベーションが上がりますよね。この前、微積を恋愛に例えた話を聞きました。出会った頃の熱の入りようが微分の傾きで求められて、愛情の量が積分で求められて・・・という話です。
出会った頃の熱の入りようと、愛情の量の適正値を求める公式を考えてみよう。ぐはー。
(2005年10月17日 23時04分33秒)
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