灰原の商品先物のゼニ学

灰原の商品先物のゼニ学

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

灰原達之

灰原達之

Comments

なか@ ??? あなたは素人ですね。
王様@ 潮 吹 きジェットw サチにバ イ ブ突っ込んだ状態でジェット…
お猿@ やっちまったなぁ! http://feti.findeath.net/k-ixx4z/ ちょ…
開放感@ 最近の大学生は凄いんですね。。 竿も玉もア○ルも全部隅々まで見られてガ…
しおん@ ヤホヤホぉ★ こっちゎ今2人なんだけどぉ アッチの話…

Freepage List

November 6, 2005
XML
カテゴリ: システム開発
本屋に行って来ました。なんか嘘っぽい投資本が溢れかえってました。
あんなの信じて、カンタンに儲かりそうだと勘違いして、せっかく貯めたお金をなくしてしまう人が多いんだろうなぁ。
相場の道は一日にしてならず、研究に勤しむべしです。
探究心なきものは散在して死ぬしかないでしょう (笑。

さて、ここしばらく、 酒田罫線 の研究をしています。
ローソク足の独特の数え方をするのですが、
この数えた結果で「新値」を5本更新すると、酒田罫線法では相場の転換点を示すというのがあります。

で、これが ほんとなのか
エクセルで酒田罫線の新値を数えるマクロを組み統計を取って検証してみました。


何本以上、トレンドの方向に新値を継続したか、ということを検証しました。
使用したデータは、ドル円1時間足48,900本です。(エクセルのシート一枚になんとか収まるデータ量です。)
手前味噌ですが、為替の時間足で酒田新値の統計を取った結果なんて
なかなかレアなんではないでしょうか(笑。


結果はこのような感じです。
1本 82.3%
2本 67.0%
3本 54.7%
4本 45.1%
5本 37.3% ←

7本 26.6%
8本 20.6%
9本 16.4%
10本 13.0%
11本 11.0%

13本 7.2%
14本 5.8%
15本 5.0%
16本 4.1%
17本 3.8%
18本 3.2%
19本 2.6%
20本 1.8%


トレンドの示す方向に、5本以上継続したのが、37.3%しかありません。
言い換えれば、5本継続しないで、逆方向に5本新値更新してしまったのが、62.7%です。

単純に酒田の転換点通りに仕掛けても、儲からない ということになります。
というわけで、次の戦略が有効なのではないかと考えられます。
酒田の転換の逆に仕掛けて、次の相場の転換で仕切り(=5本逆方向への新値更新)。
トレンドの示す方向に5本更新で損切り。

もし、仮に1本の新値更新あたりの値幅が同じであるなら(とりあえず\10としましょう)、期待利益は次のように計算できます。

仕切り 5本×10円×62.7% = \31.35
損切り 5本×10円×37.3% = \18.65


                 \12.70

1本あたりの値幅が同じっていう仮定がかなり怪しいですが、
ただ、5本順行で更新するのと、5本逆行で更新するのとでは、
酒田新値の数え方から言えば後者の方がパワーを必要とします。
なので、5本逆行は、5本順行よりももっと動いてるかもしれません。

ちなみに、酒田の転換点を10本としても継続本数の確率は
ほとんど変わりませんでした。

その場合、一回の取引での利益は大きくなりますが、
最大値洗い損失も、大きくなるはずです。
例え最終的に利益になるかもしれないけど、下ぶれに耐え切れなかったら意味がないですから、最大値洗い損失が許容範囲かどうかも実際に使うなら重要です。

というわけで、今度は、本当にその通りになるか検証していきます。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  November 6, 2005 06:51:49 PM
コメント(1) | コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


???  
なか さん

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: