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2009.06.13
カテゴリ： カテゴリ未分類
３つのトレードシステムがあるとします。対象はＦＸとします。なぜＦＸなのかは後で。ともに５０回（５０日でもいいけど）トレードしたものとします。
・Ａシステム 初期資金２０万円で利益５万円です。利益率25％です。
・Ｂシステム 初期資金２０万円で利益２５万円です。利益率125％です。
・Ｃシステム 初期資金２０万円で利益５０万円です。利益率250％です。
どれがいいと思うでしょうか？。ほとんどの方は同じ２０万円の資金で250％もの利益率を達成したＣシステムが良いと思うでしょう（そう思わない方はちゃんとわかっている方なので、これ以降は読む必要がありません・・・笑）
実はこの３システムはまったく同じです。なぜＦＸかというとレバレッジが自由自在だからです。
具体的な例とするなら、１万通貨で利食いを０．５円、損きりを０．３円において可能性が高い時だけエントリーするけど勝ったり負けたりというシステムでレバレッジだけを変えたものにします。ＰＦなら1.67、勝率は50％となり連勝・連敗もなかったとします。
これを１万通貨固定でトレードしたのがＡシステムであり、5万通貨・１０万通貨でトレードしたのがＢ・Ｃシステムというわけです。
さて今回は連勝・連敗がなかったので結果的にはＣシステムでトレードした人（つまり２０万円で１０万通貨単位でトレードした人）が大きく儲けることが出来ました。
もし仮にスタート直後から連敗が続いてしまったとします。しかし５０回のトレード期間ではちゃんと普通の利益を得たとします（つまり中盤以降絶好調となりトータルではＰＦ1.67となったということ）。
Ａシステムなら６６連敗してもまだトレード出来ますからちゃんと５万円の利益を得ることができました。
Ｂシステムは１３連敗までは生き残ることが出来るので、１４連敗しなければ（確率としては0.01％しかない）同様に２５万円の利益を手にすることができます。
最後にＣシステム。こちらは７連敗すればアウトです。この７連敗の確率は0.78％となるのですが、これを大きいと思うか小さいと思うかはひとそれぞれでしょうけど、100人に1人ぐらいがそういう不幸な状況に陥り、残りの99人はめでたく利益率250％を達成するというほうがわかりやすいかもしれません。
さてこのみっつでどれを選ぶかはひとそれぞれです。しかしながら大きな利益率を達成するシステムというのはたとえわずかな確率とは言え、最悪は破産（当然単に口座の破産ですが）ということもあり得るということになります。逆にほどほどの利益率のものであれば口座を飛ばしたり、残高が大きく減少するということもなくなります。
結局リターンはどれほどリスクを取るかというごくごく当たり前の結論になってしまいましたが、利益率なんてものは（これっぽっちのお金をこんなに増やしたって類の話も含めて）"ウン"さえほどほどに良ければどうにでもなるということを言いたかったのであります（笑）
なお私もこの３システムをいろいろ使い分けていますが、無くなってしまうとちょっと困るなあって場合はＡに近くなり、少しぐらいなら傷を負ってもいいやって場合はＣで勝負というときもあります(^^)
・Ａシステム 初期資金２０万円で利益５万円です。利益率25％です。
・Ｂシステム 初期資金２０万円で利益２５万円です。利益率125％です。
・Ｃシステム 初期資金２０万円で利益５０万円です。利益率250％です。
どれがいいと思うでしょうか？。ほとんどの方は同じ２０万円の資金で250％もの利益率を達成したＣシステムが良いと思うでしょう（そう思わない方はちゃんとわかっている方なので、これ以降は読む必要がありません・・・笑）
実はこの３システムはまったく同じです。なぜＦＸかというとレバレッジが自由自在だからです。
具体的な例とするなら、１万通貨で利食いを０．５円、損きりを０．３円において可能性が高い時だけエントリーするけど勝ったり負けたりというシステムでレバレッジだけを変えたものにします。ＰＦなら1.67、勝率は50％となり連勝・連敗もなかったとします。
これを１万通貨固定でトレードしたのがＡシステムであり、5万通貨・１０万通貨でトレードしたのがＢ・Ｃシステムというわけです。
さて今回は連勝・連敗がなかったので結果的にはＣシステムでトレードした人（つまり２０万円で１０万通貨単位でトレードした人）が大きく儲けることが出来ました。
もし仮にスタート直後から連敗が続いてしまったとします。しかし５０回のトレード期間ではちゃんと普通の利益を得たとします（つまり中盤以降絶好調となりトータルではＰＦ1.67となったということ）。
Ａシステムなら６６連敗してもまだトレード出来ますからちゃんと５万円の利益を得ることができました。
Ｂシステムは１３連敗までは生き残ることが出来るので、１４連敗しなければ（確率としては0.01％しかない）同様に２５万円の利益を手にすることができます。
最後にＣシステム。こちらは７連敗すればアウトです。この７連敗の確率は0.78％となるのですが、これを大きいと思うか小さいと思うかはひとそれぞれでしょうけど、100人に1人ぐらいがそういう不幸な状況に陥り、残りの99人はめでたく利益率250％を達成するというほうがわかりやすいかもしれません。
さてこのみっつでどれを選ぶかはひとそれぞれです。しかしながら大きな利益率を達成するシステムというのはたとえわずかな確率とは言え、最悪は破産（当然単に口座の破産ですが）ということもあり得るということになります。逆にほどほどの利益率のものであれば口座を飛ばしたり、残高が大きく減少するということもなくなります。
結局リターンはどれほどリスクを取るかというごくごく当たり前の結論になってしまいましたが、利益率なんてものは（これっぽっちのお金をこんなに増やしたって類の話も含めて）"ウン"さえほどほどに良ければどうにでもなるということを言いたかったのであります（笑）
なお私もこの３システムをいろいろ使い分けていますが、無くなってしまうとちょっと困るなあって場合はＡに近くなり、少しぐらいなら傷を負ってもいいやって場合はＣで勝負というときもあります(^^)
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