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2009.06.19
カテゴリ： カテゴリ未分類
投資情報勧誘メールには
「トレードでほとんどの人は損しています」とか
「トレードで勝てるのは１割です」
ひどいのになると
「1％ぐらいしか勝てないのです」なんてものまであります。
そして
「あなたが負けていてもみんながそうなのです」
と続け
「これを知ればあなたも勝ち組の仲間入りです」
私はそんなにみんな負けているのかといつも疑問に思ってるのですが（私の知り合いの範囲ではそんな比率とは思えない）、カンタンにシミュレーションしてみました。
対象はゼロサムゲームであるＦＸとします。
一応一回のトレードで0.1円の経費ロスがあるとします。ドル円は今95円程度なので、これは0.1％程度になります。
本当は正規分布していると考えて、確率分布を計算すれば良いのでしょうけど、面倒なので乱数でエクセルにやらせてみました（笑）
乱数は100個作り10回の計算の平均を取ります。
もしロスがなければ0.5以上の確率（つまり儲かっている人の確率）は50％です。
これから1回のトレードでのロスを0.1％としてトレード回数分だけ引いて、それに乱数を掛けて0.5以上の値になったものの比率を出します。なお、この場合約475回トレードするとその値は0.5以上となってしまい(0.1/95*475＞0.5）全部が0.5以下となってしまうので400回までとします。
さて結果は
・トレード回数10回では45％が儲かっている（単純計算なら48.9％）
・トレード回数100回では43％が儲かっている（単純計算なら39.4％）
・トレード回数200回では38％が儲かっている（単純計算なら28.9％）
という結果になりました。（単純計算は0.5-ロス*トレード回数）
実際はレバレッジ等の要素もあるので一概には言えませし、今回は経費ロスだけを割り引いて単純に50％以上となる確率だけを考えたきわめて大雑把なものと言えるのかもしれませんが、この結果だけからなら冒頭のフレーズは
「トレードではテキトウにやってもそこそこは儲かっているものです」
「あなたがもし負けているとしたならあなたは少数派でもないけど、かといってみんながみんなそうだというわけでもありません」
としたほうが正しいような気がします(^^)
トレード回数を数多くこなし、それでも儲かっている人も2～30％程度は確実に存在することになります。こういう場合をそれを自分の腕と思うか、単にウンが良いと思うかは人それぞれですが、能力や才能と勘違いしてしまう人もなかにはいると思います。
今回は完全にゼロサムゲームの場合ですが、もしプラスサムの場合、つまり株価の上昇期のような場合はこの確率はさらに増加します。
全部が全部そうだとは言いませんが、株価が上昇すると雨後の竹の子の如く書店に並ぶ
「こうやって株で儲かった」本にはこの勘違いもかなり混じっていると思っています（笑）
「トレードでほとんどの人は損しています」とか
「トレードで勝てるのは１割です」
ひどいのになると
「1％ぐらいしか勝てないのです」なんてものまであります。
そして
「あなたが負けていてもみんながそうなのです」
と続け
「これを知ればあなたも勝ち組の仲間入りです」
私はそんなにみんな負けているのかといつも疑問に思ってるのですが（私の知り合いの範囲ではそんな比率とは思えない）、カンタンにシミュレーションしてみました。
対象はゼロサムゲームであるＦＸとします。
一応一回のトレードで0.1円の経費ロスがあるとします。ドル円は今95円程度なので、これは0.1％程度になります。
本当は正規分布していると考えて、確率分布を計算すれば良いのでしょうけど、面倒なので乱数でエクセルにやらせてみました（笑）
乱数は100個作り10回の計算の平均を取ります。
もしロスがなければ0.5以上の確率（つまり儲かっている人の確率）は50％です。
これから1回のトレードでのロスを0.1％としてトレード回数分だけ引いて、それに乱数を掛けて0.5以上の値になったものの比率を出します。なお、この場合約475回トレードするとその値は0.5以上となってしまい(0.1/95*475＞0.5）全部が0.5以下となってしまうので400回までとします。
さて結果は
・トレード回数10回では45％が儲かっている（単純計算なら48.9％）
・トレード回数100回では43％が儲かっている（単純計算なら39.4％）
・トレード回数200回では38％が儲かっている（単純計算なら28.9％）
という結果になりました。（単純計算は0.5-ロス*トレード回数）
実際はレバレッジ等の要素もあるので一概には言えませし、今回は経費ロスだけを割り引いて単純に50％以上となる確率だけを考えたきわめて大雑把なものと言えるのかもしれませんが、この結果だけからなら冒頭のフレーズは
「トレードではテキトウにやってもそこそこは儲かっているものです」
「あなたがもし負けているとしたならあなたは少数派でもないけど、かといってみんながみんなそうだというわけでもありません」
としたほうが正しいような気がします(^^)
トレード回数を数多くこなし、それでも儲かっている人も2～30％程度は確実に存在することになります。こういう場合をそれを自分の腕と思うか、単にウンが良いと思うかは人それぞれですが、能力や才能と勘違いしてしまう人もなかにはいると思います。
今回は完全にゼロサムゲームの場合ですが、もしプラスサムの場合、つまり株価の上昇期のような場合はこの確率はさらに増加します。
全部が全部そうだとは言いませんが、株価が上昇すると雨後の竹の子の如く書店に並ぶ
「こうやって株で儲かった」本にはこの勘違いもかなり混じっていると思っています（笑）
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