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灰原達之
商品先物を科学的に攻略します！相場は戦場です！弱冠２６歳の僕が研究したエッセンス等も紹介しながら戦場での生き様をご覧に入れたいと思います☆
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June 17, 2006
カテゴリ： システム開発
なんとかそれっぽいシステムができました。
ってなんだかワケが分かりませんね。もしかしたらADXギャッパーとかに近い考えなのかな。
ADXは使ってませんが。
検証には様々な銘柄を使用しましたが、オイル系はうまく行かない感じでした。
アイデアをモデル化した後、次の１０銘柄で、最適なパラメータを求めています。
・一般大豆、ＮＧ大豆、粗糖、コーン、小豆、アラビカ、ロブスタ、金、ゴム、白金
どの期間でも、どの銘柄でもそこそこの利益が出る最大公約数的なパラメータを選択しています。
最適化はいけない、と言いますが、大概のトレードモデルでは、それでも何かの値は設定する必要があります。
それをただ思いつきの出鱈目な数値にしていれば、最適化してないからイイだろう、ということはあり得ないと思います。
将来的にもそれなりに利益を上げるのではないか？というのが俺流最適化です。
というわけで、検証結果はこちら。
（買いのみ、最大10銘柄まで同時に建玉。各銘柄は１枚ずつの取引。
仕掛けはシグナル後、翌営業日寄り注文、仕切りも同様。）
当初資金 1,000,000円
最終資金 6,720,699円
年間リターン 20.46%
平均利益 3000円
勝率 59.4%
トレード回数 1900回
連続負け 11回
シャープレシオ 0.6
プロフィットファクター 1.3
ペイオフレシオ 0.9
最大システムドローダウン 1,109,900円
最適化期間以降でも、それなりに利益を上げてるようです。
ただ、最大ドローダウンが最適化期間のそれを更新してしまっているのがちと気になります。
どうでしょうか？リアルトレードに入っても問題なさそうです(^^)
あとは、資金面での問題が・・・。
最大ドローダウンの２倍以上＋証拠金の合計額は準備しておきたいところですね。
お金の準備が出来次第、リアルトレードに入ります。
システムトレードに熱中してる方がいらっしゃればご意見下さい☆
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ご訪問＆書き込みありがとうございました
始めまして～。
（先物に関してのアホ日記だけでも、十分にお馬鹿ぶりを発揮していると思いますが・・）
そんなお馬鹿に対して、「アホか」と鼻で笑って通り過ぎるのではなく、しっかりご意見を下さり、ありがとうございました。
頂いたコメントの下にお返事を書いておりますので、もしご面倒でなかったら、見てやってくださいまし。（＾＾）
(June 19, 2006 10:39:26 AM)
（先物に関してのアホ日記だけでも、十分にお馬鹿ぶりを発揮していると思いますが・・）
そんなお馬鹿に対して、「アホか」と鼻で笑って通り過ぎるのではなく、しっかりご意見を下さり、ありがとうございました。
頂いたコメントの下にお返事を書いておりますので、もしご面倒でなかったら、見てやってくださいまし。（＾＾）
(June 19, 2006 10:39:26 AM)
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