金のなる木を投資で増やそう

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その他の投資

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前回に引き続き、検証の日々です。

固めて時間が取れないので、少しずつ進めています。

前回の売買ルール（ルールＡと呼ぶことにする）では、
ラリー相場についていけないのが欠点でしたが、
それはそれでよし（損は出てない。単にトレード機会がないだけ）として、

ラリー相場で逆によく利益が上がる売買ルール（ルールＢ）を見つけて、
Ａ・Ｂの２つを並行して運用（ポートフォリオ運用？）することによって、
全体として上昇相場も下降相場も、それなりの成績が出るような
戦略を目指す、、

中長期投資でもいいのですが(^^;）

ということで、順張り系の売買ルールＢを検討中。

大変有名なトレンドフォローの戦略、

ドンチアン・トレンドシステム　
（「タートル流投資の魔術」でカーティスフェイスが紹介している手法。
　スイング系のレンジブレイクアウト・システム）

もいろんなパターンで何度もバックテストを行ったが、

○最終的には勝てるシステムである
○しかし、勝率は高くないので、どうしてもＤＤが深くなり
　運用が困難（途中の精神力が必要）
○いくつかのフィルターをかますなどのチューニングで

　（しかし、この場合は大きなゲインを得ることを
　　あきらめる形になる）

という感じ。

一昨年の為替ＦＸでの裁量トレードのときにも悩んでいた
ことですが、トレンドフォローの場合は、どこまで市場に

できるだけ、トレンドが続いている間は利を伸ばしたいが
そうしようとすると、退出ルールを甘めにしないといけないが、

×トレンドの最終局面での下落で、利益のいくらかをふっとばすことに
　必ずなるのだが、その部分が大きくなる。
×ダマシに遭った場合の傷が深くなる。

逆に、上記を克服しようと退出ルールをキビシメに取ると

×トレンドに乗れたとき、途中で振り落としに会いやすい
×いいところで買えているのに、上昇初期に簡単に振落しに
　あい、おいていかれているパターンも多くなる。

という形にどうしてもなるので、その部分がジレンマに
なる感じ。
（まあ、そりゃそうだ。為替でもなんでも、トレンドフォローで
実際にトレードしてみるとすぐにわかる）

ここの部分のバランス（どれくらいきつくするか？）が
大事かもしれませんが、過度に調整して最適化すると、
カーブフィッティングに陥りそうな感じがします。

（トレーリング系の退出ルールでなく、例えばよく
言われているような、移動平均線乖離率を用いた、
買われすぎ・上がりすぎ状態になったら手仕舞い、
もやってみたが、こちらも今のところの検証では
あまり成績を向上させない感じ・・）

そこで別途、トレンドフォローではないが上昇トレンドの
ラリー相場において有効な売買ルールを現在、検討・検証中。
（まだＤＤは大きいが、年率は申し分ないほど
よい戦略が一つ見つかった。
（２００５年の年利はとんでもない利益になっている。計算上は）
そのままではまだ使えないが、トレード数も十分あるので
うまくチューニングすれば使えるようになるのではないかと期待♪）

中国株検証システム開発に関しては、
yahoo!USのほうで、年明け数日間分の日足データが、
サイトのデータの更新がなく、
「配信ストップか？！」と焦る(^^;（現在は復活）
なんででしょうね？(^^;

他のサイトからもデータ収集する方法も開発しておかないと
いかんのかなあ、、と思いましたが、とりあえず日本株での
上記の検証が優先で、こちらはほったらかし。(^^;
（日本株検証作業に疲れたら合間にやっていこうかと(^^;）

中国株投資のほうは、福記食品はカテキンさんも買った
そうで、株価は今のところ順調。
それ以外の、割安＆高配当で買った株のうち一つは、買値から３０％上昇、
さあこれから！と思った矢先に、プロフィットウォーニングが出て、
５０％以上の減益見込み、とのことで、株価急落。

情報が出ているのに気づくのに１日遅れたため（イタタ・・）、
利益を飛ばして撤退（苦笑）。

５０％減益を考えても割安なのだが、
一旦ここは他のより割安と思える銘柄に買い替えすることに。

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