うさぎ小屋 1番館

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破産確率



「破産確率」というのは、トレードルールを無限回繰り返した時に、運用資金がゼロになってしまう確率です。


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%は勝率で、もう一方が損益率。
損益率とは(損失:利益)=1:★  の★部分

勝率50%で損益率が1で破産確率50%と言いたいところだが、実質スプレットや手数料などがあるので緩やかにマイナスとなる。
破産確率は1%以内が健全とされ、一般的には破産確率は5%以下が望ましいとされています。

勝率30%、損益率6→破産確率4.5% 
勝率40%、損益率3→破産確率2.5% 
      損益率5→破産確率0.8%
勝率50%、損益率2→破産確率0.8% 
勝率60%、損益率1→破産確率1.7% 
勝率65%、損益率1→破産確率0.2% 
      損益率0.75→破産確率2.1%
勝率70%、損益率0.75→破産確率0.1%
勝率75%、損益率0.75→破産確率 0%
勝率80%、損益率0.5→破産確率 0%


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