今日のミミブログに銀さんのブログリンクさせていただきました。変なことかいてないと思うのですが、何か問題ありましたら、ご連絡くださいね～～

それと、VIXの逆張りって、VIX自体が株価と違いBOXなのでいいのですが、その分はずした時が痛くありません？

とにかくカレンダーでこれでもかとクレジットになっていく（プレミア期近>期先）というのを一回味わっていまい、ちょっとチキンはいってしまいます。

後VIXのIVが驚くほど暴れることがあるので、それも苦手ですぅ～～ (2009年04月24日 09時28分40秒)

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銀次郎's Trade & Business

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2009年04月23日

VIXとATR

(5)

テーマ：トレイダー(465)

カテゴリ：オプション

最近はひとつ覚えのVIXスプレッド逆張りばかりであまり緊張感なし（笑）
フト今のVIX水準はATR（Average True Range→HVに相当？）と比べて妥当なのか？チョット興味を持ったのでヘッポコ検証をしてみました

まずはSPXのATR(20EMAで平滑化）とVIX（同じく20EMA）の動き
無題.PNG

確かに昨今のVIXはATRに比べて高止まりしているように見えます
では次に、得意の散布図で相関を見てみましょう

これはなかなか興味深い動きが見られます。VIXを先導するようにATRが上昇し（回帰直線の下側）、やがてATRがピークアウトした後、線の上側に移動してやや遅れてVIXがピークアウト。その後ATRはずるずると下げ、またVIXが遅れて追従する形。ちなみに現在地は赤丸の地点です

また高VIX（>25）のうちは赤線を上から下に横切る動きが全く見られません。やはり「恐怖指数」と言われるように常に過剰反応なのでしょう。つまり結果論ではありますが、緑丸のあたりで思い切ってガンロン→ガンショーに切り換えれば丸儲け？？

今後はVIXの先行指標？としてATRにも注目してみようと思います

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最終更新日 2009年04月24日 00時02分43秒
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■コメント

参考になります！

ミミ在米さん

お久しぶりです！　ATRはミミも結構注目して見る指標なので、とても参考になりました！

ATRの方がVIXより先にトレンド描くんですね～　

ここのところ個別OPで放置してばかりで、新たな武器を養っていないので、またVIXもがんばってみようかな～～ (2009年04月24日 03時34分02秒)

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追加

ミミ在米さん

Re:追加(04/23)

w銀次郎さん

ミミ在米さん

ブログにコメントさせて頂きました
チャットも時々覗いてROMしてますヨ(^^)

最近は思い切り手抜きで、VIX（先物）４銘柄程度しか使っておらず、もうギリシャも忘れそうです（笑）。それでも２２５をこねくり回していた時代よりも安定しています

レンジは「株価指数＞VIX＞VIXサヤ」の順に狭くなるので、よりローリスクで勝負できますヨ。もちろんやられる時にはやられますが、それは何だって同じですネ

もしかしたらVIXオプションは更にうま味があるのカモ知れませんが、何せロットが小さい（＝手数料が嵩む）のと複雑怪奇（？）なのでまだ未開拓です
(2009年04月24日 20時58分31秒)

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Re:VIXとATR(04/23)

サラリーマントレーダーsat さん

こんにちは。
私は、サラリーマントレーダーsatと申します。　
今、私は真剣にＦＸで儲けること、ＦＸで日利20％を安定的に稼ぐことを考えて生きています。

昨年は、日利最高84％を記録し、週利では290％、当時は日利50％が平均的な収益でした。
（運用資金は1000万円）ところが、最近は利益をとっても、また失うことが多く『どうすれば』日利
20％を安定して獲得することができるかを真剣に考えております。

そこで、ＦＸのブログ等をみていてここにたどりつきました。もしかしたらＦＸの情報交換や一緒に何か
することで日利20％の方法を一緒に模索することができるかもしれないと思いました。
もちろん、私自身、一緒にやって日利20％を獲得できるのではないか？、何か有益な情報交換を
して、お互いのトレード手法を切磋琢磨できるのではないか？と思った人にしかこのメールを出して
おりません。

どこまでご一緒にさせていただけるかわかりませんが、一度綿密な計画をたて、一緒に日利20％の世
界を目指してみませんか？もし日利20％の世界は目指さずに、トレード手法についての有益な情報
交換だけを、というのであれば、そちらでお願いいたします。なお、今のところ『日利20％の設計書』を
私のほうで用意しております。現在私は特にＥＡを組めてバックテストをやっていける人を探してます。
それ以外であってもFXのトレード手法につき情報交換でもかまいません。

まずはよろしければ、以下の質問にお答えいただけませんでしょうか？大変急なお願いですがよろしく
お願い申し上げます。

文字制限のためここまで記載できませんでした
一度メールをいただけませんでしょうか？よろしくお願いいたします (2009年05月02日 00時53分06秒)

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Re[1]:VIXとATR(04/23)

w銀次郎さん

サラリーマントレーダーsatさん

＞日利20％

すると元本100円が3ヶ月で13億になりますね
1年も運用すればバフェットはおろか、世界中の全マネー総額をも上回るのでは？

ご健闘をお祈りします（笑）
(2009年05月02日 14時48分58秒)

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