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2015年01月19日
カテゴリ： 株、投資
1991年1月4日から2015年1月16日のTOPIX終値の時系列データをフーリエ変換し、どれくらいの周期で大きく変動するのかを確認してみた。
元データからこの期間の平均値を引いてオフセットを除去し、フーリエ変換した。
どうも2000日くらいで大きな変動があるようだ。
2000日ということは、1年の取引できる日が約250日とすると約8年。
確かに時系列データでも1991年1月から1999年8月、1999年8月から2007年5月くらいが大きな変動の周期のようだ。
ということは、今年2015年に最高値をつけて、暴落するかもしれない。。。
今年は要注意のような気もする。
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元データからこの期間の平均値を引いてオフセットを除去し、フーリエ変換した。
どうも2000日くらいで大きな変動があるようだ。
2000日ということは、1年の取引できる日が約250日とすると約8年。
確かに時系列データでも1991年1月から1999年8月、1999年8月から2007年5月くらいが大きな変動の周期のようだ。
ということは、今年2015年に最高値をつけて、暴落するかもしれない。。。
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