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自動売買プログラムの進捗

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テーマ：少額で始めるデイトレで資金を○倍に膨らまそう！！(500)

カテゴリ： KATS(自動売買プログラム)

3連休という事もありますし、連休に入るまでは本を読んでてずっと休んでいた
プログラム開発を進めようと思ってました。
でも、思っていたよりは進みませんでした。。。

まずプログラムの構造から。
GMOインターネット証券のAPIについては独立させ綺麗な感じで組んでいたんですが、
DDE(DynamicDataExchange)という仕組みで楽天証券のRSS(RealtimeSpreadSheet)経由で
リアルタイムデータを取得する部分がメイン画面のロジックとして書かれていたので
いまいちでした。
手動売買専用みたいに作られてた部分もあったのでその仕組みを変えると共に

これで再利用可能になりました。
また、今まで手動売買用として1銘柄の板情報を表示し売買する仕組みしか用意して
無かったのですが、自動売買では監視銘柄が複数になる事によってその処理が
複雑になりました。
DDEを操作するクラスのインスタンスが銘柄毎に1つ必要なので、複数扱う為には
配列を用意するなどの必要がありました。
リアルタイムに情報が変化するたびにVBのイベントが発生するのですが、VBの知識の
無さもあって配列変数にイベントハンドラを与える方法についても少し悩みました。

さらに頭を抱えたのがDataGridViewという仕組みでした。
Excel表のようなものが画面の中に埋め込まれたようなものです。
さらに、その表はデータベースと連結していないといけません。

データを保持していたのではマズいので、DB連携が必要です。
で、一番簡単に作成出来るDBとしてAccessを選択しました。個人用DBとしては
充分すぎる性能です。純粋なRDBMSとして業務には正直全然使えませんが(苦笑)。
このDataGridViewについて甘く見てたのですが、DB項目を表示したり、さらに
DBにない列を追加したり、また画面で修正した内容をDBに反映させるのがちょっと

ようやく基礎部分は出来て、自分が登録した銘柄の項目をリアルタイムに取得する
部分だけ完成しました。あとは手動売買と自動売買の切り替えを行った時に
そのデータをどうするかとか、監視をどうするか、とか細かい部分について作り込んだり。

なんか周辺部分をああだこうだイジくってたら時間が経って「それほど進んでない」と
いうのが現状です(汗)。

このあとは、自動売買のフローについて考えてみようと思います。
それが出来ないと適当に作り始めても行き詰ると思うので。

今考えているのは、1度に1銘柄しか扱わない方法です。
「せっかく自動売買なんだから同時に複数銘柄を相手したら？」と思われるかも
分かりませんが、私の知能ではそんな高度はロジックは考えられそうにないのと、
資金が少ないのでそんなに分散投資は出来ないと思っているからです。

１．スタートした時は「監視モード」です。
監視モードとは、前日自分が登録した監視銘柄を監視し「今が買いだ」というシグナルが
出るまで待っているモードです。
買いシグナルの方法は別途検討します。

２．買いシグナルが出たら「買いモード」に入ります。
買いシグナルが出た銘柄を基本全力買いで買いに行きます。
全力買いの方法については先日日記にも書きましたが考え中です。
raicyonさんのご意見を参考にするかも知れません。
もしその銘柄の株価が高くなる等の理由で購入不可能になった場合は銘柄を監視候補から
削除したあと、監視モードに戻ります。
その銘柄がもう買えなくなるまで買います。その間は買いモードを抜けません。

３．買いモードで1株でも購入出来た場合「売りモード」に移行します。
売りモードは、購入した銘柄の買い値をスタートの高値とし、それから○%下の株価を
「トレーリングストップ値」とし、その株価を下回るまでずっと株価を監視します。
高値が切り上がったらトレーリングストップ値を切り上げます。
トレーリングストップ値を下回ったら、保有株を全部成行売りします。
成行き売りが完了するまではずっと売りモードが続きます。
もしトレーリングストップ値を下回る事無く大引けを迎えた時は次の日の持ち越しもあります。
その場合はそれまでの高値＆トレーリングストップ値を次の日まで持ち回ります。

４．売りモードを抜けると、今売った銘柄を監視候補から削除します。
その時点で監視銘柄が無くなった場合はアプリを終了します。
無くなっていない場合は監視モードに戻ります。

５．15:10を過ぎたら無条件にアプリケーションを終了します。
・・・動いてても何の意味も無いので(^-^;

今考えてるロジックはこんな単純なものです。
監視モードが一番難しいかなぁと思ってます。
買いモードは工夫が必要かも。売りモードは一番簡単な気がします。

当初考えていた7/31納期は、ちょっと厳しいかも知れません(汗)。

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Last updated Jul 17, 2007 12:52:01 AM
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■コメント

だいぶん具体的になってきましたねぇ

１号機さん

＞トレーリングストップ値を下回ったら、保有株を全部成行売りします。

とありますが、現実には瞬間的にものすごい低い価格になることがあります。
いわゆる振り落としですね。この時、

(A) 監視はできる限り短い間隔で行い、その時間解像度で判定する
(B) 監視はできる限り短い間隔で行い、数秒程度の移動平均を元に判定する
(C) わざと適当な時間間隔で監視を行い、飛び飛びに判定する

という選択肢があります。(A)だといろいろな工夫をこらしてきめこまやかな
制御ができますが、瞬間的な振り落としに弱いです。(B)だと１見もっとも
らしいですが移動平均をとる時間の決定がやっかいです。また、ホンモノの
下げの時、アクションが遅くなるという欠点があります。(C)はバクチ的な
要素がありますがそれほど悪くないです。

それから、ぐんぐん上昇している状況では、２５日移動平均または５日移動平均の
1.1倍、1.2倍、などといったキリのいい価格が抵抗線になっている感を受けます。
トレーリングストップではここら辺の価格によるだましの下げにひっかかって
しまうことがあります。かといって下げ幅を大きく取ると「必ず」利益は相対的に
下がりますから悩ましいところですね。。。

ところで私は金曜もトレーリングストップを試みたのですが、なんと。。。
証券会社のバグで、実際には買えているのに「買えていない」という状態になっていて
株価はその後ぐんぐんさがり、損切りができていませんでした。昼休みに気づいて、
携帯で証券会社にアクセスして手動で売りました。。。おかげで－６％の大損こき
ました。うちの証券会社のソフトがバグるのはよくある話なので、いまさら抗議とか
しませんけどねぇ。。。はぁ。。。自動売買の怖いところです。

明日こそトレーリングストップで参戦です。
(Jul 17, 2007 02:45:05 AM)

返事を書く

売りタイミング

ac_knight さん

１号機さん
監視に関しては自分から定期的に行っている訳ではなく、楽天証券のRSSから
情報の変更を受け取ったらVBのイベントがトリガーになります。
リアルタイムに近い形での反応になると思っているのですが。。。どうでしょうね。
発注に関してはIEなどを操作する方法に比べて速いとは思っています。
注文のリクエストを飛ばすだけで、例えばIEの起動、ログイン、注文画面、・・・
という一連の動作は必要ないし画面表示を待つ必要も無いので。
振るい落としや急落では思わぬ株価での約定になるかも知れませんし
ただのパーセント計算じゃ節目を読む事が出来ないので完全ではない気がしますが
(神と悪魔の投資論に書いてある)理論上では、何％であれ毎回同じ割合で
ルールを守って売れば成果が出ると書いてありますのでそれを信じて
試してみようと思っています。
何％が一番パフォーマンスが良いのかは試してみないと分からないですね。
終値レベルで売買するスイングでは15%が一番パフォーマンスが出たという風に
本には書いてますがそんな割合ではやるつもりは無いし、私は3～5%ぐらいかなと
想像してます。銘柄の価格帯にもよると思うんですけどね。
低位株は7%ぐらいで1株単位とかの株は2%とか。分からないですが。
・・・証券会社のバグですが、明らかに証券会社の過失だったらクレームを
付ける事は出来ないんですか！？
注文が通らなかったのに約定したような画面になったんですか？
それとも注文は通ったけど指値にしてたから約定せず、でも約定したような
画面になったとか。どちらにしてもバグはバグと思いますけど(^-^;
でも証券会社のバグを想定する事は出来ませんもんね。
目視で確認してハンド対応するしか無いんでしょうね。
(Jul 17, 2007 08:24:02 AM)

返事を書く

Re:売りタイミング(07/16)

１号機さん

>証券会社の・・・出来ないんですか！？

あえてどこの、とはここでは書きませんが、落ちるわ止まるわ変な情報は出るわ
出てほしい情報は出ないわで、トラブルは日常のツールです。もっともここ最近は
沈静化しているようですがバージョンアップの時なんかは目も当てられない状況
でした。２ちゃんにそういうスレが立っててみんなで「今落ちた」とかレポート
してたくらいです。個人的には自動売買で必要最低限の情報を収集するだけなので
そこまであれこれ使いこなしておらずそういったトラブルは今まであまり無かったし
あってもアプリエラーで落ちてくれるくらいだったんですが、今回はもろに被害を
被ってしまいました。でもその事実を証明できないので、なんともしがたいですね。。
そもそも証券会社の保証外みたいな使い方をしているし。。。

>注文が通らなかったのに約定したような画面になったんですか？

注文が本当は通って買えていたのに、買い余力と保有株数が変更されていなかった
のです。買えたかどうかは保有株数で判断しているので、自動売買システムが
「買えていない」と判断し、損切りをいっさい行わなかったのです。ただ、後で
いろいろ調査すると別のＰＣ上ではちゃんと買い余力が変化していたので、今後は
複数のＰＣから同じ情報を同時にチェックするなどのRAID1みたいなシステムに
するべきなのかもしれません。

ちなみに今日の結果は。。。上に自分で書いた振るい落としにひっかかって、しかも
約定の遅れと重なって、振るい落としの最初で買って底値で売ってしまってました。。。
そういう取引が連続してトータルマイナス７％。。。自分で指摘しておいてこのザマです。
損しすぎて今吐き気をもよおしています。(バナーズの時のご心中をお察しいたします)
明日は今日の失敗を糧にちょっと工夫した別の方法でトレーリングストップをやってみます。
(Jul 17, 2007 11:55:38 PM)

返事を書く

それは辛いですね。。。

ac_knight さん

１号機さん
でも自動売買で想定外の使い方をしているという事でクレームが
付けれないのも厳しいですね。証明が出来ないというのも難しいですけど。。。

損失は私のバナーズの時に比べたら全然なんだと思いますよ！
だってあの時は自己資金をほぼ半額に減らしましたよ。苦しかったです。
今もその傷が癒えているとはとても言えないですが、毎日集中して自分内ルールを
守ろうと必死です。結果は後から付いてくると思ってまず最低ラインの行動から
再出発してます。
１号機さんもめげずに頑張って下さい！！
(Jul 18, 2007 12:04:02 AM)

返事を書く