今週の結果
-1,513円
・3/25(火)　　 -431円
・3/26(水)　 -2,990円
・3/27(木)　　 -460円
・3/28(金)　 +3,440円

計　 -1,954円

今週も負けてしまいましたが、気分は少し晴れやかです。
先週の金曜日に初めて試した新購入ロジック。

「もしかしたら、やっと勝てるロジックなのかも！？」なんて期待して今週に
臨みました。ところが実践してみていくつか問題点が分かってきました。

1つは「全力買い増し問題」。
ある銘柄を購入するか判断している最中(僅か0.x秒とかの間)にその銘柄の値動きが
またあって、別スレッドでほとんど同時並行的に同じ購入判断を行ってしまいます。
値動きが激しかったりすると同じ銘柄に対するスレッドがかなりの数動いて、
それぞれが「買う」と判断したら結果的に想定以上の株数を買ってしまうという
問題でした。
元々歯止めとして「保有銘柄と同じ銘柄は買わない(つまり買い増しはしない)」
というロジックがあるのですが、買い注文を出してそれが約定して保有銘柄一覧に

その対処法として「保有銘柄を参照する前に1秒待つ」というショボいロジックを
組み込んでしまいました。
よく考えたら全てのスレッドが1秒待ってから保有銘柄を確認するだけで、
他のスレッドに対して判断を遅らせている事にはならないというのに1日経って
気付きました(^-^;

買いタイミングが遅れるわで、散々な結果になってしまいました。
それが月曜日の結果です。

買い増し問題は火曜日には修正されましたが、次に別の問題が出てきました。
「損切りした直後に買い戻す問題」です。
今の買いロジックは、もし購入していたら損切りを余儀なくされるタイミングが
絶好の買いチャンスと判断されるタイミングである事も多いです。
なので、損切りして余力が戻った瞬間、買いシグナルも出て即買い戻してしまうという
無駄な行動が出ました。
この問題は、当日売った銘柄は次の買い判断の条件を厳しくする事で、すぐに
買い戻す事をしなくなりました。

さらに浮上した問題は「買い注文の指値が思いの外高くなる問題」です。
水曜日の日記に書いたのですが分かりやすいように具体例で説明します。
私は買い注文を指値注文で行っています。
「何円で買い注文を入れるか」はその時の板の情報で判断します。

板.GIF

例えば板が上のような場合、株価は16,820円ですが買い注文は「2番目に安い
売り板の株価」を採用していたので17,120円で出します。
実際には17,000円で約定するかも知れませんし、注文を出す間に16,000円台の
売り板が出ればもう少し安く買える可能性も無いとは言えないです。
でも逆に17,000円の売り板が食われたら、自分は17,120円で買ってしまう可能性が
あります。何かもったいないですよね。
という訳で今回は「一番高い買い板の2ティック上」で注文を入れるように
修正しました。つまり16,820円の2ティック上なので16,840円です。
板が飛んでいる銘柄の場合、動作に顕著な違いが現れます。

そして水曜日に同時に出てきた別の問題が「取得額問題」です。
同じ銘柄を当日に何度か売買する時、トレーリングストップの基準となる
購入額を、保有銘柄一覧の平均取得単価で設定していました。
このせいで、2回目の約定が1回目の売買より低水準だった場合、実際の
購入額より高く買い値が入ってしまうので、本来なら損切りしないはずの株価で
いきなり損切りされてしまいました。。。
この問題は約定一覧から約定単価を採用する事で修正されました。

これらの購入ロジック修正と、あと金曜日には売り注文のトレーリングストップの
計算方法も見直しました。

色々な問題で今週もマイナスでしたが、新ロジックを試した今週は
「もしかしたら来週以降は期待出来るのではないか」とワクワクしてきました。
結果が出てくれたら嬉しいです。