売買なし

0円

【保有銘柄】
なし
【総合損益】
時価評価額　 141,334円 ( -558,666円 )/700,000円
【年間損益】
-1,036円 (from142,370円)

でも「売買なし」という結果だけでなく、ちょっと内容のある日記を書こうと思います。

昨日、卓球の試合会場でY○NROKUのB所さんから「最近の相場の下落で株は大丈夫でしたか？」と
聞かれました(笑)。
私のトレードは自動売買プログラムに任せたデイトレなので、基本的にはノーポジション
(保有銘柄なし)の状態が多く、相場が下落続きだったりしても特に影響は受けません。

デイトレードなので、場中でどんな値動きをするかだけに注目しています(させています)。
なので、じわじわ上がったり下がったりする銘柄は売買の対象にならず、乱高下するような
銘柄に対して、チャンスと思われるタイミングで購入します。
株式を保有すると、それを感知して自動売却用のスレッドが保有銘柄の値動きの監視を開始し、
しかるべきタイミングで手仕舞い(利益確定／損切り)してくれるというシステムです。

売買の判断をプログラムにさせている事に驚かれましたが、決まったルールを基に機械的に

トレード手法です。

B所さんとの会話の中で私の自動売買プログラム「KATS(KNIGHT's Auto Trade System)」が
どんな条件で売買しているかは話しませんでした。
試合の待ち時間という事もあり、マニアックな話を長々と話してもいけないと思い
「色々な条件で判断して」とお茶を濁しました(笑)。

合致し「今が買いだ」とシグナルが出たタイミングで発注します。
買い注文は成行ではなく指値で出しているので「発注したけど約定しない」とかもありますし
俺以外にもさまざまな状況が考えられるので、想定しなければならないケースが沢山あるので
大変です。

KATSの購入条件の軸となっている指標についてだけちょっとだけ触れたいと思います。
それは「VWAP乖離率」です。

VWAPは出来高加重平均株価の事です。
ある銘柄で約定した株価の平均値を計算するのですが、売買高(出来高)で重み付けを行って
平均値を出した値(株価)がVWAPです。
例えば寄り付きで100円×1万株が約定した瞬間のVWAPは100円です。
次の約定が101円×1万株だった場合はVWAPは100.5円ですが、101円×5千株だった場合は
100.25円がVWAPとなります。
ザックリ言えば「今日その銘柄を平均して何円で取引しているか」を表す数字です。

これを見て何を判断するかが問題です。
それなりの出来高を伴って株価が動いた時は、VWAPは実際の株価に追随するように
値動きします。大きく乖離する事はありません。
でも、VWAPが実際の株価にあまり引きずられず株価だけが変動してVWAPと乖離する事もあります。

例えばある日のある銘柄が98～101円ぐらいでずっと売買が行われ、その価格帯でほとんどの
出来高があった場合、VWAPも99円とか100円付近の横ばいになります。
そんな局面から、急に株価が97円、96円、95円、・・・と短時間で一気に値を下げるとします。
この時、97円、96円、の売買高が多い場合(出来高を伴って下がっている場合)、VWAPも
同じ勢いではないにせよ、徐々に下がって行きます。
でも、板にあまり注文が乗っておらず、大した出来高もなく株価だけが一時的にガタガタと
値を崩し、VWAPはさほど影響を受けないのでほとんど下がらず、みたいな状況もあります。
こういう時にはVWAPと実際の株価には乖離が見られます。

その値下がった株価が「トレーダーの思う、その銘柄の妥当な株価」だとすれば、安い株価の
約定が続き、VWAPが株価に寄って行く状態になります。
逆に、値下がった株価を「一時的に値を下げ過ぎている」とトレーダーが判断すれば、
買い注文が続くので、株価がVWAPに寄って行きます。
どちらにせよ、VWAPと株価が乖離しすぎると、どちらかが反対側に寄る事によって近づこうと
するのが自然な動きなのです。

KATSはそこに着目しています。
VWAPと株価の差が大きくなりすぎた(VWAP乖離率が高い)銘柄を見付け、そのチャンスを狙って
買い注文を仕掛けて行きます。
・・・もちろんもっと複雑な条件分岐はありますが、大まかに言うとこうです。

デイトレ、スイングトレード、中長期トレード、などトレードのスタイルによって、
またトレーダー毎に売買指標はさまざまです。
「ふーん、そんな事考えて売買してる人も居るんだ」と思って頂ければ幸いです。

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