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ここのところ数ヶ月頭を悩ませていた問題、ポジションを集中すべきか、分散すべきか。随分あれこれ考え、とりあえず、集中を試していました。ようやくここにきて一つの答えを見つけました。そもそも私の手法はランダムに近い、つまり何か明確な理由があってロング、ショートするわけではなかった。忘れてました。分散しよう。ヒントを見つけた本ザ・タートル 投資家たちの士官学校
February 20, 2009
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まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのかの著者ナシーム・ニコラス・タレブ氏のインタビューがCOURRiER Japon (クーリエ ジャポン) 2008年 12月号 [雑誌]に掲載されてます。どれも見逃せないお言葉の数々です。なんでも今は趣味でヘッジファンドをやっているとか、哲学者になったとか???
November 19, 2008
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遠い昔、中国の学者さんが言ったそうです。アイデアを生むには、馬上枕上厠上が良いのだそうです。現代風にすると乗り物に乗っているとき布団のうえトイレででしょうか。わたしは布団の上のアイデアはすぐ忘れてしまいます、勿論枕元にはメモ帳とペンを用意しているのですが。確かに電車やトイレではアイデアが生まれます、あと個人的には歩いている時を付け加えたいですね。
August 14, 2008
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これまで自分をデイトレーダーと称してきました。いろいろな書籍なりサイトを読むと現在のようなボラの高いマーケットはデイトレに最も好ましい状況のはず、なのに私のアカウントは減るばかり。ふと気づいたのですが、このようなマーケットはスイングスタイルにとってはやたらストップにかかりやすいということだそうです。納得しました、私はデイトレというよりは保有期間一日のスイングトレードでした。これはいわば大きな気づきです。さて、どうしましょうか。知恵をまた絞らねば…
May 30, 2008
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これまで、ミスを含め、失敗にはずい分学んできました。「失敗は成功の母」といいますが、まさに!さて、ここ最近連敗にも学ぶべきこと多き、と感じます。これは私の手法、マイシステムに特に顕著なことかもしれません。マイシステムもデビュー来、早1年半になりますが、修正や改良の数、数百といったところでしょう。ここのところバグ修正もさることながらエンハンス(メント)の部分に多くの時間を費やしています。今の枠の中ではもう改良のアイデアは出尽くした、もうこれ以上どうすればいいんだと自問自答しがちですが、それがまたアイデアがでてくるんですね、特に連敗の後です。今日も連日のニューヨークの原油最高値更新のなかマイシステムは売りを示唆しておりましたが、それは連敗して当然ですよね。商品や日経はどうしても外電を無視できません、そこでまたひとつ改良を試みました、どうなりますか。毎日の積み重ねしかないですね。
May 21, 2008
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私の外貨預金、専用にFX口座を作ってスワップポイントを利用しております。最近知ったのですが、そのスタイル、厳密に同じかどうか詳しく調べていないのですが、シャノンポートフォリオと呼ばれるものと酷似しています。下がったら買い増し、上がったら利食う。別名に、定率再配分ポートフォリオコンスタント・プロポーション・ポートフォリオリバランスト・ポートフォリオなどがあるそうです。また、ドルコスト平均法やナンピンとも似ていて、その違いが私にはよくわかりません。いずれにせよ、現在のドルの急降下を見ると含み損が拡大している、…(涙)
April 1, 2008
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ラッキー・ルチアーノに"バグジー"シーゲル、映画で知る伝説のマフィアの話しあり、もりだくさん。とても楽しく読めます。もちろん、アイデアや理論も満載でした。天才数学者はこう賭ける―誰も語らなかった株とギャンブルの話
March 15, 2008
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ブルームバーグでニュースを読んでいると、「株価は景気の先行指標、商品相場は一致指標とし、両者には約6カ月の時間差があると分析。」と発見。円全面高で対ドル100円突破も、中国も減速し株安・商品安-大和総研とすると商品は半年遅れで私の得意とする売り相場へ転換か?とあらぬ期待をしてしまう。さて、週後半の私のスイング戦略はドルショート、円ロングでしょうか。
March 7, 2008
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生物学において存在を管理するやり方に「r戦略」というものがあるそうです。ウサギやネズミや昆虫に代表される、急速に成長するいっぽうで死亡率も高い。それにより、多数の動物を養うことができるが、存在量は一定であるものの変動率が大きい。個々の固体は小さくて短命であり、大きな群れで養われ、そこでは多くのものが死亡する。誕生の間隔は短くて、世代交代はすばやく繰り返される。また、もうひとつのやり方は「K戦略」と呼ばれ、像や人間その他の大型動物から知られているもので、環境とのバランスを思わせる事柄のなかで生きている。妊娠も寿命も長くて、子どもは多数の群れの枠内で扶養されるから、出生率は少ないが、死亡率も同様である。これらをトレードに例えるなら、私は前者の「r戦略」にあてはまります。気になるのは”大きな群れで養われ”というくだり、大きな群れ、つまりポートフォリオが私の場合まだまだ小さすぎると言えるでしょう。引用気前の良い人類―「良い人」だけが生きのびることをめぐる科学
March 5, 2008
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最近相関を気にしながら、エントリーに制限を始め、特にFXスイングでは綿密にプランを…少し大げさでした。そこで気付いたのがUSDとGBPの相関は強いのですね、何を当たり前なことを、と仰いますな、経済音痴の私、お許しくだされ。と、タイムリーなニュース。英国のエコノミストは「アメリカの景気後退で最初に影響を受ける」、と危機感を感じているようですよ。
February 6, 2008
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先週、マイシステムを称してコンビニ方式と書きましたが、更に自らを見つめなおしてみると。各銘柄が1つの小さなポートフォリオを形成していることに気づきました。そしてそれらが大きなポートフォリオとなっています。したがって資金管理もまず最小単位としては銘柄毎ありきで、さらに全体として口座残高からリスクを%算出しています。これは今振り返ってみるとそうなっていた、という結果論ですが、我ながらまぁまぁ良く出来ているなぁ、などと思います。もっとも妙味なところは、ポジションサイジングのロジックが起動した時です。今は商品で金、FXデイトレでCAD/JPY、EUR/JPYなどにポジションサイズがかかっています。(その他多数は真っ赤です、涙。)
December 4, 2007
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コンビニの人材確保に四苦八苦している様子がテレビで報じられていました。そこでふと思い出しましたが、そもそもマイシステムのコンセプトはコンビニのコンピューター管理に似ていると思います。調子の良いものをどんどんつぎ込んで、悪いものは比重を落す、です。現在、商品では「金」、FXではCAD/JPYにウエイトが乗っています。
November 30, 2007
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私がトレードで唯一、師と仰ぐ(勝手に)人に現在の私の状況を説明して、感想をうかがったところ、やはり口座残高に比べて取引高が小さすぎるようです。また、取引高を増やしたうえで口座残高に対する月間目標をおよそ8%にせよ、とのアドバイスもいただいた。ありがたいことです。というわけで、ポジションサイジングも含め少し考え中です。そこにこれまで面と向かっていたはずの疑問点に立ち返りました。
November 21, 2007
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為替は中国の強い、弱い通貨発言や、機能の米国の見通しやら、ドルの弱気にニュースばかりです。せっかく拾った米ドル預金が、為替損でスワップ利益を飲み込んでます。涙…
November 9, 2007
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前にも書きましたが、最近の為替はダウ株価平均に振り回されている気がしてなりません。為替主導でなければ、金利主導でもなく、株価主導と感じます。というわけで、昨夜の株落下でFXはもっていかれました。
November 2, 2007
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マイシステムの心臓部のひとつが、ストップロスです。ボラティリティに基づいて算出するのですが、2通りのコンセプトを持っています。ひとつは損小利大に焦点を合わせたもの、もうひとつは勝率に焦点を合わせたものです。2つの大きな違いは損小利大型はストップ幅は小さめですが時には大きくなったりと、割りと目まぐるしく動きます。勝率型は幅広ですが比較的安定しています。そのコンセプトのロジックは自己満足なもので、いわゆる”決め”の問題だろうと思います。しかし、こういった細かいところで随分と悩むものです、私の性格ですね。商品や日経ミニは損小利大型でいままでのところうまくいっています。今回FXスイングの再デビューにあたり、勝率型を採用することにしまいした。コツコツ長い時間をかけてバックテストもやりましたが遜色ありませんでした。そこで考えたのが、勝率型だとストップ幅が広め安定しているので早々のストップアウトにならず精神衛生上良いだろうと判断、さらにオーバーナイトするので初期幅は多少大きめでもその後のトレーリングでリスク回避の機会もあろうかと思います。
October 16, 2007
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私のFXデイトレは不調を極めております、エントリーすればストップの繰り返し。少し前に書きましたが、マイシステムにスプレッドの考慮の仕方に誤りがありそれを訂正したのですが、一向に改善の様子がありません。前々から温めてあったアイデアに方向転換しようかと考え中です。いずれにせよ時間足のデータが必要なので、プールされるまでしばらくはこのまま続行ということになりますが。年内にはなんとか一手うたないと、商品や日経ミニの稼ぎ分を食われてますからね。
September 21, 2007
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某銀行のトップ為替オプションディーラーとお話する機会がわずかありましたが、やはりここのところ1~2週マーケットが動いていて大変だとおっしゃっていました。私はブラックショールズすら知る由もないので、どれだけ大変なのか想像に及びませんが、マーケットが荒れ気味なのは間違いないようです。リスクマネージメントを徹底するにこしたことはありません。
August 7, 2007
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自己分析をしよう、もう少し正確に言うとマイシステムの分析をしようしようと思いつつ、なかなか不精になってしまっています。少なくとも、トレンドフォローに近いのではないかと思うのです。そこでまずは自分の収益とチャートを比較するのが良いかと思います。ちょうどログをとり始めたので、その辺はいずれ見えてくると思います(また言い訳して先延ばしにしてますかね…)。ただ現時点で言えることはトレンドフォローというよりはパターンフォローになっているのはまず確かな気がしますね。短期間における各銘柄の値動きのいろいろなパターンのなかからその時点で収益性の高いものを抽出してエントリー判断しています。例えば、最近銘柄Aは窓を埋める傾向が強いだとか、銘柄Bは価格の分布があるレベルに集中している、等など。
July 26, 2007
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なんだか今週前半は円が盛り返してますね、円をたくさん売っていた私としてはここはガマンのしどころ、なんかあったんでしょうかね。納会発会で商品も休んでおりましたが、本日から少しずつ始めます。ドローダウンよ終われ!日経平均といったところです。
June 27, 2007
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ここのところFXが好調、日経ミニは不調です。FXは好調といっても、デイトレにおいてはあまり損小利大の形になっていないのでエクイティカーブがあまりにスローペース。私のような寄成、引け決済型では24時間マーケットを考えればなんとももったいない気がします。できれば24時間を3分割してチャンスも3倍にしたいところですが、兼業での現状ではいたしかない。1日に数度うねり周期がきっとあることかと思います。そこでせめて、マイシステムの評価期間を現状半年程度から短くして3~4ヶ月にしてエントリーチャンスを増やそうかと思います。ただそうするとシステムの信頼度をやや落すことになるかもしれませんが。システム自体のうねり周期を変える試みですね。
June 20, 2007
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英文のFX雑誌を読んでおりますと、日本の1~3月のFXのボリュームが史上初めて100trillionを越えたそうですよ。(trillionというのは欧米で単位が違うそうなので、あえてそのままにしておきます。)ボラティリティが高く、トレーダーにはとても魅力的なマーケットだったようです。今後も日本の為替マーケットは大注目ですね。
June 6, 2007
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朝ズームインスーパーで「あっち向いて~」という今日の運勢占いがあります。先週、水曜からこれが3連勝、とその日のトレードもまた3連勝。そして今週月曜、占いが外れたとたん勝運も逃げてしまいました(笑い)。まぁこれは偶然ですが、そこでひとつ思いつきました、ズームインシステム!朝のあっち向いて占いが上向いたら買い、下向いたら売り、左右だったらパス。なんていうのはどうでしょう。もしかしたら…これは冗談ではなく、たとえランダムなサインでもその資金管理やポジションサイジングによってはワークしうるかもしれません。
June 5, 2007
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私がメカニカルトレードを実践するにあたって参考にしているサイトをご紹介します。メカニカルと申しますのはシステムトレードと呼ぶほどのこともないなぁ、メジャーな指標もとくに使っていないものですから。どちらかと言うとサイコロを振るようなマイシステムなのです。その辺はおいおい書いていこうかと思います。まずは私が悪戦苦闘しながら読解中の言わずとしれたタープ博士のサイト。過去のニュースレターのなかから気ままに読んでいます。Trading Educationもうひとつは偶然検索で見つけたデイトレ、マイクさんのサイト。マイクさんもタープ博士を参考にしているようで、その解釈に助かります。Trader Mike
May 30, 2007
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先日オーストラリアの友人とスカイプしていたところ、曰く最近のオーストラリアの景気は好調だそうで、AUDも対円で随分と高くなっているので今は日本に行くにはチャンスだ、今年は無理だけど来年には日本に行く、まぁそのときでもAUDは強気だろう、などと申しておりました。なんでも銀行の金利は6%くらいだそうですが、一昔前には16%あったのに、と不満だそうです。現在のマイシステムにはキャリーを考えたものはありませんが、幸いクロス円は買いサインが多数ですので、きっとスワップの恩恵も少しは受けているはずでしょう。
May 22, 2007
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ここのところのドルと円の弱さが最近際立っておりますね、大方の予想もこの2通貨は更に弱くなるというものも多いようです。ドルの弱さの一要因に中国との冷ややかな関係もあるかもしれませんね、中国の準備通貨のなかのドルの割合は今後どうなるのでしょう。円は引き続きキャリー通貨でしょうか、ドルも弱いとなるとクロス円、特に対ヨーロッパ通貨が注目?なのですかね。
May 16, 2007
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次に考えたのは、マイシステムはどうしても勝率はよくありません、連敗が続く傾向があります。どうにかこの連敗をなんとかできないものか、ということで。昨日のフィルターを前日が利益の時翌日は休む、を同様に負けにもあてはめてみました。つまり前日出動(勝ちでも負けでも)の翌日は休む、としてみました。今度こそ、勝ちには乗り、負けが続く時は休む、理論的にもかなっているような。・・・結果、パフォーマンスは落ちる傾向が強いようです。理屈がどうあれ結果は結果なのでこちらは不採用、タートルズもどきのみ採用となりました。
May 11, 2007
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今日はこの話題を取り上げる人が多いんじゃないですか。FXで4億稼いだ50代の女性が脱税したニュースみましたよ。所得を隠すのは勿論よくないし、罰せられて当然でしょうが、それにしても3年そこそこで4億とはFXをやっている我々には希望をもたせてくれます!4億稼いだらちゃんと申告しよっと。
April 13, 2007
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昨年末からこれだけ戦ってきて(戦う、というのもなんですが)マーケットから撤退せずにやってこれた、いわば負けない戦い方だったと言えるかもしれない。ボクシングのチャンピオンが負けない戦法を用いて、小差判定防衛しているようです。それではどうやって勝つ戦いに進化していくのか?今のところポジションサイジングがキーかと思います。いつも読んでいるFXの専門誌によると、今年はケーブルことボンドドルの暴落を予想していた。もしそうなるなら、その波に乗りたいですね。
April 5, 2007
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マイシステムで売り買い両方にサインがでたときに特別ルールでレンジブレークの注文に変更しています。例えばドル円で売り買いともにサインをだしたとします。売りストップが30ポイント、買いストップが40ポイントというような場合、両建てにするのはやめてそれぞれ+30ストップ買い、-40ストップ売り注文にて代行します。どちらか約定したら他方はキャンセルします。このルールの短所は日中、約定まで建玉を気にしていないといけないのでログインしなければならないてんです。私の場合、サラリーマンの仕事が忙しくなったときに問題となります。ミスを起こしたり。その注文ミスが木、金曜に一回ずつありました。なんか良い対策ないかなぁと思いますが、注文をださないのがベストなのでしょうか。先週の成績商品 負けミニ 負けFXスイング 負けFXデイトレ 負けすべて負け幅は僅かでしたが…
April 2, 2007
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某オランダ系大手銀行のリサーチによると、2月の為替ははトレンドフォロー戦略は最悪の月だったそうです。特に円、カナダドル、ポンドがひどかったそうです。唯一の例外はスウェーデンクロナ、そんなのやってないし!知らん!私もモロに円、ポンドで大きくやられました。システムを作っている時にはそのつもりはなかったのですが、私のシステムは完全にトレンドフォローだと思いますし。こういった記事を目にすると少し救われた気分です。気持ちを立て直して4月は稼がせていただこうと思います。先週の成績FXスイング 勝ちFXデイトレ 負け商品 勝ちミニ 勝ち
March 26, 2007
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ラリーウィリアムズ氏の本はとても参考になった。読んでいて途中で考え込んでしまうことが多々あり、ずいぶんと長くかかってしまいました。ポジションサイジングに始まり、Oops等のエントリー、それに失敗変動幅などの考え方は偶然にも私が多用している考え方ととても似ていたので、自信を深めることができた。具体的なことが参考になる著書としては今まで読んだなかでベスト3に入るべき本でした。先週の成績FXスイング 負けFXデイトレ 負け商品 負けミニ サインなし(見逃し)商品は注文ミス、ミニはサイン見逃しミス、反省です。
March 19, 2007
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ラリーウィリアムズ氏の本、読書中…そのなかでボラティリティブレークアウトの基準値に始値を使う、というのがありました。これは実に参考になります。ずっとこれは悩みの種でした、前日終値か当日始値か。個人的にテストも行ってはいたのですがこれといった決定打もなく。おかげでスッキリ踏ん切りつけていきたいと思います。ps、ついでと言ってはなんですが、Oopsを限定的に取り入れちゃいました。
March 16, 2007
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何かの本か、インターネットか、三日間でローソク足を作るというアイデアがありました。勘ですがこれはなかなか良いアイデアに思えます。これをマイシステムに取り入れるとなるとまた莫大な作業時間が…とりあえず、このアイデアは見送ります。それとは別に本屋で新マーケットの魔術師を読んでいてひとつアイデア拝借、これで25thのエントリー指示を組み込みました。さすがにエクセルは一杯いっぱいで、もうどこも削るとこありません。当分はこの25個で行きたいと思います。
March 2, 2007
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気まぐれで東工商品のチャートを眺めて見ました、商品のチャートを見るのはほとんど始めてのことです。大雑把に見るとどれも似た動きをしているのには驚きました、油と金属とゴムあんまり相関関係はなさそうだと個人的には思っていたのですが。それと割りと高値圏にあるように見えました(直近3ヶ月程度しかみませんでしたが)、マイシステムでは、こういうところでも金や白金、ゴムは買いサインをだしていたのですね、ちょっと驚きました。ここのところ好調のゴムは昨日ストップ高、ローソクの実体をすっかりいただくことができました。12月に商品を始めた時はゴムとの相性が最悪で、というのも良いサインをだしていたにもかかわらず、発注ミスを重ね(ストップを入れ忘れたり、売買反対にだしてしまった、なんてことも)、マイナスが積みあがっております。少しずつ返済しているところです。
February 8, 2007
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世界的にみて通貨市場のボラティリティは減少傾向にあるとか。そんななかでロンドンとUSにずいぶんと差が広がっていて、ロンドンは上昇、USは減少。ロンドンの上昇要因としては地理的にM&Aがロンドンに近い地域で起きている、アルゴリズムトレーディングが盛んである、などが考えられるそうです。ロンドン時間でなにかひとつストラテジーを組めないものでしょうか…
February 7, 2007
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先週のFXは週単位でみて久々のトータルマイナス、クロス円が崩壊でした。今週G7ではユーロ高、円安に話が及ぶとか及ばないとか、こういった場合はどちらに動くのが定石なのでしょうか。マイシステムは引き続き、クロス円を買えといつでも指示しそうな状況にあります。先々週からの様子だとシステムがドローダウン期に突入か?などとも思ってしまいます。
February 5, 2007
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マイシステムのエントリー判断で買いと売り両方でワークするのは稀なケースです。そこで買い、売り別システムと考えると、現在20あるので20x2=40システムとなる。我ながらかなりの数だなぁ、と関心する。これだけあればどれかは当たるカナ。私の場合「下手な鉄砲、数打ちゃぁ当たる」方式ですからネ。でよくよく考えると単純に半分にエントリー機会が減ると考えると、利益チャンスも半分ではないですか。いや、ポジティブに考えてリスクが半分としておきましょう。
January 31, 2007
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金曜FXデイトレ、さすがに弱いかなと思い床についた。土曜の朝確認すると、なんと、1勝2敗で収益は実額で2千円ちょいプラス。これで先週FXデイトレは5日全てプラス!FXデイトレが今のスタイルになってからまだひと月ほどですが、それ以前の2年間も含めて初めての経験でした(過去はほとんど負けでしたが)。おまけにFXスイングも2戦2勝!ということで、ご褒美に週末お寿司をいただいちゃいました、かわいいもんでしょう?一喜一憂していてはですが、今はまだ投資で生活費を稼いでいるわけではないのでこれくらいのことはお許しあれ。感謝。
January 22, 2007
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商品、特にガソリン、灯油には期待させられます。1日でFXの一週間分稼いだり平気でしますからね。今はまだ始めてまもなくなかなか波に乗れませんが、早くエースに育ってもらいたいです。もうひとつ期待の日経ミニもマイシステムのトレンドがでておらず、こちらも苦戦中。じっと我慢です。FXはスイングとデイトレで商品、ミニをカバーしつつ、過去の負け分を着実に回収しています。うれしいことにスイング口座はプラスに転じましたし、大きく負けつづけた、デイトレも道半ばまで回復。油ツートップ早う育ってください。
January 19, 2007
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昨年末わたしはポンドの恩恵でした、そこでちょっと振り返ってみると面白いことがわかります。わたしのシステムのポンド円は買いトレンドでした。中長期買いトレンドのなかスイングでは逆張り買いが機能、同じヨーロッパ通貨でもユーロ円スイングは同じく買いでしたが順張りが良かったようです。一方、デイトレはというと、やはり短期買いトレンドのなか、順張りが好調でした。いろいろあって面白いです。
January 9, 2007
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新年です。本日は商品など大発会だそうです。商品や日経ミニはまだ始めて日が浅いので、こういったときはどうしたらよいのか判りません。したがってパスしときます。そこで、今年上期の目標をいくつか。1 自分なりの資金管理を築く2 その資金管理法が形になるまでに準備資金を稼ぐ3 現在のリスク管理のチューニングその他 さしあたって昨年実弾でいろいろテスト運用を行った負け分を遅くとも3月までには取り返すといったところです。明日からまずFXで戦闘開始です。
January 4, 2007
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