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こんにちは～
今日はいろいろ書きたいのに、時間が・・・
今朝は仕事して、昼はトレードして、午後から夜の10時までホテルで本業関係のセミナーで缶詰の予定なんですぅ～
おまけに土曜日と日曜日もホテルで缶詰・・・
髪の毛も切りたいし・・・（これは最近旦那に切ってもらうので、簡単になった！）
ブログも書きたいし・・・・・
一日が36時間で、人生400年だといいと思いません？
時間を見つけて記事をUPしていくので、細切れになるかと思います。
9／11のアノマリーについて
木曜日のダウはGDで始まり爆上げだったわけですが、これは9／11のアノマリーもだいぶ関係してくるのかなって思います。
9/11って「愛国記念日」という記念日指定されているんです。
去年も、一昨年も上げてるんですよね。
9／11のようなメモリアルの日に、暴落するような情けない姿を世界には見せられない！！ みたいな気概があるのかと・・・
ただ、このアノマリーはダウが上昇相場の時には使えないと思うんです。
あくまで下落相場で、暴落しそうな時、9／11に暴落はもってこない可能性が高いよ～～というお話。
来年覚えてみてくださいね！
リーマンOPトレード
リーマン韓国企業に買収されたら、リョンミョンとかに名前が変わっちゃうんでしょうか？ww
さて、先日リーマンのOption Chainをのせたあと、真剣にこのIV+800%のおいしいところを安全にとる手法がないかと考えてみました。
ぱっと考えられるのはロングストラドルですが、これは株価が結局動かなかったり、一定の価格で買収が成立した場合、すごい勢いでIVがはげるので、買収価格によっては大損ですよね。
基本的に高IVということはプレミアが超割高なわけですから、剥げる時は早い・・・
かといってリーマンのような渦中の銘柄は保険なしに売ったら、軽く樹海にいけちゃいますもんね。
それで、気がついたのは考察にも書いたように「期先のプレミアがさしてあがっていない」ということ。
IV的に 期近＞＞＞期先
になっていたんですよね。
これって、ミミが前回SKFのカレンダーで失敗した時の逆！
あの時カレンダーで失敗した理由は3つ！！
１：IVが高い時に仕込んだ （以後下落の一途だったので保険が噴かない）
２：IVが期先＞＞＞＞＞＞＞期近の時だった
３：超デビットスプレッドだった
リーマンは
１：IVは超高い
２：IVが期近＞＞＞＞＞＞＞期先
３：1：1なら超微デビットスプレットで仕掛けられる
という条件だったので、カレンダーが良いかと！
変則君でもいいですが、この際完全に損失がデビット分に限定されていて、保証金がゼロのカレンダーの方が安全に取引できる気がします。
辛抱強い方なら、ATMのカレンダーで、期先＆期先（2009年1月と4月）なんかすごくおいしいんですよ！
これATM付近（現在リーマン株価3.76）のプレミアなんですが・・・
2009年の1月と4月！
期先のプレミアの方が低いのww
これなら1；1のカレンダーでもクレジットスプレッドになるというお買い得価格ww
ミミはちょっと辛抱ないので、こんな期先ので遊べません。
期先でトレードするならLEAPSのプット売りなんかよりは全然安全で安定している戦略だと思います！！
SKF 変則ロングバタフライ 途中経過 （ SQまであと1週間）
この銘柄暴れ馬すぎて疲れます。
100ドルちょいの価格の癖に、連日10ドル以上動くんですもの！
おかげで、保険のPUTとCALLがいい感じで両方利がのっているのですが、ATMのIVが全然落ちてこない・・・
本当に先週から仕掛けている意味全然ないですね・・・ 来週の月曜日に仕掛けたってよさそう。
ダイナミックヘッジは保証金の関係で、致し方なく数回しましたが、基本的には今は放置です。
変則ロングバタフライ
１：110ATM SS
２：120ATM SS
３：240-75 SS 保険
| デルタ |
ガンマ |
セータ |
ベガ |
|
|---|---|---|---|---|
| 9/3（仕掛け日） |
+1.2 |
-21.7 |
+241.9 |
+6.4 |
| 9/4 |
-142.5 |
-16.6 |
+140.1 |
+85.1 |
| 9/5 （調整）+ |
+23.9 |
-11.3 |
+37.1 |
+149.7 |
| 9/8 |
+165.5 |
-10.4 |
+67.9 |
+114.8 |
| 9/9 |
+80.3 |
-3 |
+13 |
+224.9 |
| 9/10 (調整)- |
-9.1 |
-6.1 |
＋108.3 |
＋139.8 |
| 9/11 (調整)- |
+75.3 |
-5.2 |
+99.0 |
+135 |
| 9/12 |
+43 |
-19.7 |
+408.9 |
+80.8 |
調節と書いてある横にある+/-は損失を取ったか、利益を取ったかということです。
デルタニュートラルにするはずが、何で全然ニュートラルになっていないかというと、調節をした直後にすんごく動いたせいです・・・・・・・
一応、含み益で移行しているものの、一昨日の調整で、間違えてコールの買いを相当返済してしまい、ベガが貧相になっているのがちょっと不安の種です。
とにかく・・・・すごく疲れるのでしばらくSFKはやりたくない！！ww
こんだけ手間かけて、来週の金曜日に損失で終わったら泣きます！！
実は、一昨日などほとんど調整する必要もなかったんですが、あえて、売りと買い両方を返済したのは保証金がもう少しだけほしかったんです。
というのは、次のエントリーで改めて書くWEEKLY OPに必要な保証金を確保したかったから！
こちらは手間隙かけず、最高のデビュー戦になりました！
続きは明日にでも・・・
