2013.06.02
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そもそもなにをもって最強だと言いたいのか。
自分なりの解釈では「比較的短期間にわたる物事の意思決定の判断材料」としては統計学は最強だと言えると思う。
そしてそれはビジネスを行う上では非常に重要な要素となってきている。
かくいう自分も学生時代、当初は物理学を専攻していたが、やがて統計学の有用さに魅せられ大学院では応用数学として統計学に専攻をシフトした。
あくまでビジネス上の判断だけするのであれば、統計学を専攻した人の卒業後１０年の平均年収は物理学を専攻した人の平均年収の約２倍である。
そして皮肉なことに”偏差値”では物理学の方が圧倒的に難易度が高い。
この歪みをアービトラージとしてとっていくか、一つの傾向として見るかは単なる価値観の違いである。
さて、話を投資に戻す。
勝率の前提はどれほど確からしいか検証してみよう。
まず、勝率８割の根拠であるが、それぞれ独立して勝率７割のシステムを３つ組み合わせれば作ることができる。
それぞれ３つのシステムが、
勝×３ となり、トータルで勝つ確率は３４％
勝×２・負×１ となり、トータルで勝つ確率は４４％
勝×１・負×２ となり、トータルで負ける確率は１９％
負×３ となり、トータルで負ける確率は３％
以上、トータルで勝つ確率の合計は７８％と、個々で勝負した場合の７割の勝率を高めることができる。
自分がシステム開発にリソースを削いでいるのもそのためだ。
次に、勝率８割の前提の検証であるが、これについてはベイズ統計を使う。
仮に勝率８割とした場合であった場合、結果だけ書くと
４勝１敗となる確率は４１％
３勝２敗となる確率は２１％
２勝３敗となる確率は５％
１勝４敗となる確率は０．６％
０勝５敗となる確率は０．０３％
来月も負け越すようだったなら本気で考えないといけないのだろうけど。
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