2013.06.30
カテゴリ： 月間まとめ
大幅な負け越し。
980歩戻る
2013年
１月：+2400 ○
２月：-600 ●
３月：+1700 ○
４月：-1050 ●
５月：-200 ●
６月：-980 ●
なんとついに２勝４敗。
原因を改めて振り返ると。。
１．オプションから撤退したことにより、余ったリスクリソースを他に転用した。
２．各投資対象、ストラテジーには一定の相関関係を前提していたが、その相関関係がおかしくなっていた。
１については、
よーするに他の投資対象で思いっきりリスクを取って思いっきり負けた。これとか↓
巨神兵を蘇らせるにはまだ早すぎたんだ・・・腐ってやがる。
２については
例えば株価が下がると、債券は上がる（金利は低下する）みたく、一定の前提を置いていたわけだが、これらの各相関関係が乱れ始めた。
相関関係の乱れはとくに兆候が見られないため、原因が特定しにくい。
普段、なんとなくプラスになったりマイナスになったりするものが、ある時期から蝕まれたようにマイナスが累積されていった。
統計屋はある程度のサンプルがないことには判断するのが難しいため、このような局面でやられることは致し方ないところでもある。
さて、今後どうするか。
そもそもある程度のリスクを取って、かつ時間をかけて投資を行っているわけだから、月単位でのマイナスは許されるべきではないし、ましてや年単位でのマイナスなぞ絶対に許されない。
まずはシステムが乱立していて、わけがわからなくなってしまったことに原因があるようなので、成績のふるわないストラテジーについてリストラすることから着手することとする。
リストラは本来は最も簡単で、最も効果のある再生法だ。
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2013年
１月：+2400 ○
２月：-600 ●
３月：+1700 ○
４月：-1050 ●
５月：-200 ●
６月：-980 ●
なんとついに２勝４敗。
原因を改めて振り返ると。。
１．オプションから撤退したことにより、余ったリスクリソースを他に転用した。
２．各投資対象、ストラテジーには一定の相関関係を前提していたが、その相関関係がおかしくなっていた。
１については、
よーするに他の投資対象で思いっきりリスクを取って思いっきり負けた。これとか↓
巨神兵を蘇らせるにはまだ早すぎたんだ・・・腐ってやがる。
２については
例えば株価が下がると、債券は上がる（金利は低下する）みたく、一定の前提を置いていたわけだが、これらの各相関関係が乱れ始めた。
相関関係の乱れはとくに兆候が見られないため、原因が特定しにくい。
普段、なんとなくプラスになったりマイナスになったりするものが、ある時期から蝕まれたようにマイナスが累積されていった。
統計屋はある程度のサンプルがないことには判断するのが難しいため、このような局面でやられることは致し方ないところでもある。
さて、今後どうするか。
そもそもある程度のリスクを取って、かつ時間をかけて投資を行っているわけだから、月単位でのマイナスは許されるべきではないし、ましてや年単位でのマイナスなぞ絶対に許されない。
まずはシステムが乱立していて、わけがわからなくなってしまったことに原因があるようなので、成績のふるわないストラテジーについてリストラすることから着手することとする。
リストラは本来は最も簡単で、最も効果のある再生法だ。
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qgwmnau さん
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