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2007年01月30日

ＶａＲを検証する

カテゴリ：ポートフォリオで最大限儲けるための方法。

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こんばんわ。
ポンドが上がって来たのかな。
また評価額が１００万円を超えてきました。

このままいけばまたポンスイを買い増そうかと思います。
結局昨日はドル円が１２２円を越えて落ちちゃってしまって買えませんでした。

さて先日までの続きに行きましょう。
前回ＶａＲの話をしました。
では過去4年間のＶａＲと結果を調べました。

それを４年分行いました。

　　　　最適ＶａＲ　　　最大ドローダウン　
2002年　　90.50%　　　　　　-12.80%
2003年　　78.92%　　　　　　-7.67%
2004年　　74.24%　　　　　　-1.14%
2005年　　87.72%　　　　　　-0.58%
2006年　　　　　　　　　　　-4.49%

ソルバーを使って最適値を出しました。
見方は２００２年の横の数値以上でＶａＲを設定しておけば２００３年の－７．６７％のドローダウンを食らっても大丈夫です。
結果最大の％は９０.５０％でした。
２００６年は若干ボラティリティが上がってますね。

今回までは１つの通貨だけを持った時の話をしてきましたが、
次回からはじゃあ複数通貨を持った時にはどうなるかを検証していきます。

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