新米父さんのお金にまつわるエトセトラ

プロフィール

（たっち）

フォローする

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

WZERO3

(0)

バックナンバー

2026年05月
2026年04月
2026年03月

2026年02月
2026年01月

カレンダー

< 新しい記事

新着記事一覧(全193件)

過去の記事 >

2007年01月31日

たっちの強力スポンサーです。
PR: ネット証券をわかり易く比較研究しよう！！手数料やサービスでインターネット証券会社を徹底比較！初心者でもらくらく！証券比較！ーーー

こんばんわ。
本日はドル円が落ち込んでます。
まあ１２２円が結構強い抵抗線であったということですね。

只今の評価額８７万円

では昨日までの続きを進めます。

さてこれまで単一ポジをもったときの、予測１年間のドローダウンの出し方を説明してきました。

これまでの例をとって、ドル円をベースに考えていきましょう。
ポートフォリオを組んだ時にいかに基準をあわせるのかが大事になります。
どういうことかと言うと、例えば今ドル円を１万通貨持っています。
そこへユーロドルの売りを１万通貨持ったとします。
初期資金は１００万円のままです。
なので単純にレバレッジ２倍となります。

相関係数０．０８でした。
相関関係は弱いですね。

グラフ.jpg

ここで、2006年の最大ドローダウンを検証した場合に１２．７１万円となってしまっています。

ポートフォリオを組んでリスクが減ると言っておきながら、ドル円だけ持っているときと比べて、４．４５万円から１２．７１万円に増えているじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思われます。

でも実際は1万通貨から２万通貨に増えているため、最大ドローダウンは大きくなって当たり前です。

私が所々で１万通貨当たりと書いている所はこのような意味からです。
こうすればたくさんポジションをとっても、リスクが増えたか減ったかが一目瞭然です。
システムを評価する時は必ず同じ土俵にのせてやる必要があります。

どうやって１万通貨にそろえるのかはまた次回。

ではでは。

お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう