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2022.12.17
テーマ： 米国株(73)
カテゴリ： カテゴリ未分類
クオンツファンド
今年は夢のようなリターン－
ウォール街混乱の中
Justina Lee、Nishant Kumar
2022年12月17日01:14 JST
➡️ＡＱＲやシステマティカ、マン、アスペクトなどが勝ち組
➡️高ボラティリティー、クオンツ投資家に理想的な状況を提供
A pedestrian walks towards an entrance to the Wall Street
subway station near the New York Stock Exchange
📸Photographer: John Taggart/Bloomberg
世界の市場にとって悪夢のような１年となった今年、ウォール街のクオンツ投資家は夢のようなリターンを上げて居る
インフレをきっかけとする市場混乱で、人間が運用する株式や債券のファンドが打撃を受ける中、ＡＱＲキャピタル・マネジメントやマン・グループ、アスペクト・キャピタルといった、数学的手法を駆使するクオンツヘッジファンドは好調だ
マクロ要因によるボラティリティーは強力な一方向の価格トレンドにつながっている一方で、新たな勝ち組や負け組に加え、企業や資産間でのパフォーマンスの格差拡大を生み出しており、クオンツ投資家にとって理想的な状況をもたらしている。
ＡＱＲの「アブソリュート・リターン・ストラテジー」は年初から11月までのリターンが40.9％と、今年は過去最高の成績となる見通しだ。事情に詳しい関係者が匿名を条件に明らかにした。マンの「ＡＨＬアルファ（運用資産116億ドル＝約１兆5900億円）」のリターンは11月までの時点で10.7％。アスペクトの「ダイバーシファイド」ファンドは12月７日までで37.9％となっている
全体としては、ＳＧ・ＣＴＡ指数が今年は2000年のデータ開始以来の好調となる勢いのほか、通常のファクターポートフォリオを対象とするブルームバーグの指数は年間ベースで少なくとも2008年以来の好成績なる見通し
コンピューターを駆使したポートフォリオが存在の危機に瀕した低ボラティリティーの強気相場とは、まるで別世界だ
◆Bucking the Market
Source: Bloomberg reporting
Data through end-November. *Aspect returns through Dec. 7. ^ Lynx returns through Dec. 15.
原題：Quant Hedge Funds Post Historic Returns in Ugly Wall Street Year（抜粋）
今年は夢のようなリターン－
ウォール街混乱の中
Justina Lee、Nishant Kumar
2022年12月17日01:14 JST
➡️ＡＱＲやシステマティカ、マン、アスペクトなどが勝ち組
➡️高ボラティリティー、クオンツ投資家に理想的な状況を提供
A pedestrian walks towards an entrance to the Wall Street
subway station near the New York Stock Exchange
📸Photographer: John Taggart/Bloomberg
世界の市場にとって悪夢のような１年となった今年、ウォール街のクオンツ投資家は夢のようなリターンを上げて居る
インフレをきっかけとする市場混乱で、人間が運用する株式や債券のファンドが打撃を受ける中、ＡＱＲキャピタル・マネジメントやマン・グループ、アスペクト・キャピタルといった、数学的手法を駆使するクオンツヘッジファンドは好調だ
マクロ要因によるボラティリティーは強力な一方向の価格トレンドにつながっている一方で、新たな勝ち組や負け組に加え、企業や資産間でのパフォーマンスの格差拡大を生み出しており、クオンツ投資家にとって理想的な状況をもたらしている。
ＡＱＲの「アブソリュート・リターン・ストラテジー」は年初から11月までのリターンが40.9％と、今年は過去最高の成績となる見通しだ。事情に詳しい関係者が匿名を条件に明らかにした。マンの「ＡＨＬアルファ（運用資産116億ドル＝約１兆5900億円）」のリターンは11月までの時点で10.7％。アスペクトの「ダイバーシファイド」ファンドは12月７日までで37.9％となっている
全体としては、ＳＧ・ＣＴＡ指数が今年は2000年のデータ開始以来の好調となる勢いのほか、通常のファクターポートフォリオを対象とするブルームバーグの指数は年間ベースで少なくとも2008年以来の好成績なる見通し
コンピューターを駆使したポートフォリオが存在の危機に瀕した低ボラティリティーの強気相場とは、まるで別世界だ
◆Bucking the Market
Source: Bloomberg reporting
Data through end-November. *Aspect returns through Dec. 7. ^ Lynx returns through Dec. 15.
原題：Quant Hedge Funds Post Historic Returns in Ugly Wall Street Year（抜粋）
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