2005年12月24日
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システムトレードのバックテストでは、１トレードあたりの予算を事前に決めておかなければなりません。そして、実際のトレードにでも、リスク管理のために１トレードあたりの予算の目安を立てておく必要があります。
システムトレードでは、売買シグナルが発生したとおりに売買をしますが、売買シグナルが発生する銘柄数を事前に予測することはできません。
まったくシグナルが発生しない場合もあれば、数十銘柄に対して同時にシグナルが発生する場合もあるでしょう。
ここで考えなければならないのは、
「自分の資金量だと最大何銘柄まで同時に保有できるか？」
ということです。
１トレードあたりの予算を小さくすれば最大保有銘柄数も多くなり、リスク分散は図れるかも知れませんが、最低売買金額の問題から売買可能な銘柄数が少なくなるという問題も発生します。
そこで、上場している企業の最低売買金額をある程度把握しておく必要があります。
以下の表は、livedoorファイナンスのスクリーニング機能を使って調査したものです。１２月２２日終値を基準とした最低購入金額としています。
表の見方は、以下の事例をご覧ください。
(1)東証１部に上場している銘柄のうち、１０万円以下の金額で購入できる銘柄は９０銘柄ある
(2)東証１部・東証２部・JASDAQに上場している銘柄のうち、１０万円以上２０万円以下の金額で購入できる銘柄は５２０銘柄ある（合計の列）
(3)１トレードあたりの予算の上限が５０万円であるならば、東証１部・東証２部・JASDAQに上場している銘柄のうち、６５％が売買可能である（カバー率の列）
これらの事例から、システムトレードを実施するに当たって必要な最低資金量はどの程度であるかを逆算することになりますが、これについては、次回に話したいと思います。
システムトレードでは、売買シグナルが発生したとおりに売買をしますが、売買シグナルが発生する銘柄数を事前に予測することはできません。
まったくシグナルが発生しない場合もあれば、数十銘柄に対して同時にシグナルが発生する場合もあるでしょう。
ここで考えなければならないのは、
「自分の資金量だと最大何銘柄まで同時に保有できるか？」
ということです。
１トレードあたりの予算を小さくすれば最大保有銘柄数も多くなり、リスク分散は図れるかも知れませんが、最低売買金額の問題から売買可能な銘柄数が少なくなるという問題も発生します。
そこで、上場している企業の最低売買金額をある程度把握しておく必要があります。
以下の表は、livedoorファイナンスのスクリーニング機能を使って調査したものです。１２月２２日終値を基準とした最低購入金額としています。
表の見方は、以下の事例をご覧ください。
(1)東証１部に上場している銘柄のうち、１０万円以下の金額で購入できる銘柄は９０銘柄ある
(2)東証１部・東証２部・JASDAQに上場している銘柄のうち、１０万円以上２０万円以下の金額で購入できる銘柄は５２０銘柄ある（合計の列）
(3)１トレードあたりの予算の上限が５０万円であるならば、東証１部・東証２部・JASDAQに上場している銘柄のうち、６５％が売買可能である（カバー率の列）
これらの事例から、システムトレードを実施するに当たって必要な最低資金量はどの程度であるかを逆算することになりますが、これについては、次回に話したいと思います。
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