2006年03月25日
カテゴリ： カテゴリ未分類
ずいぶんとご無沙汰になりましたが、前回の続きを取り上げたいと思います。
３日連続下落の逆張りシステムをパイロンで検証したところ、シミュレーションベースでの統計値（平均損益、勝率）を見る限りでは、良好であることが分かりました。詳細は、前回と前々回の日記をご覧下さい。
しかし、この統計値だけで判断していきなり運用を開始してよいかというと、それは違います。むしろ、これからのほうが重要なのです。その重要なことを知るためには、全トレードデータをＣＳＶファイルに落とすことから始まります。
そして、そのＣＳＶファイル形式で落とされた全トレードデータをＥＸＣＥＬのワークシートで分析することになります。
パイロンから取得できるＣＳＶファイルでは、全トレードデータについて、以下のような項目が落とされてきます。
Ａ列：コード・・・トレードした銘柄の証券コード
Ｅ列：日付・・・トレードを仕掛けた日付
Ｆ列：価格・・・トレードを仕掛けた価格
Ｇ列：株数・・・トレードを仕掛けた株数
Ｌ列：価格・・・トレードを手仕舞いした価格
Ｍ列：株数・・・トレードを手仕舞いした株数
Ｒ列：損益・・・トレードした損益金額
この中で何が重要であるかですが、分析上最低限必要なデータは
Ｅ列：日付・・・トレードを仕掛けた日付
Ｋ列：日付・・・トレードを手仕舞いした日付
Ｒ列：損益・・・トレードした損益金額
の３項目です。実際、今のところ、これ以外のデータは使用していません。さらに、持ち越しを前提としなければ、Ｋ列は不要です。
これを基に加工・分析を行うことで、（シミュレーションベースではなく）実トレードベースでの損益状況や潜在的リスクを把握することが可能になります。
検証すべき項目は多数ありますが、まず行うべきことは、トレード日ベースでの損益状況やトレード数の把握です。トレード日ベースでの損益状況やトレード数の把握を行うことができれば、月間ベースや年間ベースでの損益状況やトレード数の把握も容易です。
そのためには、ＥＸＣＥＬ関数の「ＳＵＭＩＦ」や「ＣＯＵＮＴＩＦ」を利用することになります。
ここでは、前回の３日連続下落の逆張りシステムの結果のみを示したいと思います。また、トレード日ベースではデータ数が多すぎるので、月間ベースや年間ベースの数値にとどめたいと思います。
その結果は以下のとおりです。
＜表１＞トレード損益合計
＜表2＞トレード数合計
＜表3＞平均損益
＜表5＞プロフィット・ファクター
表の見方ですが、１９９２年１月のトレード損益は－５３１５円、トレード数は１５トレード、平均損益は－３５４円、勝率は４０％、プロフィット・ファクターは０．９６であるという意味になります。なお、売買コストは考慮していません。
この表を見ると、コスト控除前ベースで１９９２年～２００６年の１５年間について、１５年間負けなしであることが分かります。平均損益／勝率／プロフィット・ファクターもそれなりであることが分かります。
だからと言って、
「それなら問題ないから今すぐ始めよう」
ということではありません。この数字を鵜呑みにして運用をするのは危険です。
何が問題なのでしょうか？それは、パイロンの前提条件にあります。
パイロンは資金制約を全く無視しております。したがって、資金に制約があるトレーダー（すなわち、私も含めた殆どの人たち）にとって、このシミュレーション上の数字はシステムトレードの最終的な指針にはなりません。
これについては、次回以降にとりあげていきたいと思います。
３日連続下落の逆張りシステムをパイロンで検証したところ、シミュレーションベースでの統計値（平均損益、勝率）を見る限りでは、良好であることが分かりました。詳細は、前回と前々回の日記をご覧下さい。
しかし、この統計値だけで判断していきなり運用を開始してよいかというと、それは違います。むしろ、これからのほうが重要なのです。その重要なことを知るためには、全トレードデータをＣＳＶファイルに落とすことから始まります。
そして、そのＣＳＶファイル形式で落とされた全トレードデータをＥＸＣＥＬのワークシートで分析することになります。
パイロンから取得できるＣＳＶファイルでは、全トレードデータについて、以下のような項目が落とされてきます。
Ａ列：コード・・・トレードした銘柄の証券コード
Ｅ列：日付・・・トレードを仕掛けた日付
Ｆ列：価格・・・トレードを仕掛けた価格
Ｇ列：株数・・・トレードを仕掛けた株数
Ｌ列：価格・・・トレードを手仕舞いした価格
Ｍ列：株数・・・トレードを手仕舞いした株数
Ｒ列：損益・・・トレードした損益金額
この中で何が重要であるかですが、分析上最低限必要なデータは
Ｅ列：日付・・・トレードを仕掛けた日付
Ｋ列：日付・・・トレードを手仕舞いした日付
Ｒ列：損益・・・トレードした損益金額
の３項目です。実際、今のところ、これ以外のデータは使用していません。さらに、持ち越しを前提としなければ、Ｋ列は不要です。
これを基に加工・分析を行うことで、（シミュレーションベースではなく）実トレードベースでの損益状況や潜在的リスクを把握することが可能になります。
検証すべき項目は多数ありますが、まず行うべきことは、トレード日ベースでの損益状況やトレード数の把握です。トレード日ベースでの損益状況やトレード数の把握を行うことができれば、月間ベースや年間ベースでの損益状況やトレード数の把握も容易です。
そのためには、ＥＸＣＥＬ関数の「ＳＵＭＩＦ」や「ＣＯＵＮＴＩＦ」を利用することになります。
ここでは、前回の３日連続下落の逆張りシステムの結果のみを示したいと思います。また、トレード日ベースではデータ数が多すぎるので、月間ベースや年間ベースの数値にとどめたいと思います。
その結果は以下のとおりです。
＜表１＞トレード損益合計
＜表2＞トレード数合計
＜表3＞平均損益
＜表5＞プロフィット・ファクター
表の見方ですが、１９９２年１月のトレード損益は－５３１５円、トレード数は１５トレード、平均損益は－３５４円、勝率は４０％、プロフィット・ファクターは０．９６であるという意味になります。なお、売買コストは考慮していません。
この表を見ると、コスト控除前ベースで１９９２年～２００６年の１５年間について、１５年間負けなしであることが分かります。平均損益／勝率／プロフィット・ファクターもそれなりであることが分かります。
だからと言って、
「それなら問題ないから今すぐ始めよう」
ということではありません。この数字を鵜呑みにして運用をするのは危険です。
何が問題なのでしょうか？それは、パイロンの前提条件にあります。
パイロンは資金制約を全く無視しております。したがって、資金に制約があるトレーダー（すなわち、私も含めた殆どの人たち）にとって、このシミュレーション上の数字はシステムトレードの最終的な指針にはなりません。
これについては、次回以降にとりあげていきたいと思います。
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