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2011.10.03

9月30日（ブルームバーグ）2　◎米国債　◎ＮＹ金　◎ＮＹ原油　◎欧州株

カテゴリ：株式投資

（ブルームバーグ）2：欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国債：上昇、ＮＹ連銀が長期債購入スケジュールを発表

　米国債相場は上昇。四半期ベースでは2008年の金融危機以降で最大の上げとなった。欧州のソブリン債危機や、米景気の低迷が世界経済の回復に重荷となるとの懸念が高まったことが背景。

　30年債の上げが目立った。ニューヨーク連銀は30日、オペレーション・ツイストと呼ばれる景気刺激策のもと、10月に約440億ドル（約３兆3915億円）の比較的償還期間の長い米国債を購入し、短期債を同額売却すると発表。米商務省がこの日発表した統計で、８月は個人消費支出の伸びが減速したことが示された。これを受けてトレーダーはインフレ期待を引き下げた。

　ＢＴＩＧの主任グローバルストラテジスト、ダン・グリーンハウス氏（ニューヨーク在勤）は、「米国債市場では、今後は低成長が続きデフレ基調になるとの見方が大勢だ」と解説。「当局が一層の金融緩和に動いている中、利上げの見通しは薄れ、何年も先送りされた可能性がある」と述べた。

　ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによると、ニューヨーク時間午後４時現在、30年債利回りは前日比15ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）下げて2.90％。同年債（表面利率3.75％、2041年８月償還）価格は３ 10/32上昇の116 7/8。

　10年債利回りは６営業日ぶりに下落し、10ｂｐ低下の1.90％。今月23日には1.6714％まで下げ、1953年に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）がデータをまとめ始めて以来の低水準を付けた。２年債利回りはこの日、ほぼ変わらずの0.25％となっている。

　　　　　　　　　　　ツイストオペ始動

　先週の30年債利回りは週間ベースで41ｂｐ下落した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は21日、来年６月にかけて残存期間が６－30年の国債を4000億ドル購入し、期間が３年以内の国債を同額売却する方針を発表。借り入れコストを低く抑えることで景気浮揚を目指すとした。

　ニューヨーク連銀が30日に発表したところでは、購入は10月３日から始まり、償還期限が2036年２月から41年８月までの国債を22億5000万－27億5000万ドル買い切る。

　10月３日からの２日間で、ＦＲＢは償還期限が19年11月から21年８月までの米国債を42億5000万－50億ドル相当、償還期限が18年１月から41年２月までのインフレ連動債を15億ドル相当、それぞれ購入する。10月６日には償還期限が12年１－７月の国債を80億－90億ドル相当売却する予定だ。

　　　　　　　　　　　安全資産への逃避

　ＣＲＴキャピタル・グループ（コネティカット州スタンフォード）の国債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は「連銀の発表で最も重要なのは国債購入を最初に実施することを強調している点だ。30年債を購入した後に10年債を購入することからも分かる」と指摘した。

　米商務省の30日の発表によれば、８月の米個人消費支出は前月比で0.2％増加した。前月は0.7％増（速報値0.8％増）に修正された。

　コメルツ銀行の債券戦略責任者、クリストフ・リーガー氏（フランクフルト在勤）は、「第４四半期にマクロ経済の状況が悪化するにつれ、成長の弱さは金融市場の緊張を高め、安全資産への逃避を後押しするだろう」と述べた。

◎ＮＹ金：上昇、世界経済収縮を懸念－12四半期連続高

　ニューヨーク金先物相場は上昇。世界的な景気後退への懸念から逃避先としての金の需要が拡大した。四半期ベースでは12期連続高となった。

　ドイツの８月の小売売上高は予想以上の落ち込みとなったほか、８月の米個人消費支出（ＰＣＥ）は伸びが減速した。中国の製造業活動を示す指数は３カ月連続で50を下回った。金は四半期では８％上昇した一方、今月は11％安と2008年10月以来の大幅下落。欧州の金融混乱を背景に、他の資産での損失を穴埋めするために金の利益を確定する動きが強まった。

　インテグレーテッド・ブローカレッジ・サービシズ（シカゴ）のヘッドディーラー、フランク・マギー氏は電話インタビューで、「マクロに関する懸念は残っている」と指摘。「現物買いが相場の支えになっている」と述べた。

◎ＮＹ原油：１年ぶり安値、四半期では08年以来の大幅安

　ニューヨーク原油先物相場は四半期ベースで2008年の金融危機以来の大幅安となった。この日は中国や米国、ドイツの成長減速の兆しで原油需要が後退するとの懸念が強まったことを背景に、１年ぶりの安値に下げた。

　中国の製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）指数が３カ月連続で50を下回ったほか、ドイツの８月の小売売上高指数は低下。８月の米個人消費支出（ＰＣＥ）は伸びが減速した。９月のシカゴ購買部協会指数が予想外に上昇すると、原油は日中の安値を離れた。

　トラディション・エナジー（コネティカット州スタンフォード）のアナリスト兼ブローカー、ジーン・マクギリアン氏は「中国のＰＭＩとドイツの小売売上高の数値をきっかけに売りが先行し、米個人所得が一段安の要因になった」と述べた。

　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物11月限は前日2.94ドル（3.58％）安の１バレル＝79.20ドルで終了。終値としては昨年９月29日以来の安値となった。四半期では17％安と08年10－12月以来の大幅下落。今月は11％、今週は0.8％いずれも値下がり。

　30日の欧州株式相場は反落。ストックス欧州600指数は四半期ベースで2008年以降、最大の下げとなった。中国の製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）が前月同様に50を下回り製造業活動の縮小を示唆したほか、ドイツの小売売上高指数が前月比で低下。景気鈍化の懸念が強まった。

　ドイツ銀行は大幅安。利益目標を下方修正する可能性があるとの独紙ハンデルスブラットの報道が売りを誘った。８月の小売売上高指数が約４年ぶりの大幅な低下となったことを背景に、ドイツの小売り最大手メトロも安い。オランダの家電メーカー、フィリップスはＨＳＢＣが同社の売り上げ予想を引き下げたことを受けて下落した。

　ストックス欧州600指数は前日比1.2％安の226.18で終了。週間ベースでは4.6％上昇した。当局者が欧州の債務危機収束へ向けた取り組みを強化したことや、米国の失業保険申請統計と国内総生産（ＧＤＰ）が予想よりも改善したことが好感された。欧州株は四半期ベースでは17％安と、08年以降で最大の下落。９月は月間で4.7％下落し、５カ月連続で下げた。

　センパー・コンスタンティア・プリバトバンク（ウィーン）のファンドマネジャー、フィリップ・ムシル氏は「状況は非常に悪化している」と指摘。「当社は株への投資には非常に慎重になっている。全般的に思わしくない指標が出ており、このままリセッション（景気後退）入りするとの声が多い」と述べた。

　30日の西欧市場では、18カ国中アイスランドを除く全市場で主要株価指数が下落した。

　ドイツ銀行は6.8％安の26.32ユーロ。メトロは4.3％安の31.93ユーロ、フィリップスは4.1％下げて13.55ユーロだった。

◎欧州債：ドイツ債上昇－小売売上高減少と世界的な株価下落で

　30日の欧州債市場ではドイツ国債が上昇。世界的な株価下落とこの日発表された８月の独小売売上高指数の大幅低下が手掛かり。

　欧州で最も安全と見なされる独２年債は５営業日ぶりに反発。中国の製造業活動の縮小を示唆する指数の発表や、米個人消費の伸び減速が背景。ベルギー２年債は８営業日連続で上昇。政党間協議で財政赤字が削減されるとの楽観的な見方が広がった。アイルランド債は四半期ベースで、欧州証券アナリスト協会連合会（ＥＦＦＡＳ）の指数がカバーする26市場の中で最高のリターン（投資収益率）となっている。

　ラボバンク・ネーデルラントのシニア市場エコノミスト、エルビン・デフロート氏（ユトレヒト在勤）は「リセッション（景気後退）が差し迫っているかもしれないとの懸念に、進行中の危機や当局の対応方法への心配が混ざり合っている」と述べ、「現段階では依然として状況の多くが芳しくない方向に展開し得る。その意味でわれわれはドイツ国債には強気な見方を維持している」と付け加えた。

　ロンドン時間午後４時25分現在、独10年債利回りは前日比12ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の1.89％。週ベースでは14ｂｐ上げ、７月１日終了週以来で最大の利回り上昇となった。同国債（表面利率2.25％、2021年９月償還）の価格は1.11上昇の103.275。２年債利回りは５ｂｐ低下の0.55％。

　独連邦統計庁がこの日発表した小売売上高指数（物価・季節調整済み）は前月比2.9％低下。英ＨＳＢＣホールディングスとマークイット・エコノミクスが発表した９月のＨＳＢＣ中国製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）確定値は49.9と、３カ月連続で50を下回った。同水準を下回ると製造業活動の縮小を意味する。米商務省が発表した８月の個人消費支出（ＰＣＥ）は、名目値で前月比0.2％増加。前月は0.7％増（速報値0.8％増）に修正された。

　ドイツなどユーロ圏のいわゆる中核国の国債は７－９月期に上昇。経済指標を受けて欧州がリセッションに逆戻りするとの見方が広がったほか、債務危機への対応が各国ばらばらであることが材料となった。

　ブルームバーグとＥＦＦＡＳがまとめた指数によると、独国債の７－９月リターンはプラス7.2％。アイルランド国債は29％。一方、イタリア国債はマイナス4.3％。ギリシャ債はマイナス25％だった。

　この日のベルギー２年債利回りは５ｂｐ低下の1.80％。一時は1.75％と、昨年12月９日以来の低水準となった。ギリシャ２年債は４日続伸し、利回りは307ｂｐ低下の62.17％。10年債利回りは２ｂｐ下げ22.66％。アイルランド２年債は１週間ぶりに下落し、利回りは42ｂｐ上昇の7.46％。

◎英国債：（字数の関係で割愛）

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更新日時: 2011/10/01 07:06

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