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個人資産運用のメモです。
投資している資産は日本株、中国株、外貨預金、先進国ＥＴＦ、ソーシャルソーシャルレンディングです。
投資タイミングを待ちしている資産は米国ハイイールド債券と株です。
また、資格の勉強、読んでいる本、買い物、気になったニュース、金融マーケットも話します。
投資している資産は日本株、中国株、外貨預金、先進国ＥＴＦ、ソーシャルソーシャルレンディングです。
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また、資格の勉強、読んでいる本、買い物、気になったニュース、金融マーケットも話します。
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2017/04/29
テーマ： ★資格取得・お勉強★(39445)
カテゴリ： 資格
今日はStatistics foundation部分を読みました。
CAIA Level 1の教材は以下です。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15adfc4d.aace53dd.15adfc4e.62d50128/?me_id=1213310&item_id=17635038&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3366%2F9781119003366.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3366%2F9781119003366.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext "[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]")
主な内容
Ex post and ex ante returns
Normal distribution
Log returns
Moments
Mean, deviations
Skewness 3
Covariance
Correlation coefficient
Perfect linear negative/positive correlation
Spearman rank correlation
Beta
Autocorrelation
Durbin-Watson Test
Standard deviation = 1.5 * mean absolute deviation in normal distribution
Reasons for non-normal
Autocorrelation, illiquidity, non-linearity
Jarque-Bera test
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH
Measures of risk
Semivariance
Shortfall risk
Target semivariance, target semistandard deviation
Drawdown
Value at Risk: time span, confidence level
Parametric VaR
Historical data VaR
Monte Carlo
Sharp ratio: total risk, ignore diversification effects, good measure of normal distribution stand alone investment
Treynor ratio: systemic risk beta, good measure of marginal risk of adding an investment to a well diversified portfolio
Sortino ratio:
Information ratio
Return on VaR
Jensen’s alpha
M square
Weak form informational market efficiency: market prices reflecting available data on past prices and volumes
Semistrong form informational market efficiency: prices reflecting all publicly available information
Strong form: reflect all information
Factors effects efficiency
Value of the assets
Trading frequency
Level of trading frictions
Regulatory constraints
Access to information
Better valuation method
CAIA Level 1の教材は以下です。
Alternative Investments: Caia Level I [ Donald R. Chambers ]
価格：28080円（税込、送料無料)
(2017/4/8時点)
主な内容
Ex post and ex ante returns
Normal distribution
Log returns
Moments
Mean, deviations
Skewness 3
Covariance
Correlation coefficient
Perfect linear negative/positive correlation
Spearman rank correlation
Beta
Autocorrelation
Durbin-Watson Test
Standard deviation = 1.5 * mean absolute deviation in normal distribution
Reasons for non-normal
Autocorrelation, illiquidity, non-linearity
Jarque-Bera test
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH
Measures of risk
Semivariance
Shortfall risk
Target semivariance, target semistandard deviation
Drawdown
Value at Risk: time span, confidence level
Parametric VaR
Historical data VaR
Monte Carlo
Sharp ratio: total risk, ignore diversification effects, good measure of normal distribution stand alone investment
Treynor ratio: systemic risk beta, good measure of marginal risk of adding an investment to a well diversified portfolio
Sortino ratio:
Information ratio
Return on VaR
Jensen’s alpha
M square
Weak form informational market efficiency: market prices reflecting available data on past prices and volumes
Semistrong form informational market efficiency: prices reflecting all publicly available information
Strong form: reflect all information
Factors effects efficiency
Value of the assets
Trading frequency
Level of trading frictions
Regulatory constraints
Access to information
Better valuation method
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