longyechaの投資メモ

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個人資産運用のメモです。
投資している資産は日本株、中国株、外貨預金、先進国ＥＴＦ、ソーシャルソーシャルレンディングです。
投資タイミングを待ちしている資産は米国ハイイールド債券と株です。
また、資格の勉強、読んでいる本、買い物、気になったニュース、金融マーケットも話します。

CAIA Level 1の準備 Alpha, beta, and hypothesis testing

テーマ： ★資格取得・お勉強★(39445)

カテゴリ：資格

今日はAlpha, beta, and hypothesis testing部分を読みました。

CAIA Level 1の教材は以下です。

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

Alternative Investments: Caia Level I [ Donald R. Chambers ]
価格：28080円（税込、送料無料) (2017/4/8時点)

主な内容
Ex Post alpha vs. Ex ante alpha
FM’s skill and luck
Model misspecification: omitted systematic return factors, misestimated betas, nonlinear risk-return relationships
Beta nonstationarity
Beta creep
Beta expansion

Beta driver vs. alpha driver
Equity risk premium
Asset gatherers
Product innovators
Process drivers

Selection bias
Self selection bias
Survivorship bias

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