ミミの気ままなオプション考察

明けましておめでとうございます！
毎年の事ながら、この日は１７時間の時差がもどかしく感じます。日本にいる友人や家族が新年迎えているときには大晦日始まったばかりなんですよね・・・

去年は８月に産休から復帰して、のんびりリハビリトレードしていこうと思ったら、決算期＆ボーナス鞘を持つ銘柄にIN出来たので、あっという間に通常モードでトレードしていました。

１２月は損失で終わりましたが、良いリズムでトレードできているので、この調子で２０１２年も運用していけたらなと思っています。

今年も皆様よろしくお願いいたします

12限のまとめ

何度も、前月比プラスに浮上したのに、年の瀬の忙しさ＆ついついNFLXのデルタ方向に賭けてしまい、損失で終わってしまいました。

先月繰り越した損失がきれいに確定されて、今月のSQは終わりました・・・NFLXは反省が多かったトレードになりました。

逆に8月から一貫して利益＆総額利益の半分以上をたたき出しているIDCCには本当にお世話になりました。そろそろ鞘がボーナスステージではなくなってきているので、あと少しのお付き合いとなるかもです。

NFLXとGMCRで痛感したのですが、 指数と違って原資が安い＝下恐怖が少ないのですから、DCをヘッジで組む意味がほとんどない んですよね。もともと盛で仕掛けているし。GOOGを決算がらみで仕掛けるときなどは別ですが。。。


ということで、しばらくの戦略を

１：個別のP甘カレ（IN条件：下方向での特盛、限月間の鞘あり）
２：指数の屑P買い

にます。指数の屑Pは完全に掛け捨てです。

個別は、それぞれが相当歪んだ鞘＆特盛で仕掛けているので、個別でさらに突っ込まれてもそれなりに逃げられたり、ごまかせます。

ただ、何らかのカタストロフィーで、持っている全銘柄が指数につられて下に突っ込む事態になった時に、すでに大盛り状態＆下への伸びしろが無い個別の屑Pをもつメリットはあまり無いので、今の低IVの指数の屑をもっておいたほうがいいかなと。

個別はそれでも逃げる自信があるので、この指数の屑は保険というよりも、宝くじ扱いです。


IN銘柄：IDCC,GMCR,NFLX,CRM、ROSE, OEX
戦略：個別P甘カレ、指数屑P買
証拠金使用率：期間全体で30～45％
確定損益月利：-4.3％
含み損益（月利）：+5.8％

1月の状況

1月はもうポジを増やすことは無いと思います。1限のIVが冴えなかったので、実はあまりポジを持っていません。今持っている1月のポジはほとんどが11月くらいから仕込んでいるものばかりです。SQ1週間前あたりをターゲットに利益確定していく予定です。

もっとまずいのが2限のポジで、さらにポジを持っていません・・・2限はマイナーSQなので、仕掛けが難しいのですよね。今一番あるのは3限のポジです。　ちなみに６月限まで触っています。

IN銘柄：IDCC,GMCR,NFLX,CRM、ROSE,SHLD,VRUS,OEX
戦略：個別P甘カレ、指数屑P買い
証拠金使用率：38％

どんどん保有ポジが増えています　条件に合致したら、偵察隊をINしますが、値洗いがそれなりに悪化しない限りはその銘柄にはそれ以上突っ込まないので、偵察隊のままという銘柄も・・・・

これはという盛りと限月間の鞘の歪みでINした場合、かなり気軽に放置できるのですが、それだけだとどんどんポジが軽くなるので、とりあえず浅く（軽く？）広く仕掛けている状態です。

VRUSが爆弾抱えている銘柄なので、これが1月初旬にどう動くか個人的にはプチドキドキです。

2012年が皆様にとって良い年になりますように！