2007年01月の記事
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タイムリー
というか、シンクロにティというか。風呂に入りながら「魔術師たちの心理学」をよんでいたら、（時間的には）昨日のブログの内容にマッチする内容があったので、間髪いれず書きこむことにしました。※まだ２回目を読んでいる最中なのに、もう背表紙とかがボロボロ。。。読まないけど何時も持ち歩いてるからなぁ。「知る者は言わず。言う者は知らず。（老子）」 p179なんとも含蓄のあることばじゃあないですかぁ。今の自分の気持ちを言い表す、最適な言葉です。というのは、今の自分は「言う者は知らず」だからです。つまり、ここでつらつらとシストレについて語っているのは、自分は「知らず」の者だからです。「知らず」だから、ここで皆さんにいろいろと説明しながら、自身が勉強をしているというわけです。そして、もし自分が「知るもの」になったら、そのネタを皆さんには公開しないでしょう。それは、相場では多勢が負組みだからです。その論理は昨日のブログの通りです。つまり、皆に知らせた瞬間に機能するシステムが機能しなくなる可能性があるからです。しかし、皆にも儲けるようになってほしいという気持ちもうそではありません。なので、皆さんには自分で魚を取れるようになってほしく、このブログで一緒に勉強していってほしいんです。時間帯が時間帯だけに、乱文になってしまいましたが、このアンビバレントな気持ちをわかって頂ければ幸いです。では、もう寝ます。。。
2007.01.31
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自分だけの指標を作る
さて、今日は指標の話。皆さんはどんな指標をシグナルにしてますか？ＭＡ？ストキャス？ＲＳＩ？まさか２５ＭＡを盲信してたりしませんよね？（今時そんな人、いないかぁ。でも、自分はシストレするまで結構信じてた。。。）というのも、既存の手垢のついた指標は基本的に役に絶ちません。なぜなら、皆がそれを意識してトレードするから（だと思ってます）。でも、ちょっと待って。皆が意識するなら逆に機能するんじゃない？僕もそう思ってました。でも、それを利用して利益を得ようとする人がいるんだと思います。例えばですが、上昇トレンドで２５ＭＡがサポートになりそうな時、２５ＭＡを信じている人は２５ＭＡ付近で買いを入れますが、それを利用する人は２５ＭＡのサポートを切るように売りを入れるとします。そうすると、買いを入れていた人は損切りし、売り入るとします。そうするとさらに値が下がります。売り勢力が弱まったところで利用する人は利益確定のため買い戻し、さらに買いを大量に入れて２５ＭＡを上回ったとすると、２５ＭＡを信じる人はまたまた損切りして買い戻し、さらに値を上げて、利用する人が売り確定するわけです。これは、自分の想像ですけど、株などではやろうと思えばやれるはずです。そうでなくとも、皆がそれを意識すれば、力が均衡し、どちらに振れるのかのバランスが微妙となり、予測がしづらくなるのは確かだと思います。話が長くなりましたが、言いたかったのは、既存の指標を信じるのではなく、自分の指標をもちましょうということ。そして、それを見つけるには、現場ひゃっぺんではないですが、チャートをにらめっこしたり、値動きの基礎統計を取って分析したりというのが有効なのではないかと思います。自分もこのブログの中で、もう少しつっこんでそのあたりをやっていきたいと思います。さて、以下はおまけですが、ＵＳＤ／ＹＥＮを２５ＭＡで売買したときの結果です。まぁ、ひどいもんですね。この程度なんですよ。指標って。※純粋にＭＡ上抜きで買い、下抜きで売りです。ストップ無。
2007.01.31
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金持ちの方程式
シストレ仲間のたっちさんから教えてもらった本のご紹介。これって金持ち父さんの日本版って言われているみたいだけど、2002年だから金持ち父さんがでてすぐに出てたんだねぇ。しらんかったぁ。さて、この本では「金持ちの方程式」というものが載っていて 資産形成 = (収入 - 支出) + (資産 * 運用利回り)というものです。とってもシンプル～♪理系の僕にとっては大好物ですね、こういう式で表すのは(^^)で、収入を増やして支出を減らし、資産を利回り高く運用するのが金持ちになるための秘訣と言うわけです。当たり前と言えば当たり前ですが、こうやって式で表されると気持ちいいですね♪(自分だけかな。。。)この式を実行するための具体的な方法とかが書かれていたりするのですが、自分が一番気になったのは税金対策!!というか、前から少し勉強していたため多少はわかっていたが、再認識しました。それは。。。「サラリーマンが一番リスキーな職業」ってこと。終身雇用が崩壊しただけではなく(最近ではホワイトカラーエグゼンプションも話題になりましたね)、一番怖いのは、税金による摂取から逃れなれないこと。ある意味、政府官僚の奴隷ですね、サラリーマンってやつは。。。今後の増税を考えると、ほんと、何とかしないとね。知らず知らずのうちにいっぱいとられてるんですよ、ほんと。前にも書いたけど、それで、結婚して子供作って家買ったら、それでおしまいですよ、平均的なサラリーマンは。ライフプランを策定して現実を目の当たりにして見たい人はここで相談に乗ってくれますよ。ちなみに、僕はここから海外ファンドも購入してます。(ちなみに、保険の見直しもやってくれますが、その前にここも除いてみてください。絶対に参考になりますよ)で、重要なのは、ここであきらめないこと。絶対抜け道があるので、それを探すこと。(その方法も本に書かれてます)勉強すること、必要最低限なリスクを取ることです。自分の場合は、シストレによるラットレース抜けが方法のひとつ。最終的にはなにかしら法人化しないと意味ないですけどね(^^;)ま、皆さんも読んでみてください。図書館で借りれば損にはならないでしょ？時間を投資するだけの価値はあると思いますよ♪少なくともこのブログを読んでくださっている皆さんには、一緒に勉強して一緒にハッピーになってもらいたいです♪さて、お知らせです。先日利益曲線を載せたシステムですが、バグがあったり、一番大きいのがデータに誤りがあったので、早速修正。あと、利益計算も間違ってた^^;修正後は以下の通り。ちなみに勝率は100%。カーブフィッティングもいい所かもしれないけど、若干のパラメタ変更でも誤差は少ないからよしとする。一番気に言ってるのは、自分のライフスタイルに合わせた手法であること。これ、ほんと、大事。
2007.01.30
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実践投入
今日は１／２４の記事に載せたシステムの実践投入♪昨日は娘の誕生日だったためパス。今日から始動！！（ちなみに昨日はシグナルなしだった）今日の投資結果は投資資金に対して3.3% gain。ま、最初はこんなもんでしょ。勝率95%に対して、いきなり負けスタートだったらかなりへこむところだったので、滑り出しはＯＫ♪今後も頼むよ～♪ゆっくり着実に増やしてこー！！さて、今日はリスクについて、また考えてみたい。皆さんは以下の前提で、どちらのシステムを選択しますか？■前提 ・今までの投資では負け越している（今回の投資だけではなく他の投資も含めて）Ａ．勝率９５％、ＭＤＤ（最大ドローダウン）２５％、ＣＣＲ １３５％Ｂ．勝率９１％、ＭＤＤ ５０％、ＣＣＲ １６０％ どうですか？ 自分は今まで迷わずＢを選択していました。それは、プロスペクト理論通りの考え方だったこと、やっぱりリターンを最優先していたこと（こういえばかっこよく聞こえるかもしれないが、ハイリスク／ハイリターンなのでギャンブルの域を出ていない--;）にあります。＃ 本当の回答は貴方の目標設定次第なのですが、ここでは話がややこしくなるので、いったん無視^^; でも、今ではＡを選択できる思考になりました。 それは、深いＭＤＤの恐ろしさが理解できたこと、Ａだったとしても平気でそれ以上のＭＤＤが実運用ではありえることを身をもって知ったこと、が大きいですね。 それと、やっぱりトレードは基本的にはギャンブルの域を超えないため、着実に増やすということを意識しないと、確実に負け組みに入ると悟ったからです。つまり、自分のトレードしたい！一発当てたい！というギャンブル的な発想／欲求をコントロールすることが勝つために必要だということを悟りました。（それに気付くまでにどれだけかかっとんねん！！） 皆さんはどうですか？僕と同じような考えをしていませんか？（シストレの知識がある人はＢを選択する人もいたと思いますが、実トレードではそれに反している人はいませんか？） 前にも書きましたが、必要なリスクは取らなければ投資は出来ませんが、リスクを最小限にしなければ、確実に負け組みになってしまいます（経験者は語る）。 一番重要なのは、自分の欲をコントロールできるようになることです。（自分もまだ完全に制御できずに、赴くままトレードして失敗して自己嫌悪に陥ることがたびたびありますか^^;） これが出来れば、確実にあなたは勝てる投資家になります。（少なくともトレードの世界では） そういえば、前にテレビか何かでリスクコントロールそのものが人間の基本欲求に逆らうことだと言ってましたが、ほんと、その通り。これは、本当に辛い作業です。。。（出来ている人に聞くと、慣れるとそうでもないみたいですが） しかし、最終的に貴方の目標がきちんと定まっていれば、これも少しは緩和されると思いますよ。 皆も自分と一緒にその域にいきましょうね^^
2007.01.28
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魔術師たちの心理学の読み方
さて、今日は「魔術師たちの心理学」の読み方について。この本は、自分の尊敬するシステムトレーダーが推薦している本だが、実は自分も推薦される前からこの本に出会っていた。と言うのは、やはり相場で勝ち残るためには精神的な部分による部分が大きいと、これまでの負け戦から学んでいたからだ。しかし、この本は、はっきり言って難しいっ！！トレードの初心者はもちろん、中級者でも読みこなすのはかなり困難だと思われる。自分は、シストレと出会う前に一度読んだが、はっきり言って、ほとんど頭に入ってこなかった。自分は裁量トレード歴６年で、それなりに勉強はしたつもりだが、それでも、まったくダメだった。。。しかし、今、再度読み返しているのだが、これが結構入ってくる♪これは、私の尊敬するシステムトレーダー、ますくさんのブログでシステムトレードを勉強したためだと思う。ブログだけではなく、ますくさん主催のセミナーにしたり、オフ会に参加しておしゃべりしたりして、シストレの知識がいろいろついたためだ。ますくさんのブログに興味ある方はこのブログのブックマークから辿れるので辿ってみてね。再度、言おう！！この本は、初心者には無理だ。多少のシストレの知識が得られて始めて理解できる。（裁量でも上級トレーダーなら理解は可能だろう）ということで、この本はかなりお薦めだが、その前に、システムトレードの基礎知識位は頭に入れて読んでみてください。ま、あまり急いでいない方は、このブログでも、トレースしながらシステムを作成していく予定なので、乞うご期待！！(^^)
2007.01.26
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円高
今日は昨日とは打って変わって、豪ドルの下げをトリガに一気に円高に振れましたねぇ～。さすがにストップがかかってしまいました（トレイリングストップなのでプラスでは終わってますが）。こういう時ってホントストップの大事さがわかりますよねぇ～。そして、かなりのリバウンド。火中の栗を拾えた勇者はおめでとうございます♪でも、ストップってホント大事。株でも最近は増えてきたのかな？逆指値使えるところ。ちなみに自分は逆指値のためにイートレードから楽天に鞍替えしました。が、２月からイートレも逆指値が出来るようになるみたいです。手数料が安ければ、元鞘しようかな♪（でも株ってめったにトレンド形成しないから、主にストップロス用ですけど♪特に仕手や新興はね）さて、今日はとある投資のシステムを作成したので、その報告。（システム作りネタについてはもう少し待ってくださいね^^;) ■条件 元手 200,000 連続負許容回数(ストップ) 6回 検証期間 約1年間 標本数 3501 ■評価 勝率 94.92% 総損益 270,770 CCR(=IRR) 135.39% 期待値 4589.32 PF 254.81% 損益レシオ 13.65% シャープレシオ 464.44% MDD -58300 取引回数 59 勝数 56 負数 3 総利益 445,670 総損失 -174,900 利益平均 7958.39 損失平均 -58300 利益最大 46,060 損失最大 -58,300 損益レシオが異常に低いですが、これはこの投資の特徴なので、改善は難しいです。 利益曲線は以下の通り。即席にしては良い感じでしょ♪ 明日は、「魔術師たちの心理学」についてコメントしようかなぁ♪ アフリエイトおぼえなきゃっ！！
2007.01.24
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円安
最近の円安トレンドはすごいですねぇ。スワップも合わせるとそれなりの利益になってます。現在の自分のシステムは基本ショートの成績が良くないので、フィルタリングして、ロングしか売買してないのがもろはまりですね。どのような素人でも今ロングでもてば、ある程度の利益が出るのでは？たっちさんのようなスワップ派もうはうはですねぇ(^^)
2007.01.22
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株のシステム
今週末はシストレ仲間の中でプチセミナーがあって、それに出席した。内容的には詳しいことは言えないが、普通の人は得られない情報がものすごい激安価格で入手できた。コストパフォーマンスはかなり高い♪で、すぐに家に帰ってからそれをシステム化しようとオメガチャートで作ろうとしてみたが、なかなかうまくいかず。。。そして、セミナーでアドバイスされた全銘柄を眺めるのを久々にやってみた。そこからもともと得ようとしていた情報以外にもいろいろ収穫があったので、それはそれで意味があった。ま、マイペースでやっていきましょう。このブログにも成果が見込めそうなら情報アップしていきます。
2007.01.21
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リスクをとるということ
今日は予定変更で「リスクテイク」について書きたいと思います。システム作成はじっくりやりたいのでマイペースで♪皆さんはお金が好きですか？ 好きですよねぇ～(^^)では、お金を増やしたいですか？ 増やしたいですよねぇ～(^^)じゃあ、リスクを取りたいですか？ これは、取りたくないでしょ？ということでリスクを取らずにこつこつまじめに働いて貯めていくのが一番と思ってませんか？思ってますよねぇ～。だって僕もそう思ってましたから。でも考えてみてください。今の給料で将来も余裕ある生活が見えているようなエグゼクティブなサラリーマンは別として、普通のサラリーマンやってるひとは、結婚して子供産んで家を建てて車買ったらもう何も出来なくなるはずです。自分はFPとライフプランを策定してそれがはっきりわかりました。そして我々は知らず知らずのうちにリスクを取らされています。それはインフレリスクです。僕の父の時代の初任給と自分の初任給を比べてもらえるとわかりやすいですが、今の1/2～1/3だったようです。つまり、当時から考えて貨幣価値が1/2～1/3になっているということ。ラーメンだって100円で食べれたらしいし。で、自分はどうせリスクにさらされているなら、さらにリスクをとって資産を増やしたいと僕は考えました。また、リスクは取りたくないけどお金は増やしたいっていう人もいるでしょう。はっきりと言わせていただきます。そんなうまい話は絶対にありません！！そのような考えの持ち主は絶対悪い人にだまされて痛い目をみます！！経験者は語るです(^^;)トレードの世界でもそのような人達はうようよいます。なので、信用するなら魚を取ってくれる人より、魚の取り方を教えてくれる人を信用しましょう^^自分は紆余曲折しながらたどりついたのは、自分で魚の取り方をおぼえるという事でした。金持ち父さん的にいうと、水路をひくってことになるかな。というわけで、僕は今シストレを勉強しています。貴方はどうですか？現状維持でもいいですか？僕は最終的にリスクを取れる人が、それに見合ったリターンを得られると信じています。ただし、リスクは取るだけではだめで、リスクを最小限に抑えることが重要になってきます。
2007.01.19
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目標設定
さて、今日はシストレの中の目標設定に入る前に、シストレ仲間と新年会したときに作った目標を発表したいと思います。とあるロジックを通したその目標金額は。。。800万です!!いやー、なんて無謀なんでしょうねぇ。でも、この話には続きがあって、新年会の主催者曰く、目標はたてることに意味があって、必ず達成する必要はない!!とのこと。あぁ、なんてありがたいお言葉～(^^;)と言うわけで、この800万を10分割して、以下のようにサブゴールを設定しました。1～3月 80万4～6月 160万7～8月 240万9～12月 320万計800万です♪これのような一次関数的な設定をしているのは、一度良いサイクルが回りだすと利益が雪だるま式に増えていくことから、とのことでした。これは、複利の魔力の力もあると思うんですよねぇ。というわけで、まずは今月は27万!・・・いきなり厳しい目標だなぁ。。。ま、いっか。たてることに意義があるとのことなので(^^)今月はFXも株も調子よいので、もしかしたら、もしかするかもしれないし♪さて、次回からは今年の目標の一つであるシストレのシステム開発をいちからやり直そうと思っています。去年は作るだけに追われ、自分に合ったシステムを作りきれていなかったからです。と言うわけで、このブログにはその軌跡を載せていきたいと思います。基本的には「魔術師たちの心理学」をベースにして開発を進めていきたいと思います。あなたも、このブログをトレースしてもらえれば、システムが作れちゃうかも(^^)と言うわけで、乞うご期待!!
2007.01.18
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システムトレードとは
さて、今日はシステムトレードについて。システムトレードは、簡単にいうと、明確なルールをもって、それに従って売買するだけ。。。なんだけど、特徴としては、そのルールを過去データで検証するところではないでしょうか。それによって、ある程度信用することができるシステムを組み上げられるというのがポイントだと思います。そして、完全にそのシステムに従って売買する。これこそがシステムトレードの広義の定義としてもいいと思っています。裁量では過去データで検証(バックテスト/フォワードテスト)なんてやらないのでは？少なくともプロのトレーダではなく一般のトレーダの方々は。だから、たまに見つけた数回当たったシグナルを信じて売買して、失敗したりするのです。さて、次回は目標設定について書いてみようと思います。
2007.01.17
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裁量トレード
さて、今日は裁量トレードについて。トレードをやられている方でシステムトレードということば知らない貴方はおそらく裁量トレーダーです。自分は、自分の裁量トレードの才能のなさに限界を感じてシステムトレードの世界に飛び込みました。自分が思う裁量トレードの特徴は以下の通りです。 ・過去の経験を元にした自分なりの基準でトレードする。 ・チャートや指標のたった数回の特徴的なシグナルを見つけて、それが機能すると思い込み、勝負をかける。 ・エントリー、イグジットの明確な指針をもたない。 ・ポジションを取った後に、特にマイナスにふれたときに、冷静な判断でトレードが出来なくなる。その場の感情だけでエントリーしたりイグジットしたりする。もちろん、裁量トレードでも勝ち続ける天才トレーダーはいると思います。始めてトレードをしてしばらく勝ててるうちは「俺ってまじいけるんじゃね！？」とか思うものです。でも、そのような奇跡は長くは続かないものです。貴方も心当たりありませんか？（個人的には勝ててる裁量トレーダーは、システムトレードの極意を身に付けている人のようなきがしています）とはいえ、システムトレードも魔法の杖と言うわけではありません。つまり、システムトレードを学んだとしても、必ず儲かるトレーダーになれるとは限らないということです。しかし、システムトレードは魔法の杖を自分で作り上げるための教科書であると自分は信じています。少なくとも、システムトレードを学び始めると自分はなぜ裁量で勝てなかったかが理解できるようになりますよ♪（理解できても勝てるようになるにはそれなりの努力が必要になるのですが。。。）
2007.01.16
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いい感じ♪
今日は朝からスイス円のロングをポジった。シグナルが出たので。というか、今全般的に円安傾向にあるのでここ半年ロングをもちっぱなしにしてた人は誰でも買ってるんじゃないかな。。。特にポンドなんてすごいことになってるし。。。さて、株の方も今日は勢い良く上がってくれたので、ひと安心。このまま、順調に育ってね♪次回は裁量トレードについて語ってみよう。
2007.01.15
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初カキコ
さて、ブログなるものを始めてみました。ブログのまったくの初心者なので、まずは文字のみからのスタートです。。。内容としては、自分のシストレ的投資術を使った成績やその内容について書いていけたらと思ってます。さて、まず、目標は主戦場のＦＸで利益を出せるトレーダになること。１／１４現在で投資金額の－４０％です。（投資金額が小さいからまだ救われてるけど。。。）皆さん、応援してくださいね。
2007.01.14
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