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日記移転のお知らせ
モーニング息子。は現在、こちらで日記を書いています。
2006年05月29日
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１日決済型のトレーディングシステム
inacchiさんが、良い事言ってるな。確かに、システムトレーディング、特に逆張り型のトレードをやってると、大量にシグナルが出た日によって、多分に実績がかさ上げされている現状が分かってくる。シグナルが１０個出た日に、「わー珍しい！」といって、１０００万円の資金のうち、１０００万使ったとする。で、次の日にも、また１０個出た。今度は信用で買い付け！で、その次の日には、なんと１００個出た！「なんと！追証！わおー！」と、まあこんな事態になるわけです。それをさけるために、１日決済型のシステムにして、日々同程度のポジションを採って行こうというのが、inacchiさんのアイディアで、これは非常に素晴らしいと思います。んでもって、当方もこの休みで検証してみましたが、確かによいね。イメージ的には、２０００万の現金を担保に、３０００万、すなわち１００万ずつ３０銘柄に仕掛けていくのがよさげです。２０００万で４０銘柄と思ったのだけど、これだと以下の問題が生ずる。１日目 現金 ２０００万 信用 ４０００万２日目 信用４０００万売り 新規建 ４０００万ここで、おそらく２日目に、４０００万建てられないと思います。ブローカーごとに違うと思うけど、おいらが使ってるETRADEの場合、信用新規建ての場合で、成行買いの場合は、STOP高の水準で、成行売りの場合は、STOP安の水準で、注文時点で維持率が計算されるとのこと。２０００万を担保に、４０００万建てている時点で、次の日に４０００万建てて、４０００万手仕舞うというオーダーが出せない気がする。だから、現金決済も考えると、２０００万現金で、３０００万分信用で建てるのがよいかなと。それと、もう一つ気づいたことは、資金量の最もおいしいところがあるんじゃないかってこと。全シグナルをフォローする前提でやるなら、２億ぐらい必要だけど、それだと平常時のパフォーマンスがすこぶる低く、効率がよくない。逆に、１０００万とかでやると、大きくドローダウンを食らった場合、その後の復活が難しくなることに加えて、十分な分散がはかれなくなるから、確率的に収束しづらくなる。でも、投資額に対するリターンは高い。で、丁度その間を取って、２０００万から５０００万程度がベストかと思います。また、トレードによって資金が増えてきたのであれば、１００万ずつ仕掛けていたものを、例えば、１５０万ずつ仕掛けるといった具合に、徐々にポジションサイズを大きくするのが良いと思う。所長！以上、２点ご報告です。！ご意見くださいね。ではでは。
2006年03月05日
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どこまでアクセルを踏むか
こんばんはー。ちょっと時間を使って、くるべき時に備えてみた。どこまでアクセルを踏んでいくかについて考えた。下の画像を見てくれ。今使ってるシステムの最大ドローダウンは、８．９％だから、シグナルが出てから買い始めたと仮定して、かなり信用枠を使っても大丈夫だと実感したぜ。実は今回の暴落時に、ブログ上であかの他人から、「むすこさんって、あそこまでレバかけて大丈夫なんかねー。」みたいに書かれているのを、発見したことがあった。自分では大丈夫だと思ってたが、その書き込みを見て、へたれなオレ様は翌日のオーダーを取り消した。で、結果はというと、そのオーダーを変更しなければ、５００万の投資で、１５０万ぐらいプロフィットが得られた計算になる。はー。オレって、まだまだ本当にへなちょこトレーダーだな。今回の暴落で、それなりにトレードしたけど、自分の資金量から見たら、影響のない程度しか、実施することが出来なかった。もっとメリハリを利かせてトレードする、つまり、もっとアクセルを踏むべきだった。あれだけの突っ込みだったのに、結局、１対０．７ぐらいまでしか、レバをかけなかったからな。もっと攻めないと、師匠には到底追いつかないぜ。。。それが怖いって言うのなら、日頃もっと低いレバで運用するべきなんだと思う。つまるところ、大衆の意見なんてのは、ハッキリ言ってどうでもいいこと。ましてや、ファンダメンタルをちょっとかじって、猿真似投資家の見方なんてもんは、何の参考にもならない。だって奴らは、バックテストしてるわけでもないし、リスクの量なんて概念すらないと思う。ただ単に「信用は危険。」って言ってるだけだね。よくわからん企業に、現物で投資している方が、よっぽど損失を被る可能性は高いと思うが。。。まあ、いいや。人のことなんて。それより何より、人にオレの資金量とか、ポジションなんて分からないのだから、自分が正しいと思ったことをやるべきだなと、最近改めて痛感している。人は人、自分は自分てやつだ。株価変動に振り回される、おこちゃま投資家を尻目に、淡々と自己資金の増加に専念させてもらうぜ。追伸所長！このアクセルの踏み方について書いていただけると大変嬉しいですたい！
2006年02月03日
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資金管理
おっす。ちんちんヒリヒリ、むすこです。（笑）昨日は、師匠と、所長と、オイラの３人で、ミーティングを行ったぜ。システムトレードに対する理解を深めるという意味では、これ以上の場はないな。うん。つーわけで、メモ書き。→個人投資家は実はリスクをとらなすぎ。最大損失額、平均損益等が明らかになっているトレーディングでは、積極的にリスクをとるべきとの、アドバイス。うーん。納得。それを受けて、、、今後の方針！現物１：信用０．３で運用を継続。暴落時には、現物１：信用１．２程度まで、アクセルを踏むぞ！目指せ億万長者！
2006年02月03日
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アイディア
おっす。ライブドアショックで、軽く高級風俗代×５０回程度を稼がせていただきました！（喜）中長期で持っているポジションで、それを上回るドローダウンを食ってるから、まー何ともいえないけど、トレード技術は着実に向上しつつあるのかなと。で、今日は一連の動きで感じたことをメモっとく。・逆張りに関しては、それなりにロングタームでやった方が良い結果がでるのでは？→今回、一泊二日のトレードを激しくやったけど、労力の割にはあまり儲からなかった。マーケットが暴落しているなかで、ものすごい勢いで急落している銘柄を拾ってるから、次の日も結局安く始まって、後場値を戻すという動きが多かったように思う。逆張りで仕掛けた場合は、多少の日数はホールドして、Ｅｘｉｔは、損益率でやった方が良いように感じた。これは、検証してみよう。・マネーマネジメント、大量シグナル発生時の優先順位といったことを、きちんと定義する。→今回は準備不足で実弾を放ったが、これが出来ていれば、結果は全然違ったと思う。今後やっていこう。
2006年01月26日
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システムとトレーダー
よう！むすこ＠暴落相場で暗躍中でーす。ここ数日間のマーケットの動きは、実にドラマティックだなー。システムトレーディングの難しさを存分に感じた次第だ。ただ、今日は冷静に、月曜日のオーダーをだすことが出来た。とんでもない急落相場、不安定が予想される現在の状況で、オーダーの内訳は、買い４０銘柄、４日前に仕掛けたポジションの手仕舞いが、１５銘柄。ということで、冷静にシステムに従っているぞ。中長期で結構なポジションを持っている俺だから、正直金曜の大引け後なんかは、「ポジションを整理して、しばらく休んだら楽だろうなー。」と思ったのも事実だ。こういう時こそ、システムトレードにとっても、中長期投資にとっても有利なタイミングであることは、統計的に証明されている。そうわかっていても、出来ないのが、人間だと感じた次第さ。でも、投資の行動心理学って本にあった、こんなフレーズを思い出して、考えを改めた。～システムとトレーダー～「どんなに優秀なシステムをもっていようと、それだけでトレーディングで利益をあげられると思ったら、それは大きな間違いである。」「トレーディングにおける最も大きな変数はトレーダー自身であり、システムの発するシグナルに従わないことは、おそらく最も悪い事態を招く。」「とりわけ、システムに従わないことによって利益を得てしまうと、システムをやぶってトレードする、つまり自分の感情のおもむくがままにトレードした方が良い結果をもたらすといった、誤った学習をしてしまう可能性が高く、それはいずれ非常に危険な結果を招く。」確か、こんな趣旨だったな。トレーディングで最も大切なことは何だ？オレは、その問いに、「一貫性だ。」と答えるぞ。ほいじゃ今週も、マーケットで風俗代を稼がせてもらうぜ。（笑）
2006年01月22日
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おススメソフト
各研究員に告ぐ！ＩＴｉｋｅｒというソフトが、イケテルとみた！スクリーニング機能は、非常にパワフルだし、ＶＢＳが書ければ検証機能も物凄いパワフル！Ａｃｃｅｓｓと、Ｃ＃とかで一から作るよりは、簡単そうな感じだな。むすこがでっかいオレ様としては、このソフトでやってみようと思うぜ。よろしくー。皆にもおススメ★追伸明日、３０銘柄、３０００万ほど買い付けます♪
2006年01月17日
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新興大暴落ということは・・・
よう！むすこだぜ！何度も言うけど、男性の性器じゃないぞー♪今日は新興大暴落！ということは、ハイハイ、チャンス到来です。奥様。つーわけで、今日は忙しいからこの辺で。パパ、この暴落でお金持ちになっちゃうぞー（笑）大衆の皆様、どんどん投げ売ってくださいねー。
2006年01月17日
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シグナル発生回数＆期待値
まいどー。ここ最近、プログラミングの勉強に夢中なオレ様だけど、いやー、、、難しい。とにかく。ってわけで、あんまりプログラミングの勉強ばかりだとつまんなくなっちゃうということで、今日はバックテスト＆テストデータの解析をやっている。有効な売買ルールはすでにある程度、あたりがついてるからいいのだけど、あと考えなくちゃいけないのは、その運用方法だな。バックテストしたデータを分析してみると、システムトレードでは、シグナルがものすごい大量に出ている日の方が、期待値が高くなる傾向があるな。うん。考えてみればわかることだけど、市場参加者がパニックにおちいっている時であればあるほど、有利だってことだと思う。でも、シグナルが１日に、５０銘柄で発生したとする。１銘柄１００万買いつけたとしても、５０００万必要だわな。一方、普通の時は、シグナルは３つか４つぐらい。暴落に備えて、５０００万とか信用枠をあけといても、なんだかイマイチ無駄なんだよな。シグナルが３つか４つの時は、一銘柄ごとに大きくポジションをとって、シグナルが大量に出たときは、分散させる。こんな方法がいいのかなー？シグナル発生数ごとの期待値の分布を見ると、シグナルが極端に少ない日と、極端に多い日は、期待値が他より高いということは、認識可能なんだよね。所長！週明け意見交換しましょう！（笑）ライブドア証券の信用口座も開けたことですし、まもなくトレード開始しようと思っていますので。。。ではでは。
2006年01月14日
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トレードプランメモ
イートレード証券 → 往復手数料 ４７２円×２＝９４４円ライブドア証券 → プレミアムトレードパス ３ヶ月５６７００円月２０トレードを超過するならば、ライブドアで決まり。ところで、いくらシステムトレードで運用しようか。■３日■大体月間５０トレード。■５日■大体月間１００トレード。１日に多くて２０シグナル ※年に１０日ぐらい→１泊２日だから、１トレード１００万だとして２０００万でＯＫ。■２５日■大体月間６０トレード。こっちはホールド期間が３週間ぐらいだから、結構資金が必要だな。今、信用枠が９０００万ほどあいてっから、当初はイートレードから現物を３０００万ぐらいい移管して、トレード開始しよっかな。
2006年01月13日
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test
http://tinyurl.com/ako3q
2006年01月12日
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わからないといっているのではなく、行動する
おっす。この間、気がついたことをメモしておくぜ。★独自システムを構築するにあたって★１．このシステムがもたらす収益のでかさを忘れないこと！→弁護士、会計士の資格なんかよりも、よっぽど価値がある。５年、１０年かかろうと、やるんだという気構えでやる。当然スキルを身に付けるためには、金も労力も惜しまない。２．自分がどんなことをしたいのか、詳細を定義する→データ管理、プログラミングを行うにあたり、自分がやりたいことを、キチンと定義し、紙に落とさなければいけない。だれかに質問するにしても、あいまいな表現ではなく、「●●●●を●●したいんだけど、どうしたら良い？」といったように、具体的に質問し、ひとつ一つを解決していく。３．道は一見、ながく見えるが、必ずゴールはある。→一つ一つ疑問を解決していけば、必ずシステム構築は可能なはず。努力を惜しまない。くじけそうなときは、１を見なおすこと！
2006年01月08日
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システムトレードに必要な道具
今日は、自分のメモだから、気にしないでおくれ。★証券会社ライブドア証券のプレミアムトレードパスを活用。３ヶ月で５６７００円ということは、月当たり１８９００円。オリックス証券の無期限信用が往復で６００円。３０トレード程度でペイする計算か。ただ無期限信用の金利等を考慮すると、やっぱりライブドアで決まりだな。発注画面等に、早期になれなくちゃいけないな。★パソコンこれは、いま使ってるやつで何とかなりそうだな。自作システムとかで、グリグリできるようになったら、新しいの買う。★本、ＤＶＤ本は、システム売買のアイディアで良さげなやつはいまのところ見当たらない。ＶＢＡとか、Ｃ＃とかの入門書を買って、必死こいて勉強する。ＤＶＤは正直、師匠のがあれば良いな。★他に大切なもの、必要なこと結局は、検証を続ける根気と、やる気が一番重要だな。それと、システムを守り続けることが出来る、心理も必要だな。あと、資金管理。がんばろう。
2005年12月30日
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システムトレードの検証環境について
おっつー。（笑）今日は、システムトレードの検証環境についてだ。システムトレードで、成功するか否かの大きな要素に、この検証作業がある。当たり前だよな。システムトレードは、確率的に見て優位性のある売買ルールを構築し、それをそのまま運用して利益をあげていくわけだから。主観は一切排除するわけだから、その売買ルールを検証することがどれだけ重要なことかわかるだろ。ただ、ここが大きな参入障壁になっていると、つくづく感じる。既存のソフトウェアはいくつかあるけれど、いくつか問題点を感じる。→１．検証の柔軟性仕掛け、決済のタイミング一つとっても、シグナルが出た日の終値、もしくはシグナルが出た日の始値と指定できるものの・・・例えば、「シグナルが出た日の翌日の始値が、前日安値より安ければ買い」なんてことは、出来ない。ナンピン、分割利食いなんてことも出来ない。→２．データの正確性ソフトのバグ、データのバグ、ソフトの操作ミス等により誤った検証結果を手にする可能性がある。これは、自分で、データゲットや、Ｙａｈｏｏｏといったサイトから、データをひっぱって、自分で確かめるしかない。まあ、もっとも大きな問題は、１だね。システム的な制約から、自分がどんなに良さげなトレードアイディアを持っていたところで、なかなかその有効性が検証できないのは、誰もが抱える悩みなのかもな。逆に、「そこのスキルを手にする」 もしくは 「そのスキルをもった、例えばプログラマーと、チームを組む。」なんてことができれば、かなりの武器を手にしたことになるな。とりあえずの検証環境として、おススメなのは、ｏｍｅｇａｃｈａｒｔだな。自分でちょっとしたプログラムを書けば、かなり効率的に検証できる上に、なんとフリーウェアだというのだから、驚きさ。ほいじゃ。追記上記の考えから、今後以下のように行動することにしたぜい。●ｏｍｅｇａｃｈａｒｔとパイロンを用いて、検証作業を継続する。●もちろんトレードも継続する。●平行して、ＶＢＡ、ＶＢを学習していく。●それらと平行して、仕事とからめながら、優秀なＳＥをチームに加えることができないか、可能性を探る（笑）
2005年12月30日
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おはつです。
はじめまして。むすこと言います。オイラは、システムトレードを研究するために、このブログを立ち上げたのさ。よろしくね～。簡単に自己紹介。２０代、男性。職業→ベンチャー企業役員。むすこは、かなりＢｉｇ（笑）これまでファンダメンタルでの個別株投資、外国為替証拠金取引で、資金を運用。資金量は、２００５年の年初１５００万程度だったけど、年末にはほぼ１億到達。これは相場が堅調だったことが、相当大きな要因だと思う。うん。ただな。来年こうはいかないと思ってる。理由は、相場が高いから。単純に安い銘柄は、ほとんど見当たらないのが現状だと思う。それと、ファンダでやるときは、ロングオンリーだから、どうしても成績が安定しない。月間ベースでみると、＋５０％なんて月もあったけど、マイナス２０％なんて月もあった。トータルで、年間５倍にしたから良いじゃん。と感じる人もいるかも知れないけど、それは、素人の意見だな。だから来年は、資金の３割程度をシステムトレードで運用しようと思ってる。この分野は本当に素人だけど、システムトレードの考え方、実際の売買について懸命に勉強しようと思っているんでよろしくねー。
2005年12月30日
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