遙かなる旅路

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2006.11.29

こんにちは。

イメージとしては、３通貨の三角トレードをそれぞれ相殺するように組み合わせて、リスクヘッジをした上で、相場の変動で差益を得ていくという方法を考えています。
たとえば、ポンド円ロング、ドル円ショート、ポンドドルショートという具合で組み合わせて、円安ならポンド円で利が乗っている間にドル円を仕込んで、今度は円高になったときにはドル円で利を出すというような感じです。
これでうまくいくようなら、逆向きの三角トレード(ポンド円ショート、ドル円ロング、ポンドドルロング)も併用すれば、完全リスクヘッジができるのではないかと思っているのですが、そう簡単ではないようです。。。

ちょっとテクニカルも併用しながら、バックテストをやってみようと思っています。
思ったよりも時間がかかりそうです……。

さてさて今日は、朝方発表された日本の鉱工業生産の数字がよく、一旦は円高に振れましたが、その後戻してきています。
ここのところ円安に動いていたので、利確もともなって大きな円高になるのではと心配したのですが、今のところ影響は限定的なようです。

とりあえず、無くなったポンド円のポジションなどを持ち直しましたが、この後どうなるのでしょうね。
まあ、ユーロやポンドの政策金利発表が来月７日に、アメリカが12日にありますので、そこまでには年末体勢にポジション変更していきたいと思っています。

【売買通貨ペア】
ドル円　116.18円 (11/29 8:30(GMT))
－11/21買い118.00(10,000) 　→指値118.50
－11/22買い117.60(10,000) 　→指値118.00
－11/22買い116.90(10,000) 　→指値117.50
－11/22買い116.50(10,000) 　→指値117.00
－11/24買い116.00(10,000) 　→指値116.50
ポンド円　226.38円 (11/29 8:30(GMT))
－11/29買い226.30(10,000) 　→指値226.80
－11/29買い226.00(10,000)
豪ドル円　90.85円 (11/29 8:30(GMT))
○11/09買い90.50(10,000)　11/28利確91.00(10,000)　→＋5,000円;swap
－11/22買い90.75(10,000) 　→指値91.25
－11/22買い90.50(10,000) 　→指値なし
－11/29買い90.75(10,000) 　→指値91.25

【FX】693,850円 (元本700,000円) (11/29 8:30(GMT))　→昼は65万でした。。。