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2008年03月21日
カテゴリ： カテゴリ未分類
今年の正月を過ぎたある日、いつも通り楽天ブログをぱらぱら見てた。
そこで、目に飛び込んだのが“裁定”という文字
何年か前、サヤ取りと言う方法を知ったかずは何冊か本を読み
実際に何銘柄か調べてみた。
うまくいくときはいくけど、うまくいかないときはいかない。。。
しかもそれについてはあまり触れられていない
これは危ない！！と思ってサヤ取りから離れて月日が過ぎた
ただ今回、裁定という文字を見た時に脳裏に浮かんだのは別のことだった。
本に書いていたのは株でも商品でも別銘柄だったからサヤが思わぬ方向に動く
それからかずは久しぶりに高揚感を抑えつつもヤフーファイナンスの時系列データを
黙々と抜き取る。
やっぱり・・・！！
1305と1306 1320と1321 1329と1330
ＴＯＰＩＸや日経平均に連動するＥＴＦだがこの２つの銘柄はまったく同じものでは
ないが、基本的には日経平均に連動している。
ということは高ければ売られ、安ければ買われる。
そして、どちらかが価格破壊的な動きを見せることもない
ということで上記３ペアについてシミュレーションをしてみたら
確かにサヤ取りはうまくいくものの致命的なことがわかった。
それはあまりに相関関係が高いため、信用フルレバレッジ（３倍）を掛けても
うーん そうはうまくいかないなと思い、また考える
・・・・・・・ん？ じゃあもしかして？？
と次に考えたのが東証と大証で上場されていてどちらもそこそこの出来高がある
企業ならできるかも？と思い、またスクリーニング
任天堂、森精機、ベネッセ、オムロン、グローリーなど何銘柄か見つけた。
倒産さえなければ大丈夫だろう。サヤもＥＴＦより大きいし
ということで、検討段階を経て実際試験取引を行った。
・・・いままで気付かなかったことに今回も気付く。
そう、大証は１５：１０まで市場があいているということだ。
その時のルールとして東証の値段から大証の値段を引いてマイナスなら東証買い-大証売り、
プラスなら東証売り-大証買い をしようとしていたのだが、
先にしまる東証の売りか買いかの注文を大証がどうなるかわからないのに決めることができないということだ。
どっちかに賭けるなんていうのは愚の骨頂だったので断念せざるを得なかった。
またしても壁にぶちあたってしまった。
やはりそんなに甘くはないなぁと思っていたが実はもう１つ考えはあった。
ただ、今までまだやったことがなかったし、怖いというイメージがあるので近づかなかったが
最近の投資環境から使えると思い、研究することになった。
それは日経平均先物と日経平均先物ミニ×１０をつかった取引だ。
日経平均先物とＭＩＮＩは基本的にはＭＩＮＩを１０枚分したものであり、商品は同じ
また指数なので倒産の可能性もほとんどない。
最後にレバレッジを掛けれるので先物１枚：MINI１０枚の最低取引単位でもそこそこ
利益がとれるということだった。
大証のホームページに行くとイブニングセッションのみのエクセルデータがあったので
さっそく検証してみた。
２００７．０９．１９からの終値で見た結果、サヤの最大開きは-30～+30円となっている。
また、２つは同じ商品であることから翌日にはほぼ±０で始まる。
この結果、これは使えると判断したが、実際に実践していないので結局は
その取引の判断が場中にできるのか？？という問題だけが生じた。
ただ、日中仕事をしているのでザラ場をみることができず、
今日たまたま仕事が休みだった為、初めて先物のザラ場を見たがとてもついていけなかった
やはりこれも机上の空論なのかもしれないが、もしかしたらこれを解決できる方法が
あるかもしれないのでこれからも研究を続けていきたいとおもっています。
あっ！ 結局実戦では使えないという今のところ結果です。
長々と読んでいただき申し訳ございません
そこで、目に飛び込んだのが“裁定”という文字
何年か前、サヤ取りと言う方法を知ったかずは何冊か本を読み
実際に何銘柄か調べてみた。
うまくいくときはいくけど、うまくいかないときはいかない。。。
しかもそれについてはあまり触れられていない
これは危ない！！と思ってサヤ取りから離れて月日が過ぎた
ただ今回、裁定という文字を見た時に脳裏に浮かんだのは別のことだった。
本に書いていたのは株でも商品でも別銘柄だったからサヤが思わぬ方向に動く
それからかずは久しぶりに高揚感を抑えつつもヤフーファイナンスの時系列データを
黙々と抜き取る。
やっぱり・・・！！
1305と1306 1320と1321 1329と1330
ＴＯＰＩＸや日経平均に連動するＥＴＦだがこの２つの銘柄はまったく同じものでは
ないが、基本的には日経平均に連動している。
ということは高ければ売られ、安ければ買われる。
そして、どちらかが価格破壊的な動きを見せることもない
ということで上記３ペアについてシミュレーションをしてみたら
確かにサヤ取りはうまくいくものの致命的なことがわかった。
それはあまりに相関関係が高いため、信用フルレバレッジ（３倍）を掛けても
うーん そうはうまくいかないなと思い、また考える
・・・・・・・ん？ じゃあもしかして？？
と次に考えたのが東証と大証で上場されていてどちらもそこそこの出来高がある
企業ならできるかも？と思い、またスクリーニング
任天堂、森精機、ベネッセ、オムロン、グローリーなど何銘柄か見つけた。
倒産さえなければ大丈夫だろう。サヤもＥＴＦより大きいし
ということで、検討段階を経て実際試験取引を行った。
・・・いままで気付かなかったことに今回も気付く。
そう、大証は１５：１０まで市場があいているということだ。
その時のルールとして東証の値段から大証の値段を引いてマイナスなら東証買い-大証売り、
プラスなら東証売り-大証買い をしようとしていたのだが、
先にしまる東証の売りか買いかの注文を大証がどうなるかわからないのに決めることができないということだ。
どっちかに賭けるなんていうのは愚の骨頂だったので断念せざるを得なかった。
またしても壁にぶちあたってしまった。
やはりそんなに甘くはないなぁと思っていたが実はもう１つ考えはあった。
ただ、今までまだやったことがなかったし、怖いというイメージがあるので近づかなかったが
最近の投資環境から使えると思い、研究することになった。
それは日経平均先物と日経平均先物ミニ×１０をつかった取引だ。
日経平均先物とＭＩＮＩは基本的にはＭＩＮＩを１０枚分したものであり、商品は同じ
また指数なので倒産の可能性もほとんどない。
最後にレバレッジを掛けれるので先物１枚：MINI１０枚の最低取引単位でもそこそこ
利益がとれるということだった。
大証のホームページに行くとイブニングセッションのみのエクセルデータがあったので
さっそく検証してみた。
２００７．０９．１９からの終値で見た結果、サヤの最大開きは-30～+30円となっている。
また、２つは同じ商品であることから翌日にはほぼ±０で始まる。
この結果、これは使えると判断したが、実際に実践していないので結局は
その取引の判断が場中にできるのか？？という問題だけが生じた。
ただ、日中仕事をしているのでザラ場をみることができず、
今日たまたま仕事が休みだった為、初めて先物のザラ場を見たがとてもついていけなかった
やはりこれも机上の空論なのかもしれないが、もしかしたらこれを解決できる方法が
あるかもしれないのでこれからも研究を続けていきたいとおもっています。
あっ！ 結局実戦では使えないという今のところ結果です。
長々と読んでいただき申し訳ございません
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最終更新日
2008年03月21日 12時48分15秒
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