2019.12.14
カテゴリ： システムトレード
今回は、トレンドフォローのストラテジーのたたき台ができたように思いますのでご報告したいと思います！(｀_´)ゞ
日経225の「レンジブレイク・トレンドフォロー」のトレードルールです。
まず、あらかじめコアに据えたいと考えていましたエントリー条件は以下です。
「現在値が過去X日間のどの高値よりも高くなったら買い」
「現在値が過去Y日間のどの安値よりも安くなったら売り」
これらとスイングトレードなどの既存のロジックとを組み合わせて行った最適化テストでは
買いの場合、Xの値は「22」でピークが見られました。(※1)
売りの場合、Yの値は「19」でピークが見られました。(※2)
これは直近で1か月くらい続いたレンジ相場があったとして、そこから上値(下値)を更新してレンジブレイクした場合には、その流れに乗ってトレンドの方向についていく方が期待値が高いということを示しています。
数々のアイデア出しと試行錯誤を経て
※1の条件は
4時間足で直近 25本 ～ 30本 の 高値-安値 の 半値戻し ～ 全戻し
※2の条件は
4時間足で直近 30本 ～ の 高値-安値 の 6割下落 ～ 全下落
などを現在運用中のロジックの一部の条件として採用しています。
そしてクローズ条件では、設定した利幅に到達したらすぐに決済というのではなく、反落・反転の気配があったところで決済という感じにしてトレーリングストップの機構を組み合わせると期待利益が増えることが確認されました。
以上のようなポイントを踏まえて実装したプログラムの検証結果は以下になります。
まずは「レンジブレイク・トレンドフォロー」(ロング)のエントリー状況はこのようになりました。
日経225のCFD(JP225Cash) 2018年10月～2019年12月の日足 青矢印が買いエントリー, 黄色三角がクローズ
純資産曲線(2017年3月～)はこのようになりました。
純益: 4,791.02
最大ドローダウン: 801.66
勝率: 43.4％
純益に対する最大ドローダウンの割合は良いと思います。しかし、トレード回数が少ないので(100回以上は欲しいです)、これはフォワードテストをしながら様子をみていきたいと思います。
次に「レンジブレイク・トレンドフォロー」(ショート)のエントリー状況は以下になりました。
純資産曲線(2017年3月～)はこのようになりました。
総取引数: 36回
純益: 2,419.39
最大ドローダウン: 968.59
勝率: 27.7％
取引回数が少ないです。また、売りエントリーするポイントは既に株価が勢いよく下落している最中で乱高下がおきやすい状況にあるので、急反発による損切りも多くなりがちで勝率も良くありません。かといって何らかのフィルターで絞り込むと、さらにトレード回数が少なくなってしまいます。
これはさらなるアイデア出しと検証が必要だと思います。
「レンジ相場は7割、トレンド相場は3割」と言われることがあるように、「レンジブレイク・トレンドフォロー」のトレードルールでは取引回数の少なさが課題となるでしょうか。
さて、フォワードテストは12月から開始したばかりですが、今週は米中協議において第一弾の合意となり上方向のレンジブレイクがあったばかりです！もちろんシステムは買いポジションをとっています！
デビュー戦の初勝利に期待しています！(｀_´)ゞ
追記
この研究をひな型にして作成したトレンドフォローのロジックの各種リアルフォワードは GogoJungle さんの REALTRADE でトレード履歴を確認できます。
日経225のトレンドフォローのロングは こちら
日経225のトレンドフォローのショートは こちら
S&P500のトレンドフォローのロングは こちら
レンジブレイクに関するサンプルコードは note で紹介しています。
このブログでは投資詐欺撲滅に注力しています！
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日経225の「レンジブレイク・トレンドフォロー」のトレードルールです。
まず、あらかじめコアに据えたいと考えていましたエントリー条件は以下です。
「現在値が過去X日間のどの高値よりも高くなったら買い」
「現在値が過去Y日間のどの安値よりも安くなったら売り」
これらとスイングトレードなどの既存のロジックとを組み合わせて行った最適化テストでは
買いの場合、Xの値は「22」でピークが見られました。(※1)
売りの場合、Yの値は「19」でピークが見られました。(※2)
これは直近で1か月くらい続いたレンジ相場があったとして、そこから上値(下値)を更新してレンジブレイクした場合には、その流れに乗ってトレンドの方向についていく方が期待値が高いということを示しています。
数々のアイデア出しと試行錯誤を経て
※1の条件は
4時間足で直近 25本 ～ 30本 の 高値-安値 の 半値戻し ～ 全戻し
※2の条件は
4時間足で直近 30本 ～ の 高値-安値 の 6割下落 ～ 全下落
などを現在運用中のロジックの一部の条件として採用しています。
そしてクローズ条件では、設定した利幅に到達したらすぐに決済というのではなく、反落・反転の気配があったところで決済という感じにしてトレーリングストップの機構を組み合わせると期待利益が増えることが確認されました。
以上のようなポイントを踏まえて実装したプログラムの検証結果は以下になります。
まずは「レンジブレイク・トレンドフォロー」(ロング)のエントリー状況はこのようになりました。
日経225のCFD(JP225Cash) 2018年10月～2019年12月の日足 青矢印が買いエントリー, 黄色三角がクローズ
純資産曲線(2017年3月～)はこのようになりました。
純益: 4,791.02
最大ドローダウン: 801.66
勝率: 43.4％
純益に対する最大ドローダウンの割合は良いと思います。しかし、トレード回数が少ないので(100回以上は欲しいです)、これはフォワードテストをしながら様子をみていきたいと思います。
次に「レンジブレイク・トレンドフォロー」(ショート)のエントリー状況は以下になりました。
純資産曲線(2017年3月～)はこのようになりました。
総取引数: 36回
純益: 2,419.39
最大ドローダウン: 968.59
勝率: 27.7％
取引回数が少ないです。また、売りエントリーするポイントは既に株価が勢いよく下落している最中で乱高下がおきやすい状況にあるので、急反発による損切りも多くなりがちで勝率も良くありません。かといって何らかのフィルターで絞り込むと、さらにトレード回数が少なくなってしまいます。
これはさらなるアイデア出しと検証が必要だと思います。
「レンジ相場は7割、トレンド相場は3割」と言われることがあるように、「レンジブレイク・トレンドフォロー」のトレードルールでは取引回数の少なさが課題となるでしょうか。
さて、フォワードテストは12月から開始したばかりですが、今週は米中協議において第一弾の合意となり上方向のレンジブレイクがあったばかりです！もちろんシステムは買いポジションをとっています！
デビュー戦の初勝利に期待しています！(｀_´)ゞ
追記
この研究をひな型にして作成したトレンドフォローのロジックの各種リアルフォワードは GogoJungle さんの REALTRADE でトレード履歴を確認できます。
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ジュン（￣¬￣）
高利回りの投資詐欺にひっかかったことがきっかけで"投資の王道"に興味を持ち、そこで勝ち続けることができるのか？追求するようになりました。 日々成長する市場・業界を探索し、期待値の高いトレードルールの発見と検証に努め、身銭を切って得られた知見を共有いたします。 投資スタンスはマクロな経済指標を重視しつつ、長期金利をみてグロース株とバリュー株を配分、売買のタイミングは主にシステムトレードで運用しています。 このブログでは投資詐欺撲滅に注力しています！(｀_´)ゞ
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@ Re:今週(～1/21)のパフォーマンス結果。リスクオフでNASDAQ100がクラッシュ！？長期の金利上昇は一服か。来週は少しずつ買っていきたい(01/23)
コメントいただき、ありがとうございます…
ツトム@ Re:今週(～1/21)のパフォーマンス結果。リスクオフでNASDAQ100がクラッシュ！？長期の金利上昇は一服か。来週は少しずつ買っていきたい(01/23)
写真付きですごく読みやすい記事でした。…
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