[資金管理] カテゴリの記事
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選択
これまで自覚できずに抱えていた問題、それは、簡単な例でここにA、B、CというシステムがありますAは期待値がかなり高いシステム。それに対しBとCは正の期待値を持ってはいるものの低い期待値のシステムであったとします。簡単に２つのシチュエーションに絞ります。Aが単独でサインを出した場合、とBとCが2つ同時に点灯した場合。私の問題は前者の時にポジション倍増し２としたた場合と、後者の時にそれぞれポジションを取って２とした場合、どちらが良いかというテーマです。数学的にはどちらをとるべきなのか。縦か横か、直列か並列か。これまで認識していませんでしたが、私は前者のスタイルをとってきたのですが…
November 22, 2007
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新ルール追加
マイシステムのポジションサイジングに新たな手法を追加しました。ちょうど毎日ログをつけ始めて3ヶ月近くなって、せっかくログをつけているのだから、何か役立てたいと考えておりました。そこで思いついたのが、その銘柄の好・不調をモニターしておいてポジションサイジングに反映させる試みです。これまでマイシステムの期待値に依存していましたが、理論と実際の収益とのギャップ感がぬぐえませんでした。そこを調整する切り札となりうるのか！期待です。
September 26, 2007
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久々のＦＸデイトレ
ドローダウン続きのＦＸデイトレ、久しぶりでポンド円の買いポジ保有中です。結果的には押し目を拾ったような形、いい加減ドローダウン終わって欲しいばかりです。私のＦＸのデイトレは損益比とか見てみますと、損小利大にはなっていないんですね、モロ勝率に依存した形です。そのせいだか、ドローダウンで買った分だけマーケットに返してます。生かすも殺すも、これこそポジションサイジングの手法にかかっている、と言えますでしょうか。
March 28, 2007
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初当たり
今週も慌しく一週間が過ぎようとしています。商品ではポジションサイジングで初当たりがありました。たかが１枚が２～３枚に増えるケースがあるだけでなんですけどね、初級の私にとってはおっかなビックリです。目先のことにはかまわず、と自分自身に言い聞かせております。FXもスイングで久々のケーブルが頑張ってくれました。良い週末が迎えられそうです。
March 23, 2007
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カリスマ
昨日から待望のラリーウイリアムズ氏の本を読んでおります。もっとも興味のあったポジションサイジングから、読んでみるとなんと！これはまさしく％リスクモデルではないか？初級トレーダー、おまけに数学のエキスパートでもなんでもない私にとっては、少なくとも％リスクモデルのことを言っているのではないかと思います。これで既に採用し始めたポジションサイジングは当面％リスク（FXデイトレのみ％ボラティリティ）で行きます。ただ私のは常に％リスクをとる勇気がまだないので、％リスク内で、勝ったらポジションを増やし、負けたら減らすということにします。名づけて、「控えめな％リスクモデル」とでもしましょうか。
March 14, 2007
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％リスク、％ボラティリティ
ポジションサイジングの基本路線を、勝ってポジションを増やし、負けて減らす、ということで調べました。オプティマルｆなどなんともカッコよそうですが、数学を忘れた私には、ちょっと手間と時間がかかりそうでパスします。それにオプティマルｆだとポジションが少し大きくなりすぎる気がするのは私の勘違いでしょうか。現在は何であろうと一枚（FXは一万通貨単位）のポジションとしてやってまいりましたが、調べた結果これでは利率がどうやら伸びないらしいのです。それで決定しました！FXデイトレ以外は％リスクモデルFXデイトレは％ボラティリティモデルをベースに、最初は条件を更に厳しくします。ここでFXデイトレだけ％ボラティリティなのは、FXデイトレのストップロスは価格ベースなので日によって初期リスク（R）が大きくなりすぎることがあるのです。更に追加ルールは負けた後のトレードは％リスク値、％ボラティリティ値に関わらず減らすことにします。買った時のポジション追加も、マイシステムが複数のエントリーサインを出した時のみ追加します。そして最大ポジションは％リスク（FXデイトレは％ボラ）の範囲内とする。です。また1トレードに対して％リスクは資金の２％、％ボラも同じく２％とすることにします。現在の私の資金配分はFXスイング：FXデイトレ：商品：日経ミニ＝１：０．８：１．５：１になっております。（ちなみにFXデイトレはもともと１でしたが、裁量トレードの負けがいまだに返せず凹んだままです。）この資金配分を元に可能最大ポジション数を計算すると、FXスイングはリスクの小さい通貨ペアだと最大４万通貨単位、大きいものだと1万。東工商品だと、最大2枚、Rを小さくとってある金のみ最大3枚、日経ミニ最大3枚、％ボラのFXデイトレは凹んでいるせいもあってボラの低いもので最大２枚。となります。
February 23, 2007
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期待値
いよいよポジションサイジングの勉強中です。まだろくに利益をあげない、というか前に無謀に裁量やテストでトレードした、さらには度重なる誤発注で積み上げた負けを回収しきれていない状況なのにポジションを増やすようなことをして良いのか！と自問自答しています。そもそも私の手法がどれだけ信頼できるものなのか…インターネットや書籍などをいろいろ調べていて、マイシステムがどの程度のレベルなのか測る尺度として、勝率と収益/損失比率を調べてみると、だいたい次のようになりました。FX以外 勝率４～５０％、収/損比２以上FX 勝率５～６０％、収/損比１以上程度でした。（但し、取引コスト、スリページは除く。と言いますか、まだそこまで対応できておりません）またマイシステムでは期待値は常にモニター対象で、期待値を低く見積もる為に統計的に修正したうえで、当然ですがプラスになるものを使用するように管理しています。私の調べた限りではデイトレでこれはまずまずの成績ではないかと思います（それに寄成エントリー、引け成決済ですよ！）。実戦間もないのでこれらの数字は過去の結果に基づいたものではなく、バックテストベースなので、何か見落としや勘違い、間違いがないのか一抹の不安は残りますが。
February 22, 2007
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Next step
マイシステムにまた小さなエラーを発見しました、祝日明けのボラティリティベースのストップ幅が僅かぶれるケースを発見！どうしたものかと熟考しましたが影響は小さいのでそのままにしておくことにしました。このエラーを修正しようとするとかなり大掛かりになりそうなので、影響の小ささを考えると無理に修正して新たな副作用をもたらすリスクをとるよりは、と判断しました。これで第一関門のストップロスは一段落させて、といってもこれはおそらく答えのない永遠のテーマですが…、ポジションサイジングの研究（大げさですが）に入りました。さしあたって、資金管理は大きくマーチンゲールと反マーチンゲールに分けるとすると、心理的に負けてポジションを増やすのはとても耐えられそうにないので、まずは反マーチンゲールのなかから考えていこうと思います。先週の一銭商人FXスイング 負けFXデイトレ 負け日経ミニ 勝ち商品 勝ちFXスイングは昨年夏開始以来最大のドローダウン、FXデイトレは12月開始以来最初のドローダウン中のようです。
February 19, 2007
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