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ただいま、マイシステムの大幅リニューアル中。特に、取引頻度の問題に取り組んでおります。私のシステムのいわば心臓部にあたる、”期待値”をどう取り入れるか、これまでかなり厳しいレベルを設けていたぶん、どうしてもトレンドの終期になってようやくサインが出始めるようでした。サインが出ている時には気付きませんでしたが、止まってしまうとパッタリ。そこで、レベルをかなり落して、取引機会を増やそうという試みです。当然、ドローダウン幅も増加するでしょうが、このままでは早期リタイヤも雲の上…レベルを落した分、2つ程ルール追加で対処します。ひとつは、ポートフォリオ内で最大期待値のサインは見送る。エントロピーに従いました。もうひとつは、2つ以上サイン点灯期間中のみを取引可能期間としました。さて、どうなるでしょう。
January 31, 2008
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最近、商品や日経ミニはサインが稀です。私のようなスタイルでは、多数の利とでも言うのでしょうか、数と時間を友達にしなければいけません。理想は注文が毎日たくさんでて、勝ったり負けたりを繰り返しながら…というものですが、サインはでれど、数日に1回では。勝率はやはり五割もいかないので負けた印象ばかりが残ります。たのみはもう一人の友達、時間くん。そんな現状打破のキッカケになればと原油デビューです。
January 17, 2008
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いろいろ自分のパフォーマンスを研究していては改良を重ねといった作業を繰り返してきました。最近マイシステムの分析をしていて気づいたのですが、どうやらボラティリティーの上昇局面においては成績が落ち、やがてサインはでなくなるようです。前からタイトストップを使用しているものは、ボラが上昇するとやられてしまうとは耳にしていましたが、しかり、私も例外ではないようです。ボラティリティストップを使っていますのでおのずと、最近のストップ幅は銘柄、商品、FXを問わず大きくなっていたのでボラ上昇は自覚していました。商品では金以外はサインが薄く、FXでは勝率が下降局面にあるようです。
December 14, 2007
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先週はFXスイングが異常に負けております。ちょっとした実験を行い、それが悪いほうにでたのもあります。スイングで利の乗ったポジションは、幅固定のトレーリングストップで1日延長しようとする試みでした。前々から温めていたのですが、実際にやってみると、それもたった一回にも関わらず気づかなかったことが、目を開かせてくれます(失敗に終わったという訳ではなく)。結論として、マーケットのぶれをとるようなスイングにおいては、そのようなトレーリングストップにはなんの根拠もないと思いました。タイムリーにタープ博士のホームページでニュースレターのバックナンバーを読んでいると、トレーリングストップは長期トレンドフォローにおいてのみ有効とあるではありませんんか。1日早く読んでおけば、とも思いますが、人生そんなもんですネ。
December 12, 2007
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80対20の法則ってあったじゃないですか、パレートの法則だったかな。ここのところ自分の手法を見直していて思ったのですが、全体の20%、いやそれ以下のトレードが全ての負けを相殺しつつ、理をもたらしてくれています。では、その20%の取引を抽出して、それだけやれば…そうは甘くないですね、いったいどれが勝ちを生み出すかまったく見当もつきませんから。
December 5, 2007
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ここのところ金相場にはサイコロジカルが相性が良いようです、売りも買いもいけてます。わたしのサイコロジカルはエクセルの都合上、値動きに始値を使っております。作ったのも初期の頃で数式の見直しもしていません。期待値もかなりお高くなっておりますよ。スタイルは日足です。
November 29, 2007
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デイトレやスイングとは別に最近米ドルの外貨預金を始めたのですが、またドル金利が下がるのですね、ガックリです。外貨預金は数年前にやろうとしながら機会を逃し、最近になってようやく114円近辺で拾うことができたのに。これで円金利上昇となると…1万ドルですから、まぁ長い目でほっておきましょう。
November 1, 2007
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先週からのたいへんな作業を終え、新版のFXスイングリリースです。期間を最大3日にしたことで、これまで各通貨ペア週一回くらいだったのが週2回(サインがでれば)ペース、これで取引機会倍増です。さてさて、どうなりますか。
October 10, 2007
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今朝のニュースでやっていましたが、先週のキャリーの巻き戻しって言うんですか、円の急高騰のお陰で、なんでもマーケットのキャリーポジションが4割減っただとか。私はこれまでキャリーをやりたくとも、どうも円が安すぎて参入しかねていました。がおかげさまで、先週後半にめでたくドルロングしましたよ。わずか10,000ドルですが、外貨預金代わりです。特にストップは設けておりません、長期でスワップをもらいたいと思っております。スイングのドル円売りにも乗れたので、まさに「ひとつぶで2度おいしい」かったです。
August 22, 2007
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商品と日経ミニはお盆対策としてポジションサイジングを凍結、すべて一枚で今週を終えようとしています。あとは本日のみですが。聞きますところによると、お盆中の取引高は昨年までと比べて落ちていないそうです。私にとっては初お盆でしたので昨年のことまではよく知りませんが。勿論調べればよいのですが、ついつい。なんでも個人投資家の激増で、彼等が今週も取引を続けたからだとか、否か。私も特にスリッページで価格がぶっ飛ぶようなことはありませんでした。順当に利を伸ばしましたが、通常通りのポジション倍率であれば、ログをつけ始めてからの最高益となったはず…まぁそんなもんです。考察、どうやら来年からはお盆を意識しなくてもよさそうです。
August 17, 2007
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来週はお盆です、私のサラリーマンのほうの仕事は通常通り、電車がきっと空いているのがせめてもです。さて、本業(将来の)のトレードのほうはどうしたものか思慮中です。相談すると通常通りとアドバイスいただきましたが、リスク管理には十分注意せよ、とのことでした。そこで私はポジションサイジングをやめてすべて一枚でいこうかな、と思います。ただしFXは通常通りにします。みなさんはいかがするのでしょう。週末にじっくり考えて最終判断を下そうと思います。
August 10, 2007
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ミニは遊び半分で午後トレをやってます。前場の値動きを判断して後場に寄成エントリー、大引け決済、ロストカット付きです。必ずしも毎日マーケットをチェックできないのですが、時間がある限りお昼休みにやっております。その午後トレ、昨日は売り注文でなんとロストカット10とでました、わずか2ティック!まぁすぐにロストカットされるだろうな、と思いつつもルールにのっとて注文をだしました。結果、なんと利益100越えで大引けハッピー決済。昨日に限っていえば利損比率、なんと10:1とすごい損小利大型でした。こういうのは気持ち良いですね。今朝は通常のデイトレ注文を寄成買いでエントリー、ロストカット80。あっというまに玉砕いたしました。
May 18, 2007
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ランダムに過去3~4年間、いろいろな銘柄でざっとバックテストをしてみました。予想はしていたつもりなのですが、意外な動きをしていました。時期によって、現在の稼ぎ頭のシステムがまったく機能していなかったり、逆に今まったくダメなものが良かったり。売り買いが逆だったりと、実に様々でした。ということはやはり、始めてまだ2ヶ月もたたない私のデイトレ、始めた時点で成績の良かったものは、それがピークパフォーマンスであって、すでに下り坂のものばかりということが十分に考えられます。おそらくそんな気がします。現に最近システムが再点灯したゴムは少しずつ利益を上げ始めています、それに当初とは売り買いが逆になっています。バックテストを信頼してはいけないかも知れませんが、少なくとも安心感を与えてくれますね。
February 2, 2007
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私が相場にデイトレに使う時間、理論的には朝:外電データアップ、FXデイトレデータアップと注文、FXスイングのストップロス確認変更、計30分3時:商品、日経ミニの引成決済10分夜:商品、日経データアップと注文、計20分合計1時間、のはず。現実は、上記以外にエクセルのエラー修正ほぼ毎日、最低一時間。週末マッサージを受けにいってまいりました。
January 30, 2007
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FXではかなり成績の良いひとつの売買判定法がなぜだか商品や日経ミニでは機能していないことに気付いた。なぜだろうと数日いろいろ考えていて思い当たることがあった。窓開けである。FXではほとんど窓開けは無視してもよいが、商品ではそうはいかない。そこで値幅を真の値幅で考えてみてこの判定法にあてはめてみる、とどうだろう?やはりいくつかの銘柄で成績が上位に来るではないか!特に日経ミニは最近20すべての売買判定システムにシステムストップがかかってしまっていて、トレードを見送らざるを得なかったところ、この判定法がいきなり成績トップに、デイトレ復帰できるではないか。嬉しい!
January 26, 2007
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昨日は、ブログの不安をよそに、商品約3.5、FXデイトレおよそ1.5〆てだいたい5万の利益を得ることができました。約、およそ、だいたい、とはなんともアバウトな、そうです今はまだ資金管理に理論が及んでおりませんので、手数料がいくらかも把握していません、いけないですね。今はまだテスト運用ですんで多めに見てやってくだされ。これで今週は気が楽にやれそうです。おいおいその程度で気が楽?とおっしゃいますな、私きわめて小心者です。それが幸いしてリスク管理を徹底しております。ではその利益を得るのに取引サイズはと申しますと、すべて一枚です、FXは1万通貨単位。準備資金が膨らんでポジションサイジングの理論ができたら、ふっふっふ。勝つとご機嫌な私です、勝利に勝る良薬なしですな。それと精神修行も必要そうですね、いちいち一喜一憂しているようでは。
January 16, 2007
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昨年末から全てのデイトレシステムが今のかたちになってまだ一ヶ月も経たない。修正点もたくさんあってまだテスト運用の感がぬぐえないところです。わたしのような不注意な人間にとっては実戦運用しないと、問題点に気付かないので負けは痛いがいたしかたないです。思うに、システムを作る段階では過去のデータを元にするとカーブフィッティングした格好になり、どうしてもスタート時にはそのプロフィットカーブが下降線になるのは、私のアプローチの仕方の欠点かもしれない。なにせバックテストに至ってはつい時間もなく(言い訳ですね)、直近データでしか行なわないのはいかがなものか。精神的にはここがつらいところです、狭めに設定したロストカットがボディブローが如く効いてくる。できれば今月中に上昇に転ずることを願うばかり…思い起こせば、現在安定運用に移ったFXスイングも、最初の一ヶ月はからっきしでした。そのFXスイングも今週は閑散とサインはごくわずか、デイトレをカバーするには小さすぎです。
January 15, 2007
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昨日は商品初日、マイシステムにニューヨークのデータを入れると白金の売りとでました。早速寄成しましたが、すぐにストップ終了。夜、本日のデータをアップしていると、んんんッ!エラー発見。修正して振り返ると、白金売りサインなんかでません…またやってしまった!これで何度目の、いいえ何十度目のバグ発見でしょう。おまけにバグ発見のときは必ず負け、いやいや負けたからエラーに気付くのか。半年以上かかった力作のエクセル計算表、度重なる後付けで自分以外の人がみたら意味不明でしょう、きっと。初日はオイル系もミニも全滅、唯一こらえてくれたのが得意(?)のFXスイングでした。
January 10, 2007
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