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どうにもFXの成績があがらず、苦慮していましたが、金曜の晩にフと思いついて、マイシステムの大改造を週末に行いました。寝不足で頭もボーっとしますが、なんとか今朝のオープニングに間に合いました。さて吉とでるでしょうか、凶とでるでしょうか。先週の成績など、事務処理はこれからです。
February 23, 2009
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マイシステムも改良に次ぐ改良、改善に次ぐ改善を繰り返してきました。良いものはどんどん取り入れ、不必要なものはそぎ落とし。もうそろそろ完成形に近づいたと思った瞬間、「ハッ」とひらめくのです。そしてそこには果てしの無い道が広がっていることに気づかされます。「フ」と最近気づいたのですが、いつのまにかマイシステムの構造は平均回帰に則ったものとなっていました。それはあたかも自然界の法則に沿ったもので、言い換えればマイシステムも進化の過程を知らず知らず歩んでいたのでしょうか。
September 10, 2008
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私のようなスタイルは結局のところテクニカルにせよ、ファンダメンタルにせよ、次の予想をするのはまったくの無意味な気がしてきました。勿論予測できないのは百も承知であったにせよ、なんらかのエントリーシグナルを受けなければなりません、その為には、分析し一つ、あるいは複数の条件がそろったらエントリー。しかし、それだとどうしても後手にならざるを得ません。できるかぎり、後の先、をとってブレを最小限にマーケットの変化について行こうと努めてはきましたが。むしろランダムに徹して、リスク管理、ポジション管理を確立したほうがよっぽど効率的だと感じます。ランダムといっても、ランダムであること、それがまた難しいです、マーケットの買い優勢か売り優勢か、によって売買サインの出力比ががやや傾くような、そんなランダムが欲しいところです。ん~…
July 8, 2008
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マイシステムのなかで平均値や標準偏差をもとにデータを算出しています。ここで頭を悩ませてくれるのが外れ値をどう処理してやるか、と標本数の少なさです。特に短期に突出している私の手法には過去数日のデータのみを使う場合が多々あるのです。いろいろ本やネットを調べていてこれらに代わりうるものを見つけました。中央値、四分位数です。いろいろ苦労して一部を入れ替えました。さて、この試み吉とでるか?
March 14, 2008
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商品 +19,300日経ミニ +9,700FXデイトレ -21,040FXスイング -37,560FXの不調、どげんかせにゃあかん!(某知事風)
September 25, 2007
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先日ニューヨークの原油が70ドルを越えたとニュースされました。週末、新聞ではガソリンの卸価格が値上がり、すぐにも消費者価格が140円を越えると読みました。ありましたよね、去年もガソリンが高くて、ひと月前の価格から値幅制限のある高速道路のガソリンに行列ができたり。私はガソリンを補充しとかなきゃと思っていたのに、すっかり忘れてました。もう今週中に値上がりしてしまうのでしょうかネ。さてマイシステムではここのところ、ガソリンは売りサインしかだしません。それでもそこそこ好調のようです。いったいどういうロジックが働いているのでしょう。朝上方に窓を開け戻してる、とかそういうことなのか…おっといけない、いけない!チャートくらい見て確認すべきでした。
July 3, 2007
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カナダ円が最近115円近辺にありますね、随分高くなったと個人的に思っています。少し前には100円越えだ!と一人で騒いでおりましたが、もうこれでは更にもう少し前のドル円価格です。さて、マイシステムではカナダ円は中短期ブル相場を示唆しております。昨日、過去x日間のボラティリティを上方ブレイクと判断、今朝から買いました。x日には3~5日程度を使用しております。
June 14, 2007
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よくストップハンティングと申します、例えば上昇局面で大量のストップ注文をヒットしてさらに価格の上昇に勢いが増します。そのストップの位置をあらかじめ予想しておいて、その大波をとらえ利益を狙う。フムフム、よくわかります。ひとつよくわからないものがあります、それがオプショントリガーなるものです。私にはロケット工学などはとてもとても、ブラックショールズ式は読解不能ですが、それでもオプションがどういうものか位のことは知っているつもりです。「○○○のレベルには大量のオプショントリガーがある」と時々耳にしますが、私の推測するところ、これはオプションのストライクではなく、バリアオプションのトリガーつまりバリアのことなのではないでしょうか。もし通常のオプションストライクなら、その価格で行使されるかは別ですし、リスク的にもポジションは変わらないはずだし…となると疑わしきはリバース型のバリアオプション、ものによってはポジションが大きく飛ぶ場合もあるはず、そうするとそのジャンプ分をカバーする為替が大量発生…なかなかの名推理、かと思いきや、その為替は果してロングなのかショートなのか…オプションは売り買いだけでなくコールプットによってもロングショートが変わってきますからね。やめた!もうこれ以上考えてもわかりません。
June 7, 2007
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ひさしぶりに先週からエントリー判断を新しく3つ思いついた。それまで19あったのだがもうエクセルは横いっぱいいっぱいで、20個目でセルがなくなってしまった。そこで2つお払い箱に。ひとつはそれまでの19のシステムの内2つが酷似していたのでそのうちの一つを落しました。これはかなり多くのマーケットで成績が良いものでした。もうひとつは全てのマーケットでもっとも成績がパッとしないものを落しました。あらたに加えたのは、ボラティリティブレイクアウト、オシレーター、心理オシレーターです。なかで心理オシレーターはまったく同じではないと思いますがサイコロジカルのパクリです、なにせエクセルで簡単につくったものですから。これで20の内訳を整理してみると、ザックリ、ブレイクアウト系 4トレンド判断系 8オシレーター系 4人間心理系 4となりました。わりとバランスよいですね(笑顔)。
January 24, 2007
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昨晩またマイシステムにエラーを発見、今回のはたいしたものではなかったのですが、日々の損益モニターに少しブレで生じていたと思います。直してみて大勢に影響はなかったのでホッとしました。FX出身の私は商品などはまだまだわからないことが多いのですが、そのなかにストップ幅と窓開けをにどう対処すべきかという課題があります。昨日のエラーはストップ幅に近い時には注文を出さないフィルターロジックに間違いがありました。見直していてふと、そのロジックを窓開けも考慮する細工をしてみました。というのはアブラ系をやっていて思ったのですが、寄付で窓を開けて始まると閉じようとする力が働くように感じていたのです。これは経験者には当たり前のことなのかもしれませんが、なにせまだ商品初心者の域を出ませんので。結果、なんと!取引機会は圧倒的に減りますがパフォーマンスはやや向上しました、驚きです!これで日々のストレス軽減になります。昨日のは簡易フィルターなのでちゃんと修正しなければ。また寝不足が続きます。
January 18, 2007
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