2007年01月09日
カテゴリ： 株取引 用語集
基礎商品の価格変動の度合いを示すものです。
過去の価格の変動から求めたものをヒストリカル・ボラティリティ（H.V.）といい、実際にオプション取引が成立した時のオプション価格から、ブラック・ショールズ・モデルに代表される理論式を用いて逆算したものをインプライド・ボラティリティ（I.V.）といいます。
過去の価格の変動から求めたものをヒストリカル・ボラティリティ（H.V.）といい、実際にオプション取引が成立した時のオプション価格から、ブラック・ショールズ・モデルに代表される理論式を用いて逆算したものをインプライド・ボラティリティ（I.V.）といいます。
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最終更新日
2007年01月09日 10時31分44秒
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