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2010年9月の結果
09/01 買い + 95 09/02 買い +165 09/03 買い +110 09/06 買い +180 09/08 売り +15009/09 買い + 45 09/10 買い +155 09/13 買い + 75 09/14 買い - 20 09/15 売り -24509/16 売り + 4509/17 買い +115 09/21 売り + 6009/22 売り + 2009/24 売り + 7009/27 買い +145 09/28 売り + 2009/29 売り -14009/30 売り +200買いTOTAL +1,065売りTOTAL + 180----------------合計 +1,245（手数料含まず）日経mini１枚換算で、手数料往復210円×19回＝3,990円1,245×100円＝124,500円124,500-3,990=120,510円の利益です。◆勝率買い10戦9勝(90%) 売り9戦7勝(78%)◆ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ買い54.25 売り1.47TOTAL 4.07--------------------------------------いや～、出来過ぎです汗もともとのモデルはPF1.50程度のモデルなので、mini１枚での売買だと月平均で２～３万円程度の利益が出る予測なのですが、初月からこの勢いだとこれから先が若干怖いです。。次回はこのモデルのシステムをチラッとご紹介します。
2010.10.21
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口座開設！
システムトレード用にひまわり証券の口座を開設しました。自分のシステムトレードは「日経先物225mini」でのトレードなので、なるべく手数料の低い証券口座を、と思っていたのですが、実はひまわり証券はそんなに手数料が安い訳ではないんです。今回開設した理由は、「注文昨日が充実している」からです。イフダン機能や後場引けでの成行決済が選択できるのが助かります。自分の生活だと、一日に１回程度しかトレードの機会が無いので、上記の注文機能がある証券会社を探していました☆トレード再開は９月上旬を目指しています。
2010.08.25
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お久しぶりです
時が経つのは早いもので…気がつけば前回の更新から約３年も経過していたんですね。この３年間本当に忙しかったなぁ、と今になって思います。ひどいときは月に４５０時間ほど働いたり。でもこの３年間で培ったものは自分の成長の糧になっているので、特に不満は無いんですが。さて、仕事も大分落ち着きを取り戻し、消沈していた投資熱も大分温まってきたので、本日から「それでも投資は続けます」第二部の始まりです♪そういえばあの頃知り合った仲間の人たちは元気かなぁ。Tagayuさん、ひっきーさん、ユリさん、ヒロトくん、Puffettさん、みんな今頃何してるんだろう？今も元気に「投資」してると嬉しいです☆ここで、空白の３年間を少し整理。2007年12月頃？FX口座から200万円ほど引き出し、残り50～100万円程度の証拠金を残して、記憶があいまいだが、確かドル円とユーロ円あたりを何枚か建てる。いつの間にか太平洋物産が無くなって自分の口座がどうなったか聞くこともできず「完全な」ほったからし状態に。2008年システムトレードにちょいちょいハマるも、不定期な仕事の上、家に帰る事もできない状態が続き、全然システマチックな売買ができず半ばあきらめ状態に。2009年自動売買にチャレンジし、ほぼ自動の「ワンクリックプラス自動売買」までこぎつける。も、肝心のワンクリックすら許されぬ仕事量に忙殺される。2010年仕事のほうは順調で、世間でいうマネージャーさんに。マネージャーさんって考えるのが仕事だと思っていたけど、結構肉体労働だということを痛感。世間のマネージャーさん達、頑張れ！で現在に至る。今後の投資方針ですが、まずは「FX口座にいくら残ってるの？」から始めますｗFX-REALって今どこの会社が管理してるんだろう？ま、残っていてもたいした金額じゃなさそうだけど。そして「スワップ投資」を再度スタートさせてみようかな、と。あとは、生活環境も落ち着いてきたので、システムトレードを再チャレンジしていきます。どんなブログにしていくか全く考えていないので、更新が止まってもあまり気にしないでください。「それでも投資は続けます」
2010.08.22
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倦怠期？
みなさんお久しぶりです。前回の日記の更新が8/24だから、約一ヵ月半ぐらい更新をサボってたわけですね。今回更新したのは多賀さんが心配くださってメールを送ってくれたからです。多賀さん、ご心配ありがとうございます！特に退場はしてませんからご心配なく＾＾さて、更新をしなかった理由ですが、いくつかあります。仕事が近年稀に見る忙しさであったり、少し前から始めたシステムトレードが順調であったり。でも最大の理由は「モチベーションの（激）低下」からです。少し前にプチ暴落があったと思いますが、そのせいでやる気が無くなったとか、マーケットから退場したから、とかではありません。むしろ現在は、ピーク時の90％を越えるところまで回復しています。私が投資を始めて早２年半が経とうとしていますが、多少の気持ちの起伏はありましたが、ここまでモチベーションが落ちたのは初めてです。もちろんこれからもFXは続けていきますし、スワップポートフォリオの管理はしていきますが、週ごと・月ごとの成績は更新するのは止めようと思っています（気分によって変わりそうですが）なんかいつの間にか更新が義務になってしまってたんですね～良くあることです＾＾；ただ、週ごとの更新を止めるとなるとただでさえ筆不精なので、めっきり更新頻度が少なくなりそうです。まぁそれでも書きたいことがあれば更新していきたいと思います。ちなみに現時点でのFX口座は320万円ほどです。
2007.10.10
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8/26のポジション状況
サブプライムローン問題で火が付いた円高も幾分落ち着きを取り戻し、今週は大分値を戻してきましたね。 私の個人的な意見ですが、ドル円は110円あたりが中期的には下限だと思ってますので、今週は買い増しを積極的に行っていきました。 で、現在のポジションは28万通貨。週間スワップ益も１８，０００円を超えるところまで来ました。 ■保有通貨通貨ペア取引値枚数現在値EUR/USD1.357220K1.3669USD/JPY114.4210K116.38USD/CHF1.196360K1.2013USD/CAD1.052730K1.0517EUR/GBP0.679630K0.6793EUR/JPY154.9320K159.05GBP/JPY226.7410K234.24GBP/CHF2.400030K2.4180AUD/JPY91.4610K96.18CAD/JPY104.4920K110.61NZD/JPY76.3210K83.73GBP/AUD2.500620K2.4361AUD/NZD1.164410K1.1493 ■ポートフォリオ分析証拠金額2,680,557円レバレッジ15.6(倍)スワップ金利/日2,931円スワップ年利2.57％HV(過去１年間)2.79％VaR(99％信頼区間)-3.94％円売りポジションを増やしたので、１日のスワップ益を3000円近くまで増やすことが出来ました。 ただ、レバレッジが15倍を超えてきています。来週は少し買い増しを控えていきたいと思います。 ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 為替差損益が再びプラス圏に突入しました♪（約13万円）そしてスワップ益も１年間の目標である100万円の半分まで到達しました＾＾ ただ、237日での到達ですので、残り128日間で目標をクリアするには、１日4000円程度のスワップ益が必要です。 このペースでプラススワップポジションを追加していけば、なんとかなるかな？とは思いますが、もう１，２回暴落があるとちょっと厳しいかも、です。 昨日、異業種交流会に参加させていただきました。皆さん起業されている方とか、起業を目指している方ばかりで熱い方ばかりでした！！ 将来起業を目指している自分にとって、とても勉強になり、そして刺激になりました。 今回お誘いいただいたPuffettさん、そして色々とタメになるお話しをお聞かせいただいた皆さん、ありがとうございました！ また次回以降も参加したいと思います＾＾
2007.08.26
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少し考えてみた
悪夢のような先週から打って変わって、今日は日本株もドル円も反発してますね～＾＾ほっと一息、というところでしょうか。 ただ、大人な人たちはこういうときを狙い撃ちするような気がするのでまだまだ気が抜けないような気もしますね～（まるおさんっぽく＾＾言ってみました） ところで私のトレードスタイルは、スワップ益をメインした投資手法ですがそこに損きりのルールを設けて運用しています。MYトレードルールはこちらです 簡単に説明すると、ポジションの下値２％にSTOPを付け損失を抑え、上値はトレイリングストップを使って含み益はできるだけ生かすような感じにしています。 そこでこのトレードが今回の暴落でどれだけ損失を抑えたのか計算してみました。 以下が7/20時点のポートフォリオです。通貨ペア取引額建値7/20時点GBP/CHF10K2.41402.4650GBP/AUD30K2.42252.3292EUR/GBP30K0.67960.6740EUR/USD10K1.30231.3806EUR/CHF30K1.62071.6611USD/JPY10K113.65121.98EUR/JPY20K153.92168.41EUR/NZD10K1.80491.7430AUD/CAD10K0.90310.9176USD/CAD10K1.04271.0431USD/CHF30K1.99231.2032AUD/NZD10K1.10211.1109 このポジションを8/17まで持っていた場合、損失額は130万円となりました（スワップ益除く） それでは現在の損切りルールに則っていた場合どうなっていたでしょう？ 損失額は140万円超でした・・・ ＿|￣|○ ｶﾞｸｯ ヒジョーに残念な結果になってしまいました（´・ω・｀） もちろん新しく新規に違う通貨ペアのポジションを取ったりするので一概に比較はできないのですが。。。 もう少し良い結果かな？と期待していただけに残念です。 MYトレードルールの損切りに用いている「２％」。自分なりに通貨毎のHVや、一回のトレードでの許容損失額などを計算して出した数値なのですが、どうもこの数値が低かったのかな？と少し悩んでいます。 まぁ、いずれにせよあまり良い結果を残せなかったので、次回以降の新規ポジションについてはstopを建値の2.5％下に置くことにしました。本来なら、一度決めたルールはある程度の期間を持って検証すべきなのですが、（クロス円通貨が下値付近だという希望も含め）少しリスクを取ろうと思います。 まあ、この結果は次回の暴落時にでも（笑）
2007.08.20
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8/19のポジション状況
「パニック 」 そんな言葉が似合うようなそんな一週間でしたね。 私のポートフォリオももちろん下落の一途を辿り、一時期、120万円ほどあった含み益もマイナスの25万円まで落ち込みました。。。 でも、もともと為替差益はおまけ程度に考えるスワップ投資、今までが上出来だっただけ、と結構楽観視しています＾＾ むしろ絶好の仕込み時が来たかなぁ 、と下値で指値待ちしてます。 ■今週の売買ストップロス→1％下で指値→ストップロスの繰り返しであまりにも売買したので、ちょっと載せ切れません＾＾；ここ数週間はこんなカンジが続くと思いますが、しばらくは売買履歴のほうは更新できないと思います。 ■保有通貨通貨名取引額売買枚数EUR/USD1.3533売20KUSD/CHF1.1963買60KEUR/GBP0.6796売30KGBP/CHF2.4000買30KCAD/JPY104.49買20KNZD/JPY76.32買10KGBP/AUD2.5344売10KAUD/NZD1.1644売10KEUR/NZD1.9927売10K ■ポートフォリオ分析証拠金額2,279,767円レバレッジ12.7(倍)スワップ金利/日1,987円スワップ年利2.51％HV(過去１年間)2.79％VaR(99％信頼区間)-3.96％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 為替差損益はマイナス圏内に突入してしまいましたが、年初からコツコツ貯めてきたスワップ益のおかげでトータルではプラスの25万円ほどです。 今年の目標が「スワップ益で100万円」ですから目標よりも若干スワップ益が低くなっています。 今回の仕込みでどれだけスワップを上積みできるかが目標達成には重要になってきます。 現在のポジションは円売りを若干控えめにして、ポートフォリオ全体では7.4％ほどになっています。変わってフラン売りポジションが全体の半分を占めていますので、この部分を気を付けながら来週の売買に取り組んで行こうと思います。
2007.08.19
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２００７年７月の結果
お久しぶりです。 少しの間、お茶飲んでました ∧＿∧( ´･ω･) ( つ旦Oと＿)＿) ウソです。 とっても筆（ﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ?）不精でした。。 特にマーケットに駆逐されたわけではありませんので、あしからず＾＾； という訳で、 ７月の結果です。 ◆株式投資◆+30,440円でした。ちょこちょこと騰落レシオとにらめっこしながら日経のminiを買ったり売ったりしてます。で、少し勝ったり少し負けたり。。 基本、バリュー（なのか？？？）株をほっとけ投資なので、やることがありません。なので、お遊び程度に暇なときにやってます。 ストップ入れておけば結構楽しいです♪ ◆ＦＸ投資◆-263,127円でした。ドル円、ピーク時から７円ほどの下落をかましたのに、さほど資産は減っていませんでした（8/14現在、ここから-10万円ほどです）やはりストップをかけていると、増加スピードこそ落ちますが、こういう急落時にもしっかりと損失を抑えてくれます。 スワップ益は月間で６万円弱となりました。後半、かなりの勢いでポジションが無くなっていったのが原因ですね。 現在は少しポジションが増えて、１日2500円程度のスワップ益になっています。 ◆投資信託◆-5,514円でした。さわかみファンドの推移は、 6月7月基準価格20,027円19,656円（-371円）顧客数103,244人105,605人（+2,361人 前回+1,259人）純資産価格2629億56百万円2630億88百万円（+1億32百万円）です。１～5月期の伸び率は、 １２月終値7月終値パフォーマンスTOPIX1,681.07 1,706.181.49%日経平均17,225.83 17,248.890.13%さわかみファンド18,516.00 19,656.00 6.16% う～む、やるね～さわかみファンド。最初、計算間違いかと思いました（´・ω・｀） さわかみさん失礼しました。 まあ購入金額が大したことないので、儲け額も大したことないんですが、自分で選んだファンドがベントマークよりも上にいると、自分の成績でもないのに嬉しいですね＾＾ 最近は為替相場を今までとは少し違った角度から見るようにしています。今までは、為替王さんだとかその他著名な方々のブログなどを拝見させてもらって自分なりの相場観を持っていたんですが、最近ではボラティリティの拡大・縮小やリスクリバーサルによる需要と供給のバランスなども加味して、短期的なトレンドも見るようにしています。だからといって、私の投資手法はあくまでものんびりスワップですが （´・ω・｀）
2007.08.14
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7/29のポジション状況
とうとう来ましたね、円高の波がザバーっと。今年の５月ぐらいから言い続けて約４ヶ月。そりゃ来ますよ＾＾； 私のポートフォリオも持ちこたえることが出来ず、今週の損益はマイナスの４０万円でした。。。 ■今週の売買 ■保有通貨通貨名取引額売買平均単価EUR/USD1.3023売10KUSD/JPY113.66買20KUSD/CHF1.1992買30KEUR/CHF1.6207買30KUSD/CAD1.0427買10KEUR/GBP0.6796売30KEUR/JPY153.93買20KGBP/CHF2.4140買10KAUD/CAD0.9031買10KGBP/AUD2.4225売30KAUD/NZD1.1021売10KEUR/NZD1.8049売10K ■ポートフォリオ分析証拠金額3,234,588円レバレッジ11.7(倍)スワップ金利/日2,252円スワップ年利2.18％HV(過去１年間)2.44％VaR(99％信頼区間)-3.49％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 今週の売買はとても活発でした。トレイリングストップに掛かったのが６件、新規にポジションをとったのが９件となり、私がFXを始めてから一番取引を行った１週間となりました。 といっても、以前設定していた指値にバンバンHITしただけです。この円高局面では、恐くてとても自らポジションをいじくろうなんて気にはなれないです。 ところで、今週のドル円の終値を見て気付いたことがあります。実は去年の終値とほぼ一緒なんですよね～。ということは、２月の世界同時株安や今回の円高局面など紆余曲折ありましたが、結局のところ、振り出しに戻ったということでしょうか？ さらに付け加えますと、前回の暴落時（世界同時株安）では、ドル円の高値－安値は約６円、今回の局面でも高値－安値は約６円。 ここで円高も一服してくれると良いですね♪
2007.07.29
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うれしい誤算
お昼休みにケータイでドル円をチェックしたら円高が進んだようで、120円台の攻防に入ってました。 最近は日々の変動にほとんど動じなくなってきましたが、やっぱり自分が持っているポジションが下落しているのを目の当たりにすると、気分は良くないですね～。 で、先ほど帰宅して期待せずに口座にログインしてみると、あらびっくり！ ポートフォリオは今年の最高値を更新していました。 ちょっと良く分からなくて色々と見てみたんですが、どうやらユーロ円に調整が入ってるようですね。自分のポジションは、ユーロの売りが５万通貨ほど組まれているので、これが功を奏したようですね。 また、去年から保有していたドル円とユーロ円が１万通貨ずつ、トレイリングストップにかかり決済されていました。 ユーロ円はもう少し下がるような気がするので、163円台ぐらいまで下がったら買い出動したいと思います。
2007.07.25
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7/22のポジション状況
少し高金利通貨の勢いが落ちてきているのでしょうか、以前のように毎週最高益更新というような状況は無くなって来ましたね。 まぁこれが普通です。むしろ今までが異常だったと思うので、これからはじっくりと腰を据えてスワップを享受していきたいですね。 ■今週の売買通貨名取引額売買買値売値金利総差損益AUD/NZD10K売-1.1021保有中EUR/GBP10K売-0.6760保有中USD/CHF10K買1.1967-保有中USD/CAD10K買1.0427-保有中USD/CHF10K買1.1974-保有中 ■保有通貨通貨名取引額売買平均単価EUR/USD1.3023売10KUSD/JPY113.66買20KUSD/CHF1.1992買30KEUR/CHF1.6207買30KUSD/CAD1.0427買10KEUR/GBP0.6796売30KEUR/JPY153.93買20KGBP/CHF2.4140買10KAUD/CAD0.9031買10KGBP/AUD2.4225売30KAUD/NZD1.1021売10KEUR/NZD1.8049売10K ■ポートフォリオ分析証拠金額3,603,333円レバレッジ9.7(倍)スワップ金利/日2,058円スワップ年利2.22％HV(過去１年間)2.53％VaR(99％信頼区間)-3.76％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 今週は少し積極的にポジションを増やしてみました。で、久々のスワップ益１日２０００円台復活です♪ 総資産のほうもドル円が下がってきてるから、少し下がってきてるかな？と思いきや、再び３６０万円台に乗りました。 ７月に入ってからドル円との相関が下がってきてます（「下がる」で合ってるのかな？）今年のTOTALでは0.84とほぼ順相関ですが、７月は0.23とほぼ無相関になってきました。 できればTOTALの相関を0.5前後ぐらいにまで持って行きたいところです。
2007.07.22
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7/14のポジション状況
とても久しぶりのポジション状況です。 どれくらい久しぶりかと言うと、5/20が最後ですから・・・ え～と、 ２ヶ月くらいですかｗ それにしてもほんと放ったからしでした（汗 ■今週の売買通貨名取引額売買買値売値金利総差損益EUR/NZD10K売1.7831.923521,080152,574EUR/NZD10K売1.78291.862716,84391,536CAD/JPY10K買102.16115.429,554142,154CAD/JPY10K買103.21115.469,554132,054USD/CHF10K買1.2036-保有中 ■保有通貨通貨ペア数量平均単価 EUR/USD10,000（売）1.3023USD/JPY20,000（買）113.66USD/CHF10,000（買）1.2036EUR/CHF30,000（買）1.6207EUR/GBP20,000（売）0.6815EUR/JPY20,000（買）153.93GBP/CHF10,000（買）2.4140AUD/CAD10,000（買）0.9031GBP/AUD30,000（売）2.4225EUR/NZD10,000（売）1.8049 ■ポートフォリオ分析証拠金額3,509,615円レバレッジ8.2(倍)スワップ金利/日1,617円スワップ年利2.00％HV(過去１年間)2.83％VaR(99％信頼区間)-4.61％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 先週の円高により４万通貨ほどトレイリングストップにより決済されていました。これによりポートフォリオからはAUD/JPYとCAD/JPYが無くなりました。 スワップの稼ぎ頭だっただけにちょっと残念。。でも今年に入ってからAUD/JPYは18万円、CAD/JPYは43万円ほどの利益（既決済）をもたらしてくれたので、小休止ということで＾＾ただレバレッジも10倍を切ってきましたので、そろそろ買い出動したいと思います。短期ではもう少し下がるかな～？と思ってますので、じっくり買い時を見極めて（←これができれば世話ないですね＾＾；）買い増しをしていきたいと思いま～す。
2007.07.14
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ネット開通！！！
やっとネットが開通しましたっ！！インターネットが出来ない間はホント大変でしたもうどんだけネットに依存していたのか･･･ 実感しました（＞＜）そしてドキドキしながら口座にログインしてみると･･････････････････････････････プラスでしたっ！！６月のＦＸによる収支は、プラスの529,084円と今年一番の収支となりました＾＾ちなみにネットを見れない期間中は、Stopにかかったのが２件、Limitにかかったのが３件でした。あ、そういえば今年も半分が終わったんですね。幸い今のところ円安トレンドが継続していて、４０万円ほどのスワップ益と１１０万円ほどの為替差益（うち含み益７～８０万円ほど）を得ることが出来ました。これからも更新を続けていきますので、弱小ブログですが宜しくお願いしますm(_ _)m
2007.07.06
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お久しぶりです
前回の日記からどれだけ経ったんでしょうか？更新しなくてごめんなさい（´・ω・｀）実は急な異動があり、ここ２～３週間ほどバタバタとしていました。さらに異動先がいわゆる「田舎」で、近くにインターネットカフェも無い状況。家のネット回線工事も順番待ちで未だ繋がらず。。。今日やっと自転車で２０分のところにネットカフェを発見し、ひさしぶりの更新です。あ、ケロさんコメントありがとうございました！ラブホファンド最終回ですかぁ。そういえば封筒が来てました。忙しくてまだ開封していませんが。でも最終回ということは、しっかりと資金調達がうまくいったということでしょうかね。こういう異色ファンドが成功すれば、更に続々と新規ファンドが参入してくるかも知れませんね。今後に期待です＾＾さて投資の方はというと、実はかれこれ２週間以上ほったからしです。というよりもログインできません。。。なんせＰＣが無いですから（笑）ただ携帯やＴＶでドル円の結果ぐらいは知っています。今は１２３円の前半ぐらいみたいですね。私が最後に見た自分の口座残高は３５０万円位でした。そして、そのときドル円は１２３円後半ぐらいだった気がします。ちなみにマイポートフォリオのドル円との相関は、今年に入ってから０．５前後で推移してますから、おそらくプラスマイナスぐらいで収まっていると思われます。（というかそのくらいで収まっててくれ！！）それにしてもいくら全ポジションにストップを付けているからとはいえ、建玉総額３千万円以上のポジションをほったからしにするのは勇気が要ります。昨日の内閣不信任案が可決されて円高になったらどうしよう！？とか（「円高」の根拠は全くありませんｗ）、何かテロが起きて相場が暴落したらどうしよう！？とか色々考えていました。まぁでもなるようになるし、もうしばらく放置プレイ続行です。来週中にはネットが繋がるようになると思うんで、そしたら経過報告をしたいと思います。
2007.06.30
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２００７年５月の結果
５月の結果です。 ◆株式投資◆-67,300円でした。４月から色々と投資法を試しているんですが、いまいち形になってきません。騰落レシオも底値圏から反発していることだし、今はバリュー株をじっくりと育てる時期なのかも知れませんね。ただ、株のほうは資金が無いので、買い増しはボーナス後になりそうです。それまでガマンガマン＾＾； ◆ＦＸ投資◆+500,839円でした。月間の利益額としては最高額になりましたＦＸを始めてからの累計損益もプラス２００万円となり、非常に順調に推移しています。ただ、クロス円を中心に取引している人、この円安期に更に玉を仕込めた人は、とんでもない利益率になっていることでしょうね。私は見えない円高の幻影に怯えて、カナダ円や豪ドル円の買い増しが出来ず、利益を伸ばすことが出来ませんでした。しっかりとストップを入れれば、大怪我にはならないってコトは分かってるんですけどね～。 ◆投資信託◆+4,477円でした。さわかみファンドの推移は、 4月5月基準価格19,100円19,303円（+203円）顧客数100,090人101,985人（+1,895人 前回+1,632人）純資産価格2450億38百万円2509億35百万円（+58億97百万円）です。１～5月期の伸び率は、 １２月終値5月終値パフォーマンスTOPIX1,681.07 1,755.684.44%日経平均17,225.83 17,875.753.77%さわかみファンド18,516.00 19,303.00 4.25% となり、これならTOPIX連動のETFを買っていたほうが良いじゃないか、というつっこみができるようになってしまいました（´・ω・｀）頑張ってくれ～、さわかみファンド！！ 相変わらず収支の善し悪しはFXにかかってしまっています。FXは非常に優秀な投資商品ですので、それに比重を置くのはリターンを高めるのに重要な役割を果たします。けれども、それは同時に相応のリスクを背負うことになります。私はそれなりのリスク（高レバレッジや１点集中）を背負って投資をしていますが、アセットアロケーションの意味も含めて、もう少し分散していきたい、というのが本音です。現在の投資先はFX８割、株式２割程度となっていますが、今後資金が増える（といいな♪）に従って、株式の比重を４割程度まで高めていきたいと思います。また、随分先の話になりそうですが、不動産投資も視野に入れていきたいですね。 では、６月もスワップ派に良い月になりますように！
2007.06.03
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5/20のポジション状況
いやいや、仕事がとても忙しいです＿|￣|○というのも同僚がはしかにやられまして、その分の仕事が私に回ってきてしまって、もうてんてこまいな今週でした・・・ みなさんの周りは、はしか大丈夫ですか？ワクチンは5,000円くらいで打てるそうなので、はしかが大流行する前に（もう遅いのかな？）予防接種しておきましょう。■今週の売買通貨名取引額買値売値金利総差損益EUR/GBP10K-0.6831 保有中 ■保有通貨通貨ペア数量平均単価 EUR/USD10,000（売）1.3023USD/JPY20,000（買）113.66USD/CHF20,000（買）1.2051EUR/CHF20,000（買）1.5997USD/CAD10,000（買）1.1079EUR/GBP20,000（売）0.6815EUR/JPY20,000（買）153.93GBP/CHF10,000（買）2.4140AUD/CAD10,000（買）0.9030CAD/JPY40,000（買）101.14GBP/AUD20,000（売）2.4565EUR/NZD20,000（売）1.8931 ■ポートフォリオ分析証拠金額2,833,090円レバレッジ11.8(倍)スワップ金利/日2,236円スワップ年利2.44％HV(過去１年間)3.00％VaR(99％信頼区間)-4.54％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 相変わらず円キャリーは順調なようで、３週連続で損益がプラスになっています。ただ、積み上がった含み益は５０万円を超え、２月末に起きた世界同時株安前の水準まで達しました。 今回は当時と違って、全ポジションにストップロスを入れており損失も限定されてますので、いつ下落が始まっても大丈夫ですが、膨れ上がった風船のようで心配で心配でなりません（´・ω・｀） ・・・なんか毎回こんな内容を書いているような（汗
2007.05.22
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5/13のポジション状況
今週は10日（木）に一時的なクロス円の下げ がありましたが、その後盛り返し最終的には週始めとあまり変わらないレベルでの推移となりました。 最近私はクロス円ベア派なのですが、なかなか調整しそうでしないですね。こういった凪のような相場は、スワップ派にとっては居心地が良いのではないかと思います。でも現在の相場は「嵐の前の静けさ」のような気がしてならないです（´・ω・｀） 皆さん、くれぐれもポジションの持ち過ぎには注意してくださいね。 ■今週の売買特になし ■保有通貨通貨ペア数量平均単価 EUR/USD10,000（売）1.3023USD/JPY20,000（買）113.66USD/CHF20,000（買）1.2051EUR/CHF20,000（買）1.5997USD/CAD10,000（買）1.1079EUR/GBP10,000（売）0.6798EUR/JPY20,000（買）153.93GBP/CHF10,000（買）2.4140AUD/CAD10,000（買）0.9030CAD/JPY40,000（買）101.14GBP/AUD20,000（売）2.4565EUR/NZD20,000（売）1.8931 ■ポートフォリオ分析証拠金額2,645,606円レバレッジ11.9(倍)スワップ金利/日2,201円スワップ年利2.55％HV(過去１年間)3.10％VaR(99％信頼区間)-4.66％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 順調なスワップ益とクロス円の上昇により、運用差益は年初来高値（６７万円）に到達しました。前回の高値は第6週時点での５８万円でしたが、そのときは為替差益が５０万円超あり、スワップ益はさほど積み上げられていませんでした。今回の高値更新は半分近くが積み上げられたスワップ益なので、なんだか達成感があります。チリも積もれば山となる、です＾＾ 例のラブホファンドですが、今回は出資はしない方向で考えています。 理由は「もっとリスクを取りたい！」からです。 私は現在ＦＸで１０～１５倍程度のレバレッジを利用し、年率４０～５０％の利益を目標としています。運用資金もようやく３００万円を超えてきたところで、１０００万円を超えるあたりまでは、ある程度リスクを取り、期待リターンを高めていくつもりです。ラブホファンドは非常に良い投資対象で、期待リターンも高いですが、虎の子の資金をレバレッジ１倍で運用するのはもう少し後にします。
2007.05.14
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5/6のポジション状況
（先週は月間の結果と重なってしまってので、今週は２週分の売買履歴を載せています。） カナダドルの上昇が止まらないですね。２月末に起きた世界同時株安以降上がりっ放しで、気付けば対円で１０％（１０円）の上昇です。私のポートフォリオはカナダドルのショートが多いので（その分CAD/JPYでヘッジはしていますが）、他のスワップ派に比べるとここ１、２ヶ月は資産の伸びが悪いと思います。さらに、トレードルールにしたがって売買を行っているので、カナダドルショートのポジションがことごとくロスカットに遭っています（´・ω・｀）まぁ、しょうがないですね。■今週の売買通貨名取引額買値売値金利総差損益AUD/CAD10K0.9217 0.9122 1,672 -8,639 AUD/CAD10K0.9091 0.9270 1,232 20,090 AUD/CAD10K0.9388 0.9293 1,232 -8,782 AUD/CAD10K1.1420 1.1191 416 -23,900 USD/CAD10K0.9201 0.9015 264 -20,018 AUD/CAD10K0.9030 保有中USD/CAD10K1.1079 保有中■保有通貨通貨ペア数量平均単価 EUR/USD10,000（売）1.3023USD/JPY20,000（買）113.66USD/CHF20,000（買）1.2051EUR/CHF20,000（買）1.5997USD/CAD10,000（買）1.1079EUR/GBP10,000（売）0.6798EUR/JPY20,000（買）153.93GBP/CHF10,000（買）2.4140AUD/CAD10,000（買）0.9030CAD/JPY40,000（買）101.14GBP/AUD20,000（売）2.4565EUR/NZD20,000（売）1.8931 ■ポートフォリオ分析証拠金額2,527,583円レバレッジ12.5(倍)スワップ金利/日2,129円スワップ年利2.46％HV(過去１年間)3.10％VaR(99％信頼区間)-4.75％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 例のラブホファンド（！）の資料が届きました！！資料請求して２日ぐらいで届きました。早いですね～。 ちょっと忙しく、中身はまだ見れてないですが早く見たいです＾＾
2007.05.07
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２００７年４月の結果
４月の結果です。 ◆株式投資◆+1,490円でした。ガツッ！！！と損切りしました。そして持ち株は現在ジャストプランニング（4287）のみとなりました。とりあえず仕切り直しということで、５月から心機一転！株のほうも頑張っていきますよ～＾＾ ◆ＦＸ投資◆+459,927円でした。クロス円の堅調さも手伝って２、３月の損失をそっくりそのまま取り返すことができました＾＾円安が続いているのでなかなかポジションを増やせないでいますが、あせらず急落時まで待つこととします。 ◆投資信託◆+346円でした。さわかみファンドの推移は、 ３月４月基準価格19,069円19,100円（+31円）顧客数98,458人100,090人（+1,632人 前回+2,189人）純資産価格2415億64百万円2450億38百万円（+34億74百万円）です。１～４月期の伸び率も、 １２月終値４月終値パフォーマンスTOPIX1,681.07 1,701.001.19%日経平均17,225.83 17,400.411.01%さわかみファンド18,516.00 19,100.00 3.15% となり、順調なパフォーマンスとなっています。 資金ゼロから始めた投資ですが、毎月の積み立てと僅かながらのパフォーマンスで、合計運用額も３００万円を超えてきました。今年１月に５０万円ほど引き出して、別口座で運用しているので、実際には３５０万円強となっています。やっぱりサラリーマン投資家は毎月の積み立てが一番重要です。なんとか今年中には総運用額５００万円突破！！を目指したいです（｀・ω・´）
2007.05.01
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4/22のポジション状況
一時的な円高で、ストップをかけていたポジションが何枚か決済されました。それにしてもすぐ戻ってきましたね。どんだけ円は弱いんだか。■今週の売買通貨名取引額買値売値金利純差損益総差損益AUD/JPY10K91.2798.482,87774,97772,100AUD/JPY10K94.2898.043,28840,88837,600EUR/JPY10K161.59159.97512-15,688-16,200 ■保有通貨通貨ペア数量平均単価 EUR/USD10,000（売）1.3023USD/JPY20,000（買）113.66USD/CHF20,000（買）1.2051EUR/CHF20,000（買）1.5997USD/CAD10,000（売）1.1420EUR/GBP10,000（売）0.6798EUR/JPY20,000（買）153.93GBP/CHF10,000（買）2.4140AUD/CAD30,000（買）0.9231CAD/JPY40,000（買）101.14GBP/AUD20,000（売）2.4565EUR/NZD20,000（売）1.8931 ■ポートフォリオ分析証拠金額2,514,654円レバレッジ11.3(倍)スワップ金利/日2,243円スワップ年利2.47％HV(過去１年間)3.13％VaR(99％信頼区間)-4.80％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 先日、人生3回目となるオフ会に行ってきました！主催はひっきーさん、会場はPuffettさんが予約してくれました。（Puffettさん、お礼を言うの忘れてました＾＾； ありがとうございます！）既に何度かお会いした事のある方ばかりでしたので、気軽に話しをする事ができました。その中でもひっきーさんのラブホファンド（！）の話しはとても興味深く、早速資料請求をしようかと考えています。 その後、場所を移してダーツをしに行ったりととても有意義に遊べました（？）＾＾ オフ会に行く度に思いますが、投資を始めて本当に良かったな～、と思います。投資を始めたのは「お金を儲けたい」からで、その気持ちは今もありますが、それ以上に勉強になるし、なにより同じ目的を持った人たちと交流を深めることができるのが、とても嬉しいです♪オフ会に参加したことの無い方、機会があれば是非参加してみて下さい！きっと良いことがありますよ！もちろんセミナーでも良いと思いますが、食事をしながら話しをするのも良いですよ＾＾ ひっきーさんお誘いありがとうございました！また次回も誘ってくださいね～♪ そうそう、地図の好きな（笑）Hさん、私が良く行く不労所得ライフというブログで、ソニーについて丁寧に分析されてますよ。是非一度見てみては。
2007.04.22
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クライマックスは間近？
クロス円は軒並み下げてますね～。 先日の日記で書いたとおり、ちょっとした下げがあるかもと思い、各ポジションのストップロスをトレードルールの「建値から２％下」から、「建値から１％下」に切り上げました。これにより、実質約２０万円ほどの為替差益をいただくことができました。 また、トレーリングストップ中のAUD/JPYも、今日の急落により１枚決済することができました。建値が91.27円で、トレーリングストップを設定したのが、92.18円。そこから都合１４回！のトレールを繰り返し、最終的には98.48円で決済。為替差益は約８万円、スワップ益も約３千円頂くことができました。 トレードとしては理想的な形で決済できました。もちろん、金のなる木が１本売れてしまいましたので、決済値の１％下に買い注文を入れて、芽が育つまでじっくりと待つことにします＾＾ あっ、クロス円少し切り返してきましたね。それはそれで含み益が増えるので嬉しいです♪
2007.04.18
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4/15のポジション状況
ドル安の影響で、また新たなポジションが増えました。■今週の売買USD/CAD1.142010,000（L） ■保有通貨通貨ペア数量平均単価 USD/JPY20,000（買）113.66USD/CHF20,000（買）1.2050EUR/CHF20,000（買）1.5997AUD/CAD30,000（買）0.9231AUD/JPY20,000（買）92.78CAD/JPY40,000（買）101.14EUR/USD10,000（売）1.3023EUR/GBP10,000（売）0.6798GBP/CHF10,000（買）2.4140EUR/JPY20,000（買）153.93GBP/AUD20,000（売）2.4565EUR/NZD20,000（売）2.4565USD/CAD10,000（買）1.1420 ■ポートフォリオ分析証拠金額2,473,684円レバレッジ14.2(倍)スワップ金利/日2,531円スワップ年利2.63％HV(過去１年間)3.31％VaR(99％信頼区間)-5.07％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 今年に入ってからのスワップ益が20万円を超えました！！107日目での達成なので、このままのペースで行くと年70万円ペースです。目標が1年間で100万円のスワップ益なので、もう少し頑張らねば！ 円安と言う名のババ抜きゲームも、そろそろクライマックスに近づいてきている気がします。設定しているストップロスの位置も、ポジションによっては切り上げておく必要があるかも知れませんね。
2007.04.17
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リアルな値動きを目指して
私がシステムトレードに興味を持った理由のひとつに「資金配分の重要さ」が挙げられます。材料が無い状態での売り買いは基本的に丁半博打と同じで、勝率は５割です。でも相場には好材料や悪材料、そのほか需給の問題などで、必ずといっていいほどトレンドが形成されます。ということは、上手に資金配分を行うことによって、勝率を（正確にはプロフィットファクターを）高めることができるんじゃないか？と感じるようになりました。例えば、私がよく使用しているトレーリングストップ。これに利大損小となるようなSTOP（建値の２％下）&LIMIT（建値の３％上）を設定してやれば、パフォーマンスが上がるんじゃないかと。 ここで、先日の記事で紹介した６つのチャートをもう１回見てみます。抵抗線に上値を押さえつけられ下落トレンドのチャート、きれいなWボトムを形成しているチャート、などなど色々あります。 勘のよい方はもうお分かりだと思いますが、これは人為的につくったチャートです。始値を１００として、±２を上限としてランダムに１００日間計算をしたものです。そうです。丁半博打と一緒です。面白いですね～。丁半博打でも相場のようなトレンドが形成されることがよくあるんですね。今は、このランダムに生成されるチャートをつかって、丁半博打で売買をした場合と、資金管理を行った売買の場合の成績を比べてみようと試行錯誤している最中です。結果が出ましたら報告しますね＾＾ さて、このランダムに生成されるチャートですが、作り方は非常に簡単です。エクセルの関数のひとつ「RANDBETWEEN関数」というものを使用するだけです。（似たような関数で「RAND関数」というのがありますが、こちらのほうが使いやすいです）今回は値動きを少しダイナミックにするために、以下の条件に設定しました。・始値 ：1000円・変動値：±30円セルC6には下のような数式が入っています。「=RANDBETWEEN($B$2,$B$3)」これはセルB2の数値からセルB3の範囲でランダムに数値が生成される、という意味です。 するとこのようなチャートが出来上がりました。上昇も下降も５分５分なはずなのに、８０日を超えたあたりでは約３０％ものドローダウンを喰らっています。そしてその後は反転していますね。 今回は変動値を上限下限ともに同一の数値で行いましたが、少し加工することによってもっとリアリティのあるチャートを描くこともできます。ぜひお試し下さい＾＾
2007.04.13
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システムトレード
システムトレード ん～、良い響きですね。なんだかインテリなカンジを受けます（´・ω・｀）長期間トレードをされてる方なら、一度は聞いたことがある単語だと思われます。そして、ある種あこがれるトレード手法でもあります。 今、少しハマっているのがこの「システムトレード 」です。 システムトレードというと、○日移動平均線がクロスしてうんぬん、とかMACDが反転してどうのこうの、とかテクニカルな情報を元に売買をするのがメインのようですが、あいにく私はほとんどのテクニカル指標の見方が良く分かりません（´・ω・｀）さらにプログラミングなどの高等テクニックも持ち合わせているわけでは無いので、トレーディングソフトを使って、バリバリトレードする、なんてこともできません（´・ω・｀）私が使えるのはエクセルぐらいです。しかもほんの少し関数を知ってるぐらいです。まあ、でもシステムトレードはできるんです。 今後は、どうやってトレードのシステムをつくっているのか、超不定期に連載していければな、と思ってます。 ちなみに、下のグラフはなんでしょう？ 答えは次回以降に＾＾
2007.04.11
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ブログを続ける理由
こんなつたないブログですが（´・ω・｀）、おかげさまを持ちましてもうすぐ１年が経過しようとしています。そしてアクセス数も気付けばもうすぐ１万HITですか。といってもほとんどがアフィリ系やエロ系サイトからのアクセスなんですが（笑） 私が投資を始めたのが、約２年前。その頃からブログを書き始めて（現在のブログは２代目）、更新回数は少ないですが、割とマメに更新を続けてきました。とは言いつつも、内容は自分の売買履歴や今後の方針などがメインで、他の素晴らしいブロガーさん達と比べるとヨワヨワな内容ばかりです。なので、あまり陽の目を浴びないように、と極力相互リンク等は避けてきました。（だって人の勝った負けたの話しを読んでもツマラナイですしね）ですが、こんなブログにも相互リンクをしてくれる方や、お気に入りブログに設定してくれる人が、１人ではなく数人（大勢ではありません（汗））いてくれるという事実があります（！） なので、せっかくリンクをしてくださる方々に少しでも恩を返せたら。。。ということで、これからは（やや）積極的に相互リンクを申し込んでいこう！と思います（｀・ω・´）そしてこのブログのアクセス数が少しでも増えれば、リンク先の皆さんにも少しはお礼が出来るのかな？ そして、今後も週次、月次の経過報告は続けていきますが、ブログを訪問してきてくれた方のために、（今までより少しは）タメになるコラムを少しづつでも書いていこう、と思います。 相互リンク、お気に入り登録していただいた皆様方ありがとうございました。これからも宜しくお願いします。 こたろー
2007.04.09
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4/8のポジション状況
少しずつですがポジションを追加しています。■今週の売買CAD/JPY102.1610,000（L）CAD/JPY103.2110,000（L）GBP/AUD2.430710,000（S）EUR/NZD1.862710,000（S） ■保有通貨通貨ペア数量平均単価 USD/JPY20,000（買）113.66USD/CHF20,000（買）1.2050EUR/CHF20,000（買）1.5997AUD/CAD30,000（買）0.9231AUD/JPY20,000（買）92.78CAD/JPY40,000（買）101.14EUR/USD10,000（売）1.3023EUR/GBP10,000（売）0.6798GBP/CHF10,000（買）2.4140EUR/JPY20,000（買）153.93GBP/AUD20,000（売）2.4565EUR/NZD20,000（売）1.8931 ■ポートフォリオ分析証拠金額2,231,344円レバレッジ15.0(倍)スワップ金利/日2,471円スワップ年利2.69％HV(過去１年間)3.20％VaR(99％信頼区間)-4.76％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。ポートフォリオ全体での為替差損益がプラスに転じましたので、総損益は+３０万円ほどになっています。為替差損益はプラスとマイナスを行き来しつつも、スワップ益は着実に増えていくので、少しづつですが利益の出易くなる体質（ポートフォリオ）になっていきます。
2007.04.08
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２００７年３月の結果
３月の結果です。 ◆株式投資◆-8,388円でした。相変わらず塩漬け株たちが良い具合に値を下げてくれています（汗）いい加減、この状況を打破したいと色々考えていますが、自信の無い株に資金を回す勇気も無く、かといって損切りをする勇気も無く、ただ傍観している毎日です。 ◆ＦＸ投資◆-93,033円でした。１００万円近くのドローダウンを喰らいながらもなんとかしのぎ、終わってみれば前月比で１０万円程度のドローダウンで済みました。とはいってもピーク時からは５０万円近く下がっている状況なので、できるだけ早く資産をピーク時に持っていけるように頑張りたいです。３月から始めたMYトレードルールにより、現在保有２３万通貨のうち、以下の６ポジションが利益確定のトレーリングストップ設定中です。ポジション取引種類建値現在値ストップトレスト幅トレスト回数USD/JPYロング110.80 117.77 113.00 0.55 2 EUR/NZDショート1.9235 1.8556 1.9042 0.0096 4 EUR/JPYロング151.15 157.52 154.16 0.76 2 AUD/JPYロング91.27 96.19 94.88 0.46 6 AUD/CADロング0.9091 0.9438 0.9226 0.0045 1 CAD/JPYロング99.10 101.84 100.09 0.50 0 トレスト幅というのはトレーリングストップが発動する幅の事で、建値の0.5％の値です。トレスト回数というのはトレーリングストップが発動した回数のことで、最初に設定したストップ値から何回トレールされたか、という事です。オセアニア通貨の上昇により、EUR/NZDとAUD/JPYがそれぞれ４回、６回と利益を増やしてます。でも少し上がり過ぎな感もあるので、AUD/JPYあたりは下落してくるかも知れませんね。 ◆投資信託◆-1,067円でした。さわかみファンドの推移は、 ２月 ３月●基準価格＿＿＿＿＿19,196円＿＿→＿＿19,069円（-127円）●顧客数＿＿＿＿＿＿96,269人＿＿→＿＿98,458人（+2,189人 前回+1,759人）●純資産価格-2371億91百万円＿＿→＿＿2415億64百万円（+43億73百万円）です。TOPIXが-2.23％、日経平均が1.80％前月比でダウンしているのに対し、さわかみファンドは0.66％のダウンで済んでいるので良しっ！としときます。１～３月期の伸び率も、 １２月終値３月終値パフォーマンスTOPIX1,681.07 1,713.61 1.94%日経平均17,225.83 17,287.65 0.36%さわかみファンド18,516.00 19,096.00 3.13% と、徐々にではありますがベンチマークを引き離しにかかっています。がんばれさわかみファンド！！（笑） FXは初めての２ヶ月連続マイナスという結果になりましたが、資金管理という面では非常にプラスになりました。今後はある程度のリスクは取りつつも、損失は限定したトレードで利益を増やして行ければ、と思います（｀・ω・´）
2007.04.02
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3/25のポジション状況
今週は特に売買も無く、動きの無い1週間でした。重要指標の発表もあり、ジェットコースターのような相場を予想していたんですが、クロス円は終始軒並み緩やかな円安でしたね。この円安により、先週に引き続きいくつかのポジションが利益確定中となり、現在トレーリングストップで決済待ちになっています。トレードルールはこちらをご覧下さい どのようなポジションになってるかと言いますと、例えばAUD/JPYでは下のグラフのようになっています。3/9に91.27でロングしたAUD/JPYは、ポジションを建てた時点で・買値の２％下91.27×98％＝89.44に当初のストップロスを置きました。 その後、一旦91.00を割るもののそこから反転し、・買値の３％上91.27×103％＝94.00に達したので、当初のストップロスを解消し、・買値の１％上91.27×101％＝92.18（イエローのライン）にトレーリングストップを設定。ストップ幅は、・買値の0.5％91.27×0.5％＝0.45に設定。その後0.45のの上昇があったので、トレーリングストップも上昇（オレンジのライン）。さらに0.45上昇したので、トレーリングストップは、92.18+0.45+0.45＝93.08（赤いライン）まで上昇しています。 現在値が95.00付近ですから、このまま２円下落すればストップにかかりますが、それまでは利益は確定しながらも、スワップ益を享受できるので、心臓にとても良いです（´<_｀ * ） 通貨ペア数量平均単価 USD/JPY20,000（買）113.66USD/CHF20,000（買）1.2050EUR/CHF20,000（買）1.5997AUD/CAD30,000（買）0.9231AUD/JPY20,000（買）91.27CAD/JPY20,000（買）99.61EUR/USD10,000（売）1.3023USD/CAD10,000（買）1.1772GBP/CHF10,000（買）2.4140EUR/JPY20,000（買）153.93GBP/AUD10,000（売）2.4823EUR/NZD10,000（売）1.9235 証拠金額1,918,087円レバレッジ14.1(倍)スワップ金利/日2,016円スワップ年利2.71％HV(過去１年間)3.30％VaR(99％信頼区間)-4.97％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 ・・・見えますでしょーか！？第12週の目盛りの上のほうに！やや青っぽい線のようなものが！！そうです！！！遂にプラス圏に戻ってまいりやした (｀・ω・´)ゞﾋﾞｼｯ ん、まあ吹けば飛んでしまうような額ですが。。。 でもすごく嬉しいので、強調してみました。 いよいよ３月も最終週ですね。特に年度最終日は、例年ボラが高くなるとか、ならないとか。なんとか乗り切って、新年度を迎えたいですね。
2007.03.25
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ポートフォリオの分析
一時期３０万円以上の損失が出ていたMYポートフォリオも、なんとか持ち直して、ようやく今年の損益がゼロのところまでやってきました＾＾とは言いつつも、為替差損が２０万円ほどあるので、これがゼロラインぐらいまで迫ってくれると嬉しいんだけどもね。 さて今日は、ポートフォリオの分析なるものをやってみました。とはいっても大げさなものではなく、買い通貨と売り通貨の比率を出してみただけです。 ■買い比率USD買い23.1%EUR買い23.1%GBP買い14.3%AUD買い26.1%CAD買い7.5%NZD買い5.9% う～ん、ドルとユーロに偏ってるように見える。。。でも、地学的ペアにしてみると、 米/加30.6%欧州37.4%オセアニア32.0% まあ、そんなに悪くない配分なのかも？ ■売り比率EUR売り17.5%JPY売り34.7%CHF売り28.7%CAD売り10.5%GBP売り8.7% まあ、予想通り円売りがトップでした。しかも２位のフランと合わせると63.4％！！こりゃキャリートレードが解消されたら大ダメージ受けますよね_|￣|○ でも意外なのはユーロとカナダドルの売りが合計で28％もある事！このユーロとカナダドルをどう使うかでリスクヘッジのレベルが問われそうな気がします（｀・ω・´） HVやVaRなどの指標による分析も必要だけども、上記のように自分がどの国にどの位投資しているかも同時に把握していた方が、いざと言う時に対処が早くなると思います。なので、これからも定期的にポートフォリオの分析は行っていこうと思います。
2007.03.23
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3/18のポジション状況
今週のクロス円は、いずれも窓を開けてのスタートでしたね。一体どんな１週間が始まるんだろう((((;ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ とドキドキしていましたが、その後は円安方向に動き、きっちりと窓を埋めましたね。ほっと一息です(´Д`; この円安により、いくつかのポジションが利益確定中となり、現在トレーリングストップで決済待ちになっています。トレードルールはこちらをご覧下さい 前週に比べて、若干ポジションが増えました。通貨ペア数量平均単価 USD/JPY20,000（買）113.66USD/CHF20,000（買）1.2050EUR/CHF20,000（買）1.5997AUD/CAD30,000（買）0.9231AUD/JPY20,000（買）91.27CAD/JPY20,000（買）99.61EUR/USD10,000（売）1.3023USD/CAD10,000（買）1.1772GBP/CHF10,000（買）2.4140EUR/JPY20,000（買）153.93GBP/AUD10,000（売）2.4823EUR/NZD10,000（売）1.9235 証拠金額1,764,431円レバレッジ14.5(倍)スワップ金利/日1,829円スワップ年利2.63％HV(過去１年間)3.18％VaR(99％信頼区間)-4.78％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 第９週目に起きた強烈なドローダウンで、ポジションをかなり縮小した事もあり、円安に傾いても原資回復へのスピードが遅くなってしまってます（´・ω・｀）ただ、MYトレードルールを決めた事で、ポートフォリオの日々の変動率が低くなり、心臓には良いです（笑）今現在（19日23：00頃）では、原資回復まであと１０万円程度まで迫っています。過大なポジションは取らないように気を付けつつ、早い段階で戻らないかな～、と思ってます＾＾
2007.03.19
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3/11のポジション状況
スワップ派のみなさん、生きてますか？私は生きてます（笑）先週は第９週目の更新をしませんでした。だって、目の前が涙で見えなかったから（Ｔ▽Ｔ）・・・ っていうのはウソですが（笑）、正直ショックでスワップ投資の是非を色々と考えてました。 で、ここ一週間ほど、ひとり反省会を脳内で開催していたんですが、なんとなく結果が出ました。 それは、 ・・ ・・・ やっぱり損切りは重要です（｀・ω・ ´）って事です＾＾ 当たり前ですね。 スワップ投資なんだから、本来の目的であるスワップ益享受以外のことはほっとけ～、って事で「塩漬けで良いんじゃ～！」とＰＣ画面の含み損たちに叫んだりしてあげましたが（心の中でですよ＾＾；）、寝ているときも気になってしまい、時折起きて値段を見てしまう始末。。。この投資方法では、もう少し取引金額が大きくなったとき、例えば建玉総額で１億円とかになったとき、自分の理性が保っていられるか不安になりました。レバレッジ３～５倍程度のまったり投資にすれば良いんじゃないの！？とか思われるかも知れませんが、やはりもう少しリスクは取りたい。でもこないだのような急激な含み損増加には耐えられないかもしれない。 と、色々考えた挙句に、自分なりの「ＭＹトレードルール」を決めました。今までのように、買ったら買いっ放しというやり方でなくて、もう少し手間がかかってしまいますが、ここはしょうがありません。というかこのぐらいは大体みなさん決めてトレードされてますもんね。つくづく自分のリスク管理能力の低さが思いやられます（´・ω・｀） さいわい、今回の急落でも去年の１２月ぐらいに戻っただけで、大した損失は出していません。今後はしっかりとしたポジション管理をして、「相場から退場」という最悪のシナリオだけは避けていきたいと思います。 通貨ペア数量平均単価 USD/JPY20,000（買）113.66USD/CHF30,000（買）1.2142EUR/CHF20,000（買）1.5997AUD/CAD20,000（買）0.9153AUD/JPY20,000（買）90.10CAD/JPY20,000（買）99.61EUR/USD10,000（売）1.3023USD/CAD10,000（買）1.1772GBP/CHF10,000（買）1.1772EUR/JPY20,000（買）153.93GBP/AUD10,000（売）2.4823EUR/NZD10,000（売）1.9235 証拠金額1,721,686円レバレッジ15.5(倍)スワップ金利/日1,429円スワップ年利1.96％HV(過去１年間)2.97％VaR(99％信頼区間)-4.93％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 週間での最大ドローダウンは約８０万円となりました（滝汗現在の為替差損益はマイナスの３０万円近くですが、スワップ益が合計１５万円ほどありますので、ＴＯＴＡＬでは１５万円ほどのマイナスです。
2007.03.11
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２００７年２月の結果
２月の結果です。 ◆株式投資◆-39,973円でした。世界同時株安ですか。。。日経５００円の下落ですか。。。何が起きるか分かりませんね、投資の世界は。 ◆ＦＸ投資◆-327,306円でした。１日で５０万円ほど利益が消えていってしまいました。。。まあ、振り出しに戻ったと思えば大したことはないのですが、ちょっと痛いです。でも意外と冷静で、こんな状況にも関わらず買い増ししたりして、現在のスワップポイントは１日３０００円ほどになっています。３月は円高になりやすいそうですので、あまりムリせず少しづつ下値で拾えていけたら、と思ってます。 ◆投資信託◆+1,359円でした。さわかみファンドの推移は、 １月 ２月●基準価格＿＿＿＿＿18,983円＿＿→＿＿19,196円（+213円）●顧客数＿＿＿＿＿＿94,510人＿＿→＿＿96,269人（+1,759人）●純資産価格--2322億93百万円＿＿→＿＿2371億91百万円（+49億2百万円）です。TOPIXが1.79％、日経平均が1.27％前月比でアップしているのに対し、1.12％の伸びですから、これならTOPIX連動のETFを購入したほうが手数料を考えても得な気がしてきました（´・ω・｀ ） 円高が止まりませんね。この日記を書いている間にもどんどん含み損が増えていき、とうとう年初来マイナスに突入です。もうこうなったら傍観するだけです。
2007.03.01
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2/25のポジション状況
日銀の政策金利発表は、特にこれといったサプライズは起きず、結局は行って来いで戻ってきましたね。短期金利は0.25％から0.50％に引き上げられましたが、これからはむしろ「しばらく利上げは無い」と市場は織り込んで円安が続くのでは？と考えていますが、今後どうなるんでしょうね。まあ、先のことはあまり考えずに、目の前のスワップをしっかりといただけるように、きっちりとポジション管理をしていきたいと思います（｀・ω・´） 通貨ペア数量平均単価 USD/JPY20,000（買）111.65USD/CHF50,000（買）1.2216EUR/CHF30,000（買）1.6026AUD/CAD10,000（買）0.9216AUD/JPY10,000（買）87.70CAD/JPY50,000（買）102.77EUR/USD10,000（売）1.3023EUR/AUD10,000（売）1.6790GBP/CHF20,000（買）2.4312 証拠金額2,398,834円レバレッジ11.1(倍)スワップ金利/日2,319円スワップ年利2.99％HV(過去１年間)3.05％VaR(99％信頼区間)-4.10％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 カナダ円がＦＸ-ＲＥＡＬのシステムトラブルにより、何故か決済されてしまいました。。。もちろん手数料無料で再度ポジションを建てていただきましたので、一部の含み益が実現益に変わっただけで、別段問題は無かったんですが、トラブル時にログインしたときはカナダ円の含み益が丸々無くなり、その分マイナスとして計上されていたので、一瞬目が点になりました。寝て起きたらマイナス１５万円とかなってましたし（汗）まあ、でもカナダ円の含み益が凄い事になっていたので、利食い千人力と言うことでこれはこれで良し！としておきます＾＾ 今年に入ってのスワップ総計が１０万円を超えましたヽ( ´ー｀)ノズバリ今年の目標は「スワップ益１００万円超え」です！！なんとか達成できるように頑張ります。 先日のグラフに少し間違いが。総損益にプラスしてスワップが反映されてました。今回からは総損益の中にスワップが反映されてます。
2007.02.25
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2/18のポジション状況
ポジションを追加しました。 ■GBP/CHF：2.4403 10,000（買）■GBP/CHF：2.4220 10,000（買）この下落局面での仕込み、完全に落ちてくるナイフを掴みにいったカンジです＾＾；でも2.400レベルを下回れば買い増しします。 通貨ペア数量平均単価 USD/JPY20,000（買）111.65USD/CHF50,000（買）1.2216EUR/CHF30,000（買）1.6026AUD/CAD10,000（買）0.9216AUD/JPY10,000（買）87.70CAD/JPY50,000（買）100.58EUR/USD10,000（売）1.3023EUR/AUD10,000（売）1.6790GBP/CHF20,000（買）2.4312 証拠金額2,138,896円レバレッジ12.8(倍)スワップ金利/日2,367円スワップ年利3.11％HV(過去１年間)3.05％VaR(99％信頼区間)-3.98％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 強烈なドローダウンを喰らった週末でした。第6週目までが出来過ぎだったのであまり気にはしていませんが、まあ良く下落しました（笑）でも良く考えてみると現在のポートフォリオでもマイナス１００万円ぐらいのドローダウンは有り得るんですよね。現在の建て玉総額が約２,７００万円、HVが3.05％ですから、2,700（万円）×3.05（％）＝823,500円程度のドローダウンは覚悟しておかなければなりません。 ２１日の日銀政策金利発表は少しドキドキです＾＾；
2007.02.18
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表の挿入方法
たっちさんから通貨ペアのところで使用している表の作成方法についてご質問をいただきましたので、解説させて頂きます。（ちなみに私はHTMLに関してはど素人なので、他に良い方法がありましたら是非教えてください＾＾）それでは表の作成方法ですが、今回は12345123451234512345という表の作り方についてご説明します。 といっても、私はHTMLについては初心者の域から出ておりませんので、ホームページ作成ソフトをつかってご説明いたします。色んなホームページ作成支援のソフトがありますが、ここではFrontPageExpressというソフトを使用します。ダウンロードはこちらhttp://www.j-ns.com/freehomepage/02/2-2-44.html 使用方法は至って簡単で、ワードやエクセルを普段使われている方なら、いつものように表をつくるだけで作れます。この表をHTMLの形式として表示するには、メニューバーの表示→HTMLを選択します。すると、新しく以下のようなページが開かれます。黒く反転させているところはタイトル部分の記述で、要らないのでこの段階で削除します。で、残りの部分を全選択しコピーします。 そして、そのまま日記作成画面に貼り付ければお終い！ではありません＾＾； もう一工夫が必要です。 このままですと、改行部分が余白となり、なんだか無駄な部分が出てきてしまいます。 ↓こんなカンジです＾＾；12345123451234512345表の上の部分に余分な空白ができてしまいます。 なので改行をとらなければいけないのですが、私は面倒くさがり屋なので、ここでもツールを使います。 改行をとるツールhttp://ssl.p-world.co.jp/_info/tagumake.htmに、さきほどコピーしてきたタグを貼り付けて「改行をとる」ボタンを押し、出来上がったタグを再度コピーします。そして楽天ブログに戻り、入力方法は「エディタ」を選択してタグを貼り付けます。 あとは、入力方法を「高機能エディタ」に戻せば、いちいちタグを気にせず表の中の数値だけをいじったり、表の幅を変えたり自由自在です♪ご理解いただけましたでしょうか＾＾
2007.02.11
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2/11のポジション状況
G7が閉幕しましたね。 今回、敢えてポジションサイズを縮小せずにG7に挑んでみましたが、円安については言及されず、これといった大きな動きはありませんでした。 通貨ペア数量平均単価 USD/JPY20,000（買）111.65USD/CHF50,000（買）1.2216EUR/CHF30,000（買）1.6026AUD/CAD10,000（買）0.9216AUD/JPY10,000（買）87.70CAD/JPY50,000（買）100.58EUR/USD10,000（売）1.3023EUR/AUD10,000（売）1.6790 証拠金額2,376,045円レバレッジ9.5(倍)スワップ金利/日1,921円スワップ年利3.01％HV(過去１年間)3.28％VaR(99％信頼区間)-4.62％ ※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。 第４週目から第5週目にかけてＭＡＸ２０万円ほどのドローダウンがあり、精神的にもキツかったけど、なんとかこらえました。GBP/CHF、CHF/JPYあたりを数枚ロングしてPFの改善を図りたいと思います。
2007.02.10
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通貨の価格はどうやって決まる？
FXを始めてはや１年半が経とうとしていますが、始めたての頃非常に気になっているコトがありました。それは、 どうして１ドル1円じゃないんだろう？ でした（笑） 他国通貨同士では、例えばユーロとドルでは1EUR＝1.3USDと位（くらい）が揃っているのに、どうして対日本だけ１００倍された1USD＝100JPYと表されているんだろう？と悩んでいました＾＾； もちろん理屈では分かっているんですけど、どうしてもしっくり来なかったんです。 日本はアメリカに次いで世界第二位のGDPを記録する経済大国なのは周知の事実ですよね。でも通貨の価格に目をやると１ドル１００円ですから、なんだか経済も１００分の１のようなイメージが沸いて来てしまう。 １９７２年のニクソンショック以来、１ドル３６０円の固定相場制から変動相場制へ移行し、現在の１ドル１００円台というのは大体の人の感覚の中にあると思います。（一時１００円を切ることもありましたが）だったら１００円という貨幣価値をさっさと新しい通貨として切り上げればいいのになぁ、なんて思っていました。（１年くらい前まではホントに思ってました＾＾；） まあ、でもFXを始めて経済の事を昔よりも前向きに勉強するようになり、通貨切り上げのリスク（ハイパーインフレ）なども分かるようになって、ようやく１ドル＝１００円に納得（？）がいくようになりました＾＾ さて、この「１ドル＝１００円」、ここまでは便宜上使わせてもらいましたが、今日現在は１ドル＝１２１円です。さらに昨日は１ドル＝１２０円です。なぜ１ドル紙幣が、昨日は１００円玉１枚と１０円玉２枚の価値と同じで、今日はさらに１円玉を１枚付けなくてはいけないのでしょう？ 為替のレートを決定付ける要因は、実需と仮儒があります。例えばアメリカに住んでいるAさんから日本に住んでいるBさんへモノを輸入した場合、Aさんに対価としてお金を払います。仮にBさんが日本円で１００円玉で支払いしたとしても、Aさんはアメリカに住んでいるので１００円玉は使えません。そこで１００円玉と１ドル紙幣を交換する必要があります。つまり実生活に使うお金を調達することを実需と呼びます。 また、仮儒とは、輸出入による為替差損益をヘッジするために通貨オプションなどを使って損失を防いだり、投機による通貨の売買などのことを言います。 ということは、私たちがやっているFXも仮儒ということになります。 ちなみに、 「実需がTrendを作り、仮儒（投機）がVolertilityを作る」という素晴らしい言葉があります。 長期的な円高・円安などは、輸出入や経済的要因などで決定し、日々の為替変動は投機筋や私たち個人トレーダーなどの動きによって決定する、ということです。 この実需と仮儒のバランスが為替レートを決定している要因なんです。 また、別のアプローチ方法として「購買力平価」という考え方があります。 長くなったので、この先は次回以降にでも＾＾
2007.02.08
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何故ひとつのかごに卵を入れてはいけないのか
「Dont put all your eggs in one basket.」すべての卵をひとつのかごに入れてはいけません このあまりにも有名な諺を、投資をされている方なら聞いたことがあると思います。これは、「 卵（お金）をひとつのかご（１銘柄あるは１つの投資対象）に入れておくと、万が一落としたときに、全て割れてしまいますよ」ということです。良く「リスクを軽減するために分散投資をしなさい」と聞きますが、実際にどのように分散投資をすれば、どの位リスクを軽減できるのか、 ちょっと説明をしたいと思います。 バートン・マルキール氏著の「ウォール街のランダムウォーカー」では、以下のような例を用いて説明しています。たった二つしか会社が無い離れ小島があるとします。第一の企業は、ビーチ・テニスコート・ゴルフコースなどを経営するリゾート企業です。第二の企業は、傘のメーカーです。両社ともに業績は天候に大きく左右されます。晴れの続く時期にはリゾート企業が繁盛し、傘の売り上げは落ち込みます。反対に雨の続く時期はリゾート企業は不振だが、傘メーカーは高収益を享受します。平均して１年の半分は晴れ、残る半分は雨が降るとします。そしてそれぞれの企業に投資した場合のリターンは以下の表とします。リゾート企業に投資した場合、１年の半分は５０％のリターンを上げ、残る半分は２５％の損を被ります。この場合の年平均リターンは１２．５％になります。また傘メーカーに投資した場合も同様です。しかし長雨が続いた場合や干ばつなどで晴れの日が続いた場合、どちらの企業に投資してもかなりのリスクを伴います。それでは両社に投資した場合はどうなるでしょう。 結果は、雨が降ろうと晴れの日が続こうと、リターンは常に１２・５％となり、非常に安定した資産運用ができることになります。 それではもう少し詳しく、実際の投資対象を例にしてご説明します。２００６年のドル円とユーロドルを、それぞれ買い持った場合と、両方買い持った場合を検証していきます（スワップ益は考慮しません）。上の図は、２００６年のドル円をレバレッジ１倍で買い持った場合のグラフです。 ４月中旬（緑のマル）から５月中旬（赤マル）にかけて急激に落ち込んでいます。率にして約7.5％の下落です（最大ドローダウン）。その後持ち直して、最終的にはほぼトントンのプラス1.1％の収益となっています。 次はユーロドルです。最大ドローダウンは、２月上旬（緑のマル）から３月（赤マル）にかけての約3.7％ですが、その後は綺麗な右肩上がりのグラフとなっており、最終的には12.9％もの高収益となっています。 最後に両方買い持ったときのグラフです。最大ドローダウンは、ドル円の影響を受け、４月中旬（緑のマル）から５月中旬（赤マル）に発生していますが、驚くことに約4.3％の下落で済んでいます。さらにグラフ自体もなめらかになっています。最終の収益は7.5％となり、まずまずの結果となっています。 さきほどのリゾート企業と傘メーカーの話しじゃ無いですが、ドル円、ユーロドルどちらかだけへの投資はかなりのリスクを伴い、短期間では丁半博打とそんなに変わらないと思います。しかしながら分散投資を行うことで、リスクは軽減し期待リターンを追い求めることが、長期投資という点では非常に重要なファクターだと考えています。
2007.02.04
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２００７年１月の結果
１月の結果です。◆株式投資◆+30,300円でした。日本の株式市場もようやく落ち着きを取り戻したカンジでしょうか。気が付けば日経平均も18000円が完全に視野に入ってきていますね。ただ騰落レシオも120前後まで上昇していますから、ここから攻めようとは思わないですね。そろそろ株のほうにも力を入れて行きたいんだけれども、タイミングが合いません（´・ω・｀）◆ＦＸ投資◆+437,449円でした。一時、６０万円近くまで利益が膨らんでからのフィニッシュですから、どうも微妙な気分です。FOMCの前と後で２０万円以上も動きました。正直心臓に悪いです。１ヶ月の総スワップ益は５１，０８９円で、目標としていた５万円を超えることが出来ました。２月は６万円を目標として頑張りたいと思います。◆投資信託◆+410円でした。さわかみファンドの推移は、 １２月 １月●基準価格 ＿＿＿＿＿18,516円＿＿→＿＿18,983円（+467円）●顧客数 ＿＿＿＿＿＿93,013人＿＿→＿＿94,510人（+1,497人）●純資産価格＿2242億01百万円＿＿→＿＿2322億93百万円（+80億92百万円）です。TOPIXが2.43％、日経平均が0.91％前月比でアップしているのに対し、2.52％の伸びですから、もう少し頑張って欲しいですね。信託報酬が年率1.05％ですから、最低でも年間でそれを穴埋めできるパフォーマンスを上げていただかないと困ります。それならETFにしたほうが得ですからね。組み入れ上位１０銘柄は、01（－）.住友金属工業02（↑）.三菱重工業03（↓）.デンソー04（↑）.石川島播磨重工業05（↓）.住友重機械工業06（↑）.日信工業07（↑）.松下電器産業08（↑）.東芝09（↑）.三井造船10（↓）.ローム先月ランキングに食い込んできた日信工業（7230）が更に順位を上げてますね。さわかみファンドが買い進めている、という盾もあるので、自分でも購入してみようかな。前回１０位にランクインしていたトヨタ自動車（7203）が１９位にまで急落しています。他の銘柄を買い進めたのか、トヨタ自動車を売ったのか分かりませんが、びっくりです。去年の１０月時点では第２位だったのに・・・ ２月は確定申告の季節ですね。私も確定申告デビューです。まだ準備できていないので（汗）、次のお休みで一気に終わらせたいと思います。
2007.02.02
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1/30のポジション状況
ユーロ売りのポジションをひとつ追加です。■EUR/AUD：1.6790 10,000（売）すっかり忘れていた指値がばっちり刺さっていました＾＾；通貨ペア数量平均単価 USD/JPY20,000（買）111.65USD/CHF50,000（買）1.2216EUR/CHF30,000（買）1.6026AUD/CAD10,000（買）0.9216AUD/JPY10,000（買）87.70CAD/JPY50,000（買）100.58EUR/USD10,000（売）1.3023EUR/AUD10,000（売）1.6790 証拠金額2,320,006円レバレッジ10.1(倍)スワップ金利/日1,927円スワップ年利3.02％HV(過去１年間)3.12％VaR(99％信頼区間)-4.24％ＨＶは前回より0.15ポイント、VaRも0.3改善されました。ただＥＵＲ/ＡＵＤ自体のスワップが年利で2.6％程度なので、全体のスワップ年利は若干落ちました。まあ2.6％もあれば充分に感じますが。
2007.01.30
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1/25のポジション状況
ユーロがそろそろ頭打ちかな？と思い、ユーロドルのショートポジションを建てました。■EUR/USD：1.3023 10,000（売）それにしても極端な円安。そして極端な円高。マイＰＦも、１日で１０万円前後の変動が日々発生しています。こういうのは心臓に悪いですね。通貨ペア数量平均単価 USD/JPY20,000（買）111.65USD/CHF50,000（買）1.2216EUR/CHF30,000（買）1.6026AUD/CAD10,000（買）0.9216AUD/JPY10,000（買）87.70CAD/JPY50,000（買）100.58EUR/USD10,000（売）1.3023 証拠金額2,229,746円レバレッジ9.8(倍)スワップ金利/日1,825円スワップ年利3.06％HV(過去１年間)3.27％VaR(99％信頼区間)-4.54％ＰＦ全体のリスク度合いを占めるＨＶは、前回より0.16ポイント改善されているが、低金利通貨ペアのＥＵＲ/ＵＳＤをショートで持ったため（それでも66円/10,000通貨のスワップが付きます）、全体のスワップ金利がダウンしています。今後はＧＢＰ/ＣＨＦあたりを2.400レベルで打診買いしてみようと思います。
2007.01.25
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「とらたぬ率」
投資ブログを徘徊していて面白い記事を見つけました。ジョインベスト証券が以前ユーザー向けに、「どれくらいの年利を目指しているか！？」というアンケートを以前行ったそうです。アンケートの集計結果、平均が年利４２．５％、投資を始めたばかりの方（半年以内）は１２５．７％だったそうです。物凄い目標ですね。そういえば１年半前、投資を始めた頃の自分はどの位の目標を立てていたのか？ちょっと気になって昔のブログを、古いアルバムをめくるかのように探してみました。すると、２００５年の６月に書いた記事に、 せっかくカブを始めるんだから何か目標がないとツマランネ(´･ω･`)こんなカンジはどうだろう。１．毎月３万円ずつ投資に回す２．月間の目標を３％アップとする今の資産状況が１２万円ほどだから、 ３年間でおよそ２３０万円。フツーに貯めたら１２０万円。その差約１１０万円。やっぱ複利マジックはすごいね。 んじゃ月３％アップを目標で。 などというコメントがなされていました（汗）ちなみに、目標年利を計算すると４４％でした。意外と控えめ（？）ですね＾＾；ちなみに、１年後の結果はマイナス３０％でした。。。まさに「とらたぬ率」です。でも投資に限らず「とらたぬ～」をしている時って、どうしてあんなに楽しいんでしょうかね？あと、昔のブログを読み返すと、なんで恥ずかしくなるんでしょうね？
2007.01.23
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スワップ派にStop&Limitは必要ない？
良く参考にさせて頂いているtagayuさんの田舎の弱小サラリーマンがＦＸで月給以上を稼ぐブログで利確ストップについて書かれていましたので、それについて私もコメントさせて頂こうと思います。結論から先に言いますと、私は利確ストップは入れています。私のＦＸ投資は、いわゆる「スワップ派」に分類されます。高金利通貨を買い、低金利通貨を売ることによる金利差＝スワップを毎日頂くのが、利益の源となっています。ですからスワップ派は、利益を求めるには常にポジションを持っていないといけません。スイングトレーダーのように、安値で買い、高値で売るのであれば、ポジションを一旦スクエアにすることもできますが、スワップ派にはそれができません。ポジションを閉じてしまうとスワップが頂けないので。そこで、tagayuさんは為替差損益を帳消しにし、尚且つスワップを毎日頂く手法を日々実践されています。そして、逆にポジションを閉じてしまうと、今まで帳消しにできていた為替差損益が帳消しに出来なくなるため、利確ストップは入れないと日記に書かれています。私も基本的にそうなんです。tagayuさんは＞このようなＰＦが似合うのは私のように相場観がない人です！！と日記内でコメントしていますが、相場観は私のほうが無いと自負(笑)しています。（こないだのポンド円も231円で売ってしまっているし（Ｔ▽Ｔ））ですから、できるだけ相場を見ずに毎日勝手にチャリンチャリン♪とスワップが入ってくるＰＦを日々探しています。が、完全に為替差損益を無くすＰＦは存在せず、あるとすればスワップ金利が無い、もしくはマイナスになってしまいます。（変動を極力抑えるＰＦはありますよ＾＾）そこで、考えたのが「各ポジションの高値にLimit、安値にStop」をいれたらどうかな？という内容です。私のPFは各ポジションが数万通貨ずつあります。例をとってみますとドル円のポジションは、１．110.80円：10,000通貨２．112.50円：10,000通貨３．118.75円：10,000通貨の３万通貨でした。３番のポジションには119.95のLimitを入れてあり、先日ヒットし無事役目を終えてくれました。これにより、ドル円でのスワップは480円/1日から320円/1日に減少しましたが、ＰＦ全体のヒストリカルボラティリティは若干の上昇（3.41％→3.43％）に留まっています。ヒストリカルボラティリティがほとんど変化していないということは、為替変動のリスクもさほど変化していない、ということになります。この方法でポジションをスクラップ＆ビルド（感覚的にはキャッチ＆リリース？）していくと、上昇（下降）相場では、少しずつ利確（損切り）をしていき、少しずつポジションが小さくなっていきます。逆にレンジ相場では、Stop&Limitにはヒットせず、少しずつポジションが構築されていき、スワップ金利も増えていきます。まあ、そもそも各ポジションがしっかりと安値で仕込めていれば、こんな気苦労しなくても良いんですけどね＾＾
2007.01.21
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1/11のポジション状況
円安が予想以上に進んだので、何枚か決済しました。■USD/JPY：118.75→119.95 10,000（買） (為替差損益12,000円)＋(ｽﾜｯﾌﾟ金利14,252円)＝26,252円■GBP/JPY：229.14→231.95 30,000（買） (為替差損益84,300円)＋(ｽﾜｯﾌﾟ金利 5,058円)＝89,358円ドル円は１２０円の壁をあっさり破っていきました。本格的なドル高へ向かうのでしょうか？ポンド円は… 恐いですね。あっという間に234.93円の高値をつけてます。月曜日（1/8）は228円だったのに。。。もう少し利益を伸ばせたと思いますが、元々はスワップ用に持っていたポジなので、頭はくれてやります。それにしても、たった１週間でスワップ１００日分の差益を取れるとは…。円高に進んでいたらと思うと恐いです。通貨ペア数量平均単価 USD/JPY20,000（買）111.65USD/CHF50,000（買）1.2216EUR/CHF30,000（買）1.6026AUD/CAD10,000（買）0.9216AUD/JPY10,000（買）87.70CAD/JPY50,000（買）100.58証拠金額2,101,147円レバレッジ9.6(倍)スワップ金利/日1,822円スワップ年利3.31％HV(過去１年間)3.43％VaR(99％信頼区間)-4.66％ポンド円を決済したことにより、VaRが下がってきています。少しずつ買い増しをしいきたいと思います。
2007.01.11
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1/7のポジション状況
２００７年は証拠金1,733,928円からスタートです。カナダ円を売りから買いにうまくドテンできたおかげで、早くも１０万円近くの利が乗ってきています。通貨ペア数量平均単価 USD/JPY30,000（買）114.02USD/CHF50,000（買）1.2216EUR/CHF30,000（買）1.6026GBP/JPY30,000（買）229.14AUD/CAD10,000（買）0.9216AUD/JPY10,000（買）87.70CAD/JPY50,000（買）100.58証拠金額1,823,431円レバレッジ15.3(倍)スワップ金利/日2,825円スワップ年利3.70％HV(過去１年間)3.41％VaR(99％信頼区間)-4.24％
2007.01.07
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～ＦＸ～ 今年の投資指針
前回の日記で今年の目標を掲げましたが、今回は投資指針について取り上げたいと思います。 ■ポートフォリオ全体をヒストリカルボラティリティ（ＨＶ）で計測するリスクの度合いを意味するＨＶは、例えば５％なら、年間±５％の範囲に68.3％の確率で収まるそうです。またその２倍、±１０％の範囲に収まる確率は95.4％だそうです。これまでの投資法は、各通貨ペアの相関を調べて、逆相関の強いペアを中心に持って、リスクの分散を図ってきましたが、通貨ペアの数が増えると自分のポートフォリオは一体どの程度リスクを分散できているのか？という壁にぶち当たります。これを解消してくれるのがＨＶです。 ■ポートフォリオ全体のスワップ年利をＨＶより高く設定する例えばスワップ年利５％、ＨＶ５％のポートフォリオだったとした場合、為替変動がマイナス方向に動いても、68.3％の確率でスワップ年利でマイナス分を全て補うことが出来ます。 ■ポートフォリオの損失する確率をＶaRで計算する自分のポートフォリオのHVが５％の場合、±１０％の範囲に収まる確率は95.4％であるという説明はさきほどしましたが、これは2.3％の確率（（100-95.4）÷2）で-１０％の下落があるということです。これでは少し分かりづらいので、基準としてHVの2.33倍という数字が使われるそうです。なぜこの数字を使うかというと、HVの2.33倍以上の損をする確率がちょうど１％になるためだそうです。つまりこのケースでは-５％の2.33倍、11.65％よりも下落する確率は１％になります。（スワップ年利は無視）ということは９９％の確率で-11.65％までの下落に収まるということです。この９９％という数字を「信頼区間」と呼び、-11.65％という数字をVaRと呼びます。つまり、VaRという指標を使えば、自分のポートフォリオがどのくらいの確率でどの程度ドローダウンがあるか把握できるので、自分の許容リスク＝レバレッジが自ずと決まってきます。 以上、まだまだ勉強不足で間違って理解してしまっている部分もあるかと思いますが、ＨＶ、スワップ年利、ＶａＲを今年の自分の投資指針として、１年間やっていければな、と思います。それでは今年も1年、宜しくお願いします。 ・今回勉強させていただいたブログ 為替超入門 スワップ派－年率４０％をめざすありがとうございました！！
2007.01.05
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１２月総括
１２月の結果です。◆株式投資◆-9,407円でした。今年はジャストプランニング、ジェイブリッジに振り回されっぱなしで終了しました。。。指標が割安だからといって購入すると暴落時に痛い目を見ることが肌で感じることが出来ましたので、これはこれで勉強料として納めさせていただきます＾＾；でも、「来年は見とれ！」です。相場に負けっ放しというのもあまり気分が宜しくないので。でもそれにはもっと勉強しないとダメですね。2007年の株の目標は「企業価値を自分なりに分析できるようにする」にします！◆ＦＸ投資◆+380,908円でした。年間の総利益は100万円を超えることが出来ました。もちろん含み益もありますが。とんでもない利益に正直びっくりしてます。私の理想とするFX投資は、「為替差損益を限りなくゼロに近づけ、スワップ益を悠々と享受すること」なんですが、為替差益がたっぷりと入ってきましたので、３０万円ほど利益確定をしました。そして同時に理想とする投資にはまだまだ及ばない事が分かりましたので、FXについても2007年の目標を立てたいと思います。・ポートフォリオ全体のスワップ金利を３％以上に設定する・レバレッジを１５倍程度で運用する（２００万円程度の資金でスタート、追加投資は継続）・年間で100万円以上のスワップ益を目標とする・なるべく為替差損益が出ないポートフォリオを目指すで行きたいと思います。◆投資信託◆+7,929円でした。さわかみファンドの推移は、 １１月 １２月●基準価格 ＿＿＿＿＿17,685円＿＿→＿＿18,516円（+831円）●顧客数 ＿＿＿＿＿＿91,698人＿＿→＿＿93,013人（+1,315人）●純資産価格＿2117億10百万円＿＿→＿＿2242億01百万円（+124億91百万円）です。TOPIXが4.87％、日経平均が5.85％前月比でアップしているのに対し、4.7％の伸びですから、もう少し頑張って欲しいところです。組み入れ上位１０銘柄は、01（－）.住友金属工業02（↑）.デンソー03（↑）.住友重機械工業04（－）.三菱重工業05（↑）.石川島播磨重工業06（↑）.ローム07（－）.日信工業08（－）.松下電器産業09（－）.東芝10（↓）.トヨタ自動車７位に入ってきた日信工業（7230）は高値を更新中で上昇トレンドですね。こういった銘柄を厚く持ってくれると、個人投資家もどんどん続いて行きやすいですね。 今年は自分の中で色々とチャレンジをした年でした。中でもFXは、自分でも驚くぐらい勉強をしました（本来勉強が嫌いなので、こんなにFXに熱心になっている自分にびっくりしています＾＾；）また、FXを通して「投資において一番重要なのは銘柄の選定術でもなく、トレンドを見抜く目でもなく、ポジション管理とアセットアロケーションである」ことを学びました。銘柄の選定術やトレンドを見抜く目というのは確かに重要なのですが、それは戦術であって、その戦術を巧みにあやつる戦略（ポジション管理とアセットアロケーション）がしっかりしていないと、思わぬ落とし穴（レバレッジの掛けすぎやひとつの投資先に比重を掛けすぎてしまう）に入り込んでしまいます。この事を自分なりに理解し、実行に移せた2006年でした。来年は更なる飛躍を目指して頑張りたいと思います。そして、この場をお借りして、2006年色々とお世話になったヒロトさん、Puffettさん、ひっきーさん、tagayuさん、よく書き込みして頂いているユリさん、他にもいっぱいいらっしゃいますが、どうもありがとうございました！！！それでは皆様、良いお年を！！！
2006.12.31
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追加入金
ひさびさの追加入金です。さわかみ投信へ４万円、FXへ２７万円ほど追加しました。 これでさわかみ投信の元本は１４万円に、FXの元本は１３０万円になりました。 それにしても円が弱いですね。含み益が凄い事になってきたので、一部決済してしまいました。今月だけで３０万円以上の利益が出ている状況で、さすがに決済してしまいました（汗）また、来年の税金対策として、現在使用している証券会社のうち、スワップ用の口座は「FX-REAL」のみにしようと思います。もうひとつの口座「AFT-FX」は通貨ペアが非常に多く、チャートなどのツールが豊富なのですが、ポジションのロールオーバーをしてしまうので毎日実現損益が発生してしまい、含み益でのポジション構築が出来ません。スワップ派には向いていない口座です（最初から気付けよ～＾＾；）なので、５０万円だけ残してFX-REALに資金を移動します。そして残った５０万円は１月分から一度資産から切り離し、実験用の口座として運用していきます。いずれ形になったら報告していきたいと思います＾＾
2006.12.27
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２度目の
ひっきーさん主催の株オフ会に参加してきました.｡ﾟ+.(･∀･)ﾟ+.ﾟ参加された方は、自分を含め７人。うち３人が女性というのは、ひっきーさんのお人柄でしょう。おかげで賑やかな、堅苦しくない会でした♪ 私はここ最近、株からＦＸにシフトして来ていて、資金配分も８：２でＦＸに傾いてきています。なので、正直今回のオフ会に参加するのはやめようかとも思いましたが、皆さんの様々な意見や想いなどが聞けて、会が終わる頃には「参加してよかった！」と思うようになっていました。会に参加された方の中には、デイトレを生業とされている方がいたり、未だ購入した銘柄を決済したことが無い方がいたり、最近ＦＸを始められた方がいたりと色んな方がいらっしゃいました。私自身、ひっきーさん主催のオフ会は２回目の参加なんですが、今回初めて参加された方もいらっしゃって、その方たちと知り合えたのが、今回参加して良かった一番の出来事です。 私はまだ３０歳なので、周りに株をやっている人が少なく、未だに「株なんかやめとけよ、プロに勝てるわけないし」とか「ＦＸって証拠金取引でしょ？自分の資金の何倍も借金して大丈夫？」とか言われる方ばかりです。もちろんそういった負の側面は持っていますが、自分から言わせれば、預貯金に頼り切っているほうがよっぽどリスクを犯している（期待リターンを得ようとしないリスク）と思います。そんな中、同年代（ほとんど私よりも若いですが＾＾；）の方たちと投資談義に花を咲かせることができたのは自分にとって非常に有意義でした。 次回も是非参加したいと思います。（ＦＸのオフ会ってあるのかな？）
2006.12.17
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HVという考え方
私の現在の投資手法は、逆相関の高い２つの通貨ペアを探し出し、為替差損益をなるべく抑えつつ、スワップ金利をもらう手法です。しかしながらこの手法ですと、ポジション（通貨ペア）が増えるにつれ、どの程度のリスク軽減を果たせているのか非常に分かりにくいというデメリットがあります。例えば、相関係数-0.6という通貨ペアAに５０％、もうひとつの相関係数-0.7という通貨ペアBに５０％の資金を投入すれば-0.65の相関係数を持ったポートフォリオが生まれるわけではありません。通貨ペアAとペアBの相関も考えなければなりません。 最近のマイポートフォリオは非常に安定していて、コンスタントにスワップ金利を享受できていますが、果たしてどの程度のリスク軽減が行われているのかが分かりませんでした。そこで出会ったのがヒストリカルボラティリティ（HV)という考え方です。 スワップ派－年率４０％をめざすというケロさんが管理されているブログで、HVについて非常に分かりやすく説明されています。そこに書かれている「3通貨ペア以上ポジション取りした時のヒストリカルボラティリティの計算 」の記事に従って、マイポートフォリオの計算を行ってみました。CHF/JPYとCAD/JPYはショートなので、スワップ年利はマイナスになっています。計算が複雑なので合っているか自信がありませんが、スワップ年利がこんなに低いのには驚かされました。また、リスクの度合いである全体のHVは1.74％とかなり安定した数字になっていますが、ポジションの調整次第でスワップ年利を下回ることができそうです。 建玉総額が３千万円に近づいてきました。そろそろ、今までのような通貨ペアによる管理からポートフォリオ全体での管理に移行する時期かなと思っています。
2006.12.10
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