2008/06/20
カテゴリ： いろいろ
確定拠出年金 の運用商品の選び方セミナーを
受けました。
で、何をしたかといいますと、会社で取り扱ってる各運用商品の5年間の
月次の標準価格
を取得して、
月次の収益率 ＝（今月－先月）÷先月
を出して、これを元に月次の
標準偏差
期待収益率
を計算し、さらにこれを年換算して年次としました。
標準偏差（年次） ＝標準偏差（月次）×SQRT(12)
収益率（年次） ＝収益率（月次）×１２
この年次の期待収益率と標準偏差をグラフにして、個々の商品の
リスク・リターン分布
を作成しました。
ただ、これだけじゃ個々の商品の分布に過ぎないので、それぞれの商品の
相関係数
もちろん、アセットクラスも意識して組み合わせました。
で、組み合わせた場合の
標準偏差 （年次）
期待収益率
を組み合わせごとに出して、またまた、
リスク・リターン分布
をグラフにしました。で、そのグラフで
有効フロンティア
を書いて、この曲線上に位置する割合で運用商品を選びました。
結局、収益率を高くしたくなってしまって、私が設定したのは、
標準偏差（年次） ：１２．３５％
と、かなり欲張りな状態にしてしまいました・・・
ただ、 トヨタアセット・バンガード海外株式 とか、 さわかみファンド とか、
フィデリティ・バランス・ファンド などを単体購入するよりは、
標準偏差も収益率も良い位置（組合わせてるんだからあたりまえですが・・・）
にしてみました。。。。
と、一挙に書いてみましたが・・・・・
1ヶ月後に、自分でこれをみて理解できるのかっ？
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