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川島琢也

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2007.06.05

今回のシステム構築の当初はボリンジャーバンドとＭＡＣＤの指標を使うことを前提でシステム構築を進めていた。
途中でシステムロジックを２０／４０ドンチャン（４０日の高値越えで買い、２０日の安値切りで売り）と言う方式に変更した。
ボリンジャーバンドでのシステム構築をやめた利用は、この方式によるシグナルが本当に有効かどうか疑問に思っていたためである。
ボリンジャーバンドでは通常－２σを切ったら買い、＋２σを超えたら売りと言われている。
このラインで反転する確率は９５％とのことであるが、この残り５％を外れた場合の処理判定がきわめて難しい処理になっていた。
分散が大きくなるとバンド幅は広がってしまう。
下げの時には、損が拡大する。また、上げの時にはみすみす利益を取り逃すことになる。
一部の解説では中心の移動平均を超えたら買いと説明があったが、トレンド判定をしっかり行わないと利幅取りがきわめて難しいと感じていた。
私の結論としては、ボリンジャーバンドはあるトレンド判定期間で変動幅を想定することは出来るが、あるトレンド判定期間（日足、週足、月足のどれかの期間では一致するパターンはある。）の特定はほとんど出来ないと見ている。

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