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October 14, 2016
カテゴリ： 投資・お金
概要は 移動平均法の検証２（業種別編）
を参照。
＜検証の前提（再掲）＞
・移動平均の算出は日次の業種別株価指数を使用する。
・検証期間は、2007年12月末～2016年8月末とする。
・開始基準日を100として以降のパフォーマンスを算出する。
・移動平均の設定日数は（2日～245日）として、ぞれぞれのパフォーマンスを計測する。（Buy&Hold含む。）
・Buy&Holdは開始基準日以降売買せずに保有。
・移動平均法は開始基準日以降、日次の株価指数が移動平均株価を下回ったら売却、上回ったら購入を繰り返す。
＜検証結果の説明（再掲）＞
・本記事はタイトルの３業種を対象とする。
・市況による有効性の傾向を掴むため、3パターンの期間で検証する。
（１）標準期間・・・2007年12月末～2016年8月末
（２）上昇相場・・・2012年12月末～2015年7月末
（３）調整相場・・・2015年12月末～2016年8月末
・上記業種における上記期間における以下の数値を記載。
（１）Buy&Holdのパフォーマンス
（２）5日/25日/75日/150日/200日移動平均を使った投資のパフォーマンス
（３）Buy&Hold及び2日～245日移動平均投資のBest/Worstパフォーマンスの日数
＜検証対象の指標のチャート（2007年12月末～2016年8月末）＞
（つづく）
＜検証の前提（再掲）＞
・移動平均の算出は日次の業種別株価指数を使用する。
・検証期間は、2007年12月末～2016年8月末とする。
・開始基準日を100として以降のパフォーマンスを算出する。
・移動平均の設定日数は（2日～245日）として、ぞれぞれのパフォーマンスを計測する。（Buy&Hold含む。）
・Buy&Holdは開始基準日以降売買せずに保有。
・移動平均法は開始基準日以降、日次の株価指数が移動平均株価を下回ったら売却、上回ったら購入を繰り返す。
＜検証結果の説明（再掲）＞
・本記事はタイトルの３業種を対象とする。
・市況による有効性の傾向を掴むため、3パターンの期間で検証する。
（１）標準期間・・・2007年12月末～2016年8月末
（２）上昇相場・・・2012年12月末～2015年7月末
（３）調整相場・・・2015年12月末～2016年8月末
・上記業種における上記期間における以下の数値を記載。
（１）Buy&Holdのパフォーマンス
（２）5日/25日/75日/150日/200日移動平均を使った投資のパフォーマンス
（３）Buy&Hold及び2日～245日移動平均投資のBest/Worstパフォーマンスの日数
＜検証対象の指標のチャート（2007年12月末～2016年8月末）＞
（つづく）
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