ミミの気ままなオプション考察

10限SQお疲れ様でした。225OPの皆さんとは1週間ずれてしまうので、いつも少し寂しいです

10限まとめ

10-11限のカレンダー系のポジが全てでした。ＳＱ週の月曜日には全部閉じるかロールする予定でしたが、最後のポジは結局水曜日に閉じました。

INのスリッペ、ご発注、下手なリカクとかなり取りこぼしが多かったですが、さすがIV100 超えている銘柄だけあり、期近のベガショートでかなり取れたと思います。

IN銘柄 ： OEX（S&P指数インデックス）、SPY (S&P　ETF)、IDCC（個別）
戦略： 10―11限P甘カレ＋PDC(ガンフラ)、11―12限P甘カレ＋PDC(ガンフラ)
証拠金使用率 ：期間全体で15～70％
確定損益月利 ：+9.3％

利益の8割がIDCCです。ボーナス銘柄ばかりだと、ボーナス銘柄が見つからない時にどうにもならないと思い、練習がてら指数でも取引しているのですが、証拠金に対してのコスパが悪いので、しばらく個別に専念する予定です。

11―12限の甘カレはもっと粘るつもりでしたが、先日下に突っ込んだ時に建てたのが、早々にDV反転していたので、リカクしておきました。

戦略は ガンフラのDCを担保にデルロン、ガンショ、ベガショの甘カレで付いていくというシンプルなもの 。原資が上にとばれたら比較的薄利で終わりますが、個別に関してはIV100超えているので、薄利といっても証拠金に対するコスパは抜群です。

逆行したら、ルールに従って（前回のエントリー参照）積み増していくだけです。動くときはさらにIV400とか500とかも見る可能性もあるので証拠金には余裕もたせておきます。（なつかしのべアースターンズの時にIV900越え見ましたよ・・・）

ちなみにIDCCは8月半ばに触りだした時は、原資が70台で今は40台ですなので、今回はカタストロフィー様保険のDCでもそこそこ利益が出ました。

11限の状況

10限終わったばかりなのですが、すでに11―12の鞘が縮みだしているので 、少し前から仕込んでいた11―12限の既存ポジ以外は12-01のポジを少しづつ建てています。

11―12のポジはデルタ逆行中にもかかわらず利益がのってしまっているので、今後はこの値洗いがマイ転しない限り、積み増しも12―01でする予定です。

コスパの悪い指数はしばらくお休みで、ブンブン動く個別を3つほど触っています。IV100前後銘柄ばかりですｗ

IDCCは原資が低くなったのでやりにくいですが、IVが100以上あるのでプレミア的にあと少しは粘れそうなのでついていきます。

IN銘柄 ： IDCC、NFLX,GMCR
戦略 ： P甘カレ＋PDC(ガンフラ)
証拠金使用率： 現在35％
含み損益月利 ： +0.5％

11月SQ の時にまた書きますね