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posted by fanblog
2021年09月12日
☆日々のトレードにおいて、VIX指数(恐怖指数)の把握も大事
相場と対峙していく中で資産を守るための危機管理の一つとして、
VIX指数の把握もしましょう。
せめて1週間に1度くらいはチェック！
VIX指数はボラティリティを表す指標です。
VIXとは「Volatility Index」の略称で、
米国のシカゴ・オプション取引所が
S&P500（アメリカの株500銘柄の平均値をとったような銘柄）
を対象としたオプション取引をもとに算出します。
S&P500が上がれば、VIX指数は下がるし、
S&P500が下がれば、VIX指数は上がっていく逆相関の関係にあります。
つまりアメリカの株価が暴落してれば恐怖指数は暴騰します。
通常時は、VIX指数は15〜20ポイントで推移しており、
特に話題にもならないのですが、何らかの材料（主に悪材料）が出て
オプション買い（この場合はプットオプション）が入り始めると
20ポイントを超え、状況がさらに悪化すると
30ポイント台へ上昇することもあります。
これで何が分かるかと言うと、マーケットが上がるにせよ下がるにせよ、
その「ボラティリティ」を知ることができるので、
リスクの大きさがどの程度なのかを数値として見ることができるのです。
ボラティリティは、上昇でも下落でも上がる可能性はあるのですが、
その大部分が下落局面を占めています。
なぜなら、VIX指数はオプションが買われると上がるのですが、
通常は圧倒的にプットオプションの売り方が多く、
非常時にはそのプットオプションを買い戻したり、
あるいはプットオプションそのものを買う動きが出るからです。
このVIX指数の上昇は円高株安の局面となる傾向があるので、
ドル円のロングを保有していればポジション解消、
あるいはショートで入るなどの戦略が立てられます。
しかも、単なる下落ではなく何らかの大きな悪材料を伴っていることも多く、
1〜2日で数円程度の円高が進むこともあります。
☆☆☆ユーロドルの場合でいうとドル安になるので、
VIX指数上昇＝上げ相場になりやすいってことです。
自動売買、EAを稼働させていたならVIX指数が一定の水準を超えてきたら、
収まるまで暫く稼働停止したほうが安全です。
一定の水準を超えて指数が急騰していくと、上げていくためのレンジ足場作りや、
大した押し目もつけずに
ジリジリと一方的に上げていってしまうことが多いので、
逆張りﾎﾟｼﾞｼｮﾝを保有していたら、逃げ場もなく焼かれてしまいますので。
そんなときのおすすめですが、
裁量で環境認識しながらトレンドフォローでついていくのは
おおいに有りな私の戦略の一つです。
大相場になる場面が多いので、それを理解してトレードしていたら
一発ドカンと大きな勝利も狙える可能性も…
VIX指数は、
☆15以下だとリスクオン
☆20〜30は、リスク回避の情勢
☆〜〜ショックのような情勢の時は、30以上と目安にしてます。
ちなみに2020年の2月3月頃の新型コロナウィルスショックでは、
VIX指数は82.69ポイントまで上昇しました。
昨日9.11からちょうど20年の節目でしたが、
アメリカ同時多発テロの時は、2001年9月20日に43.74をつけています。
9/11〜9/16は混乱を避けるために株式市場は休場しました。
何しろ、定期的にVIX指数をチェックしてトレードにいかしましょう。
IG証券とGMOクリック証券はVIX指数もCFD取引できます。
IG証券のノックアウトオプションは追証がないのでおすすめ。
参考までにVIX指数12で買って14くらいで売るトレードは大いにありです。
☆2020年12月のバックテスト
12/1〜12/31
☆ユーロドル
☆10万ｽﾀｰﾄ
☆利益￥14068
☆月利+14％
☆PF3.06
☆ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ7.1％
☆運用しているEAについて。
トレードするにあたり、対象通貨ペアの1日おおよその動く値幅、ボラを把握してトレードすることは
非常に重要です。これは裁量トレードでも自動売買のトレードでも変わりはありません。
私の開発したシステム、EAはユーロドルでトレードをしますが、
ATR60（一日のボラ約60pips）を想定してコードを書いています。
コロナショックのような世界経済に激震が走るようなﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙｽﾞの要因が出た場合には、
相場が荒れて、ユーロドルでも一日の値幅が一方通行で140pips動いたりする場面があります。
このような相場では、ロジック上どうしても負けてしまいます。
乗り越えられるような設定にすると日々の利益が激減してしまうので、
何度も何度も時間をかけて検証、試行錯誤を繰り返した結果、
毎月、約10％の月利益が出るようなシステムを開発しました。
上記に取り上げたような5年から10年に一度くるような相場になりそうな世界経済情勢を感じたら、
ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨが落ち着いてくるまではEAをとめることも必要です。
相場に絶対はありません。
大事な資産を守るために欲を出さず、元本を回収するまでは単利運用を推奨します。
20万円運用なら毎月出た利益分は別口座に逃がして、月初に必ず20万円からスタートして
元本回収できてから複利運用に切り替えてもよろしいかと思います。
※ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)とは変動率（ボラティリティ）を表す指標で、
ボラティリティを確認に使用されています。
☆2021年1月のバックテスト
1/1〜1/31
☆ユーロドル
☆10万ｽﾀｰﾄ
☆利益￥17635
☆月利+17.6％
☆PF2.18
☆ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ12.1％
