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今日のKATS仮想売買

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テーマ：会社員が株式自動売買プログラムで儲ける！(2505)

カテゴリ： KATS(自動売買プログラム)

今日はKATSがバッチリ動作しました！
昨日の不具合は、嫁さんに勝手にPCを落とされたのが原因か、それとも監視銘柄が190銘柄と
多過ぎて処理出来なかったのか。
真相はまだ分かっていませんが、今日は51銘柄の監視で正常に動作しました。

シミュレーションは、資金が10万円あると仮定して監視銘柄を抽出し、売買シミュレーションします。
ログに残っているのは買いシグナルの情報なので、それを元に日中足を見て売値を予想するという
地道な作業で書きます(苦笑)。

・テレウェイヴ(2759)　12,110円で買いシグナル(9:17)
　売買予想　12,400円×2株→13,520円売り(9:42)( +2,240円 )
・フルキャストホールディングス(4848)　5,870円で買いシグナル(9:18)
　売買予想　5,700円×5株→5,830円売り(9:22)( +650円 )
・クリード(8888)　32,000円で買いシグナル(9:27)
　売買予想　31,450円×1株→31,450円(S安)で持ち越し
・アセット・マネージャーズHD(2337)　7,500円で買いシグナル(9:54)
　売買予想　7,630円×4株→7,300円売り(12:32)( -1,320円 )
・アイフル(8515)　614円で買いシグナル(9:56)
　売買予想　614円×50株→604円売り(10:41)( -500円 )
・ビックカメラ(3048)　31,100円で買いシグナル(10:41)
　売買予想　31,150円×1株→31,400円売り(13:31)( +250円 )
・アトリウム(8993)　353円で買いシグナル(13:34)
　売買予想　353円×100株→346円売り(13:42)( -700円 )
・レーサム(8890)　28,510円で買いシグナル(14:01)
　売買予想　28,510円×1株→29,380円で持ち越し

持ち越し銘柄
・クリード(8888)　31,450円×1株( 0円 )
・レーサム(8890)　29,380円×1株( +870円 )

概算損益　 +1,500円 (手数料考慮なし)

8銘柄の売買をして資金の1%以上の利益を上げているのでまあまあです。
但し問題はS安で持ち越してしまったクリードですかね。
引き続きシミュレーションしないとどうなるか分かりません。
一応現在の評価資金は101,000円になり、2銘柄を持ち越したという事で明日引き続き
シミュレーションしたいと思います。

・・・結果をただ載せるだけじゃないので、非常に疲れます(´д｀;

追記
デイトレシステムのバックテストって、リアルタイムで動かさないと結果が出せなくないですか？
日足での寄りや引けでの売買システムなら数ヶ月や数年のデータでのバックテストも
数10分とか数時間とかでテスト可能だと思いますが、デイトレシステムってリアルにその時間
必要な気がします。1日分のバックテストをするのに4.5時間掛かると思ってます。
どんなに頑張っても1日で5日分(1週間分)。1か月分のテストをするのに1週間。
1年分のテストをするのに12週間！？かなり厳しいですね。。。
デイトレの自動売買システムを開発してバックテストをしている方がいらっしゃれば
その方法をご教示下さい。宜しくお願いします。

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Last updated Oct 15, 2008 10:48:33 PM
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■コメント

テスト

micorosoft さん

　私の場合、対象が225先物なので、バックテストは、「225ラボ」にてダウンロードできるバックテスト用のExcelシートを改造して使用させていただいています。データは「汲めども尽きない無尽蔵」を参照させて頂いています。

　KNIGHTさんが述べられているように、リアルタイム情報で判定させるには、バックテスト用のデータが膨大になって試行錯誤は困難です。

　バックテストを数年を実行しようとすると、3～5分足ベースが限界かと思います。バックテストである程度絞り込めたら、フォワードテストでバックテストとの比較をしながら確認です。

　始値・高値・安値・終値・出来高に加えて始値の時刻と同期させた板情報を採取して、足が1本確定する毎に売買判定させて成り行きで仕掛けます。バックテストでの結果は次の足の始値か板情報にぶつけて決定。

　フォワードテストでは、もう少し精度を上げようと思っています。本来は売買サインが出たら、ブラウザオブジェクトで注文させるのですが、実注文させる代わりに注文と同程度の画面遷移をさせて対応する板の価格を採取し、それを約定単価と仮定します。

　バックテスト用のデータは、手動起動させて採取すると大変ですが、自動起動・終了させる仕組みにしておけば、プログラム作成・改造している間に蓄積できますよ。(楽天RSSデータ)

　一般銘柄で、バックテストするなら銘柄を手を出す範囲の代表的な数銘柄に絞ってテストで良いのでは？繰り返しテストするには、多くの銘柄データを揃えてもテスト量が多くなって無理があるのではないでしょうか？ (Oct 15, 2008 11:46:46 PM)

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バックテストのはなし

鴉揚羽さん

RSSの全てのイベントを記録すると大変なので、私は5秒ごとに200銘柄程度の現在値と最良買気配、最良売気配を記録するようにしています（その他に信用の取り組みなど、ザラ場が引けてからのデータも記録していますが）。そのうちの38銘柄を売買対象としてピックアップして検証していますが、23ヶ月分のデータで約3時間ぐらいかかります（Pentium Mの1.3GHzです）。全銘柄だとかなり時間がかかるとは思いますが、それでもリアルにその時間分だけ必要というわけではないです。
全て成行きで仕掛けるシステムになっていますが、バックテストの際はスリッページを考慮して、買いの場合は仕掛けてから直近1分くらいの最良売気配値の最高値で約定したと仮定するようにしています（板の情報を記録していないので）。
あと、バックテストの処理の多くは移動平均などの計算の時間にとられてしまうので、重複した計算をできるだけ省くようにしています。例えば1分足の30分移動平均を求める場合、直近30個の時系列データを参照して平均を求めるわけですが、このときに30個のデータの合計を求めておきます。1分後に同じ銘柄の30分移動平均を計算する時に、先ほどの合計から31分前のデータの値を減じ、代わりに直近1分のデータの値を加算してやります。これを30で割れば、新しい30分移動平均の値が求まります。毎回30個のデータを参照し直して平均を求めるのに比べて、かなり高速化できます。 (Oct 16, 2008 01:06:33 AM)

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Re:今日のKATS仮想売買(10/15)

一号機さん

シミュレーション言語と、データ保持方法と、ハードウェア環境しだい
ですかね。私の場合、言語はC++、データは0.5秒足450銘柄、
シミュレーション用ハードウェアはx64の4コアマシンです。

一番大事なのは２番目のデータ保持方法です。いくら処理が早くても
これがタコいと、データの読み込みにむちゃ時間がかかります。
私のログ方法は価格や出来高の変化に対してその時間を0.5秒の解像度で
記録するという方法なので、450銘柄全部でも１日あたり数ＭＢ、
値動きの多い日で10数ＭＢまで小さくなります。数ＭＢだとCPUの
キャッシュにも入るサイズなので、シミュレーションは劇的に速くなります。

たとえば損切りと利確の率を30x30のパラメーターとして450銘柄を１年分
計算したとしても、買い判定にもよりますが4coreパラレル計算だと
１晩～１日でなんとかなる程度です。実際には２次元の30x30より
10x10x10とか３次元以上でやっておおまかな傾向をつかむことのほうが
多かったです。私は業務で物理関係のマルチスレッドプログラミングを
毎日いやというほどやっているのでこの辺は得意な所です。CPUの
キャッシュが効く効かないはパラレル計算の肝です。とくにインテルCPU。

ただ、最近は実戦ありきの考え方にシフトしていて、あまりシミュレーション
やってません。。。今日も日経がむちゃくちゃになりそうですね。 (Oct 16, 2008 07:40:42 AM)

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大変勉強になりました！

ac_knight さん

micorosoftさん、鴉揚羽さん、一号機さん、
本当に参考になる情報を有難うございます。
私だけでなく、このブログを見て下さっている人にも非常にタメになる
コメントだったのではないかと思います。

バックテストについて具体的なイメージが沸きました。
私の根本的な認識不足は、自動売買プログラムそのものを動作させてシミュレーションする
のでは無く、シミュレーションにはシミュレーション用のロジックを別途用意して
評価するという点です。これは皆さん共通なのだと思います。
そうじゃないとリアルに時間を掛けていては無駄ですもんね。

シミュレーション時間を短くするために色々な工夫をされているのだなぁと
びっくりしました。
私は自分の勘違いから「バックデータを取っても所詮あまりテストに使えないし」と
諦めていましたが、考え方を変えます。
ただ皆さんに比べてハードウェアのスペックが激烈に低いので、それが非常にネックに
なっています。CPUはAMD Athlon 900MHzですから(滝汗)。
Pentiumでデュアルコア以上じゃないとマルチスレッド処理はもちろん処理速度に
問題があると思いますので、こちらも何か検討しないと、と思いますが・・・いかんせん
金欠なので。
銘柄数や取得データの間引きで何とかしたいと思います。
例えば50銘柄で10秒間隔のデータを取るとか。
鴉揚羽さんの約定価格の考え方はすごく参考になりました。
板の情報を取っていたとしても現実とは乖離すると思うので、例えば買いは10秒足の
高値、売りは10秒足の安値で約定したと考えてシミュレーションするのが賢明だと
考えました。
どういうシミュレーションロジックを流すかをちゃんと設計してからデータ取得を
考えたいと思います。
皆さん、どうも有難うございました。
(Oct 16, 2008 08:29:06 AM)

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