2005年12月29日
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そろそろ、システムトレードの検証プロセスとその結果を、このブログでもアップしていきたいと考えているのですが、無方針に闇雲にテクニカル指標を組み合わせながらああでもないこうでもないと考えるのは、芸がないと思います。
まずは、短期の価格変動に関する基礎統計をきっちりと把握してからがよいと思います。
私の場合、想定しているトレード期間が長くても３ヶ月、できれば１ヶ月以内のものを想定していますので、その期間に見合った基礎統計を一通り網羅する必要がありそうです。
今考えているのは、以下のとおりです。
(1)直近N日間の騰落状況に基づいたストラテジーを全て網羅した統計
直近N日間の騰落状況を全て網羅し、各パターンが実現した後でポジションを取るとどうなるかという検証です。
ここでは、上昇か下落かの２パターン（変わらずの場合は、分析の対象外にしておく）だけに限定して分析します。
例えば、N＝３だと以下のような８パターンが考えられます。
（U、U、U） （U、U、D） （U、D、U） （D、U、U）
（U、D、D） （D、U、D） （D、D、U） （D、D、D）
ここでは、（２日前の前日比、１日前の前日比、当日の前日比）とし、Uは前日比で上昇、Dは前日比で下落を表します。
そして、各パターンが実現した後でポジションを取るとどの程度儲かるかを検証します。
例えば（U、D、D）ならば、「『２日前は上昇、１日前は下落、当時は下落』というパターンが実現した後でポジションを取るとどの程度儲かるか？」を過去データで確認することになります。
一般的に、全てのパターンを網羅するためには、2^N（２のN乗）となりますので、あまり大きなNに対してこのような分析を行うことはできないでしょうし、それをする意味もなさそうです。
(2)直近N日間の連続騰落に基づいたストラテジーの統計
より簡単なのは、連続騰落に限定してストラテジー分析を行うことです。
例えば、N＝３ならば「３日連続上昇」と「３日連続下落」という２パターンだけを分析対象とするものです。これだと広範にわたって分析が可能ですが、現実では、Nがあまり大きすぎる銘柄はめったにないでしょう。
先のN＝３の場合、「３日連続上昇（下落）した後に、ポジションを取るとどの程度儲かるか？」を確認することになります。
(3)直近N日間の騰落率に基づいたストラテジーの統計
最後に、直近N日間の騰落率を考えます。これは、「N日前と比較して何％上昇（下落）したか？」を把握するというものです。
これも、基礎統計としては非常に重要だと認識しています。
これらの基礎統計を把握する目的ですが、
＊全般的に見て、順張り優位か、逆張り優位か
＊順張り優位なのは、どのような相場状況やトレード期間なのか
＊逆張り優位なのは、どのような相場状況やトレード期間なのか
＊基礎統計をベンチマークとして、それよりも有効なテクニカル指標だけを探すことに専念できる
などです。
やはり、これらの基礎統計がないと検証は始められないと思います。
ちなみに、私がリンクさせていただいているサイト
￥∞ 「騰落の統計値」
でも、同様の検証は行われております。分析期間や分析銘柄数に違いがあるので、私のほうでより広い範囲でそれをカバーすることになるかと思います。
まずは、短期の価格変動に関する基礎統計をきっちりと把握してからがよいと思います。
私の場合、想定しているトレード期間が長くても３ヶ月、できれば１ヶ月以内のものを想定していますので、その期間に見合った基礎統計を一通り網羅する必要がありそうです。
今考えているのは、以下のとおりです。
(1)直近N日間の騰落状況に基づいたストラテジーを全て網羅した統計
直近N日間の騰落状況を全て網羅し、各パターンが実現した後でポジションを取るとどうなるかという検証です。
ここでは、上昇か下落かの２パターン（変わらずの場合は、分析の対象外にしておく）だけに限定して分析します。
例えば、N＝３だと以下のような８パターンが考えられます。
（U、U、U） （U、U、D） （U、D、U） （D、U、U）
（U、D、D） （D、U、D） （D、D、U） （D、D、D）
ここでは、（２日前の前日比、１日前の前日比、当日の前日比）とし、Uは前日比で上昇、Dは前日比で下落を表します。
そして、各パターンが実現した後でポジションを取るとどの程度儲かるかを検証します。
例えば（U、D、D）ならば、「『２日前は上昇、１日前は下落、当時は下落』というパターンが実現した後でポジションを取るとどの程度儲かるか？」を過去データで確認することになります。
一般的に、全てのパターンを網羅するためには、2^N（２のN乗）となりますので、あまり大きなNに対してこのような分析を行うことはできないでしょうし、それをする意味もなさそうです。
(2)直近N日間の連続騰落に基づいたストラテジーの統計
より簡単なのは、連続騰落に限定してストラテジー分析を行うことです。
例えば、N＝３ならば「３日連続上昇」と「３日連続下落」という２パターンだけを分析対象とするものです。これだと広範にわたって分析が可能ですが、現実では、Nがあまり大きすぎる銘柄はめったにないでしょう。
先のN＝３の場合、「３日連続上昇（下落）した後に、ポジションを取るとどの程度儲かるか？」を確認することになります。
(3)直近N日間の騰落率に基づいたストラテジーの統計
最後に、直近N日間の騰落率を考えます。これは、「N日前と比較して何％上昇（下落）したか？」を把握するというものです。
これも、基礎統計としては非常に重要だと認識しています。
これらの基礎統計を把握する目的ですが、
＊全般的に見て、順張り優位か、逆張り優位か
＊順張り優位なのは、どのような相場状況やトレード期間なのか
＊逆張り優位なのは、どのような相場状況やトレード期間なのか
＊基礎統計をベンチマークとして、それよりも有効なテクニカル指標だけを探すことに専念できる
などです。
やはり、これらの基礎統計がないと検証は始められないと思います。
ちなみに、私がリンクさせていただいているサイト
￥∞ 「騰落の統計値」
でも、同様の検証は行われております。分析期間や分析銘柄数に違いがあるので、私のほうでより広い範囲でそれをカバーすることになるかと思います。
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