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個人資産運用のメモです。
投資している資産は日本株、中国株、外貨預金、先進国ＥＴＦ、ソーシャルソーシャルレンディングです。
投資タイミングを待ちしている資産は米国ハイイールド債券と株です。
また、資格の勉強、読んでいる本、買い物、気になったニュース、金融マーケットも話します。
投資している資産は日本株、中国株、外貨預金、先進国ＥＴＦ、ソーシャルソーシャルレンディングです。
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また、資格の勉強、読んでいる本、買い物、気になったニュース、金融マーケットも話します。
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2017/04/30
テーマ： ★資格取得・お勉強★(39405)
カテゴリ： 資格
今日はAsset pricing model部分を読みました。
CAIA Level 1の教材は以下です。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15adfc4d.aace53dd.15adfc4e.62d50128/?me_id=1213310&item_id=17635038&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3366%2F9781119003366.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3366%2F9781119003366.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext "[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]")
主な内容
Capital asset pricing model CAPM
Systematic risk, idiosyncratic return
Multi-factor model
Theoretical model vs. empirical model
Fama-French model’ market, PBR, capitalization size
Arbitrage
Arbitrage free model: in the absence of taxes, transaction cost, or other trading restrictions, identical assets must trade at identical prices
Cost of carry model
Binomial tree models
The term structure of forward contracts
Of financial securities: determined by current price, such interest rates and dividend yields, rather than forecast of price changes.
For commodities: determined by forecast of supply and demand changes, storage cost differentials and convenience yield differentials.
Options
Naked option
Covered call, protective put
Option spreads
Put-call parity
CAIA Level 1の教材は以下です。
Alternative Investments: Caia Level I [ Donald R. Chambers ]
価格：28080円（税込、送料無料)
(2017/4/8時点)
主な内容
Capital asset pricing model CAPM
Systematic risk, idiosyncratic return
Multi-factor model
Theoretical model vs. empirical model
Fama-French model’ market, PBR, capitalization size
Arbitrage
Arbitrage free model: in the absence of taxes, transaction cost, or other trading restrictions, identical assets must trade at identical prices
Cost of carry model
Binomial tree models
The term structure of forward contracts
Of financial securities: determined by current price, such interest rates and dividend yields, rather than forecast of price changes.
For commodities: determined by forecast of supply and demand changes, storage cost differentials and convenience yield differentials.
Options
Naked option
Covered call, protective put
Option spreads
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