2014.04.27
カテゴリ： 読書
いい加減、中二病は卒業しましょう。
元ネタはこちら↓。
従来、人間の職人芸と言われている領域がコンピュータによるアルゴリズムによって代用可能、あるいはうまくやってのけることが次々と明らかになっている。
チェス、将棋しかり。
ヒットを生み出す作曲しかり。
医師が行う患者の診察しかり。
そしてトレーディングしかり。
トレーディングについて補足すると、アルゴリズムにより浸食されている領域は高速トレーディングの分野である。理屈としては勝率５０％を上回るトレーディングをひたすら繰り返すことにより確率を収束させ、勝利を確実なものとする。
スイングについては試行回数が限られているため、その限りではないが、個人的にはアルゴリズムによってどこまでパフォーマンスが上げられるか非常に興味を覚えた。
以下のグラフは自分が今週末、作り込んでいたアルゴリズムのパフォーマンスだ。
対象は株式のみ。ロング用・ショート用のアルゴリズムをそれぞれ作成してみた。
個人的にはなかなかよいものが作れたと思っている。
従来のシステムトレードとなにが違うのかといえば、デイトレ用ではなくスイング用としか言えませんが、さすがにこれで勝てなければ、株やめて作曲家になるわ（笑）
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チェス、将棋しかり。
ヒットを生み出す作曲しかり。
医師が行う患者の診察しかり。
そしてトレーディングしかり。
トレーディングについて補足すると、アルゴリズムにより浸食されている領域は高速トレーディングの分野である。理屈としては勝率５０％を上回るトレーディングをひたすら繰り返すことにより確率を収束させ、勝利を確実なものとする。
スイングについては試行回数が限られているため、その限りではないが、個人的にはアルゴリズムによってどこまでパフォーマンスが上げられるか非常に興味を覚えた。
以下のグラフは自分が今週末、作り込んでいたアルゴリズムのパフォーマンスだ。
対象は株式のみ。ロング用・ショート用のアルゴリズムをそれぞれ作成してみた。
個人的にはなかなかよいものが作れたと思っている。
従来のシステムトレードとなにが違うのかといえば、デイトレ用ではなくスイング用としか言えませんが、さすがにこれで勝てなければ、株やめて作曲家になるわ（笑）
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