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aki20067984
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ポジションサイジングによる運用パフォーマンス・シミュレイション。
１：初期資金；E＝￥３０００K
２：期間；０６/０３/１４－０６/０７/１３
８４営業日。
３：リスク率；R%＝６％
４：手法：ラリーのやり方。
参考文献は以下の通り。
５：トレーディング回数；N＝１１４回。
６：資金の増減過程
へっへっへへへ。
ここはもう、秘密にするでやんす。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７：利益率
（９５０００００－３００００００）÷３００００００×１００
＝２１６．６６６６６６
従って、２１６．６６％
８４営業日に対して。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
８：年換算利益率。
２１６．６６６６６６/８４*２４０
＝６１９．０４７６１９０４７５９
従って、６１９．０４％
である。
１年を２４０営業日として計算。
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９：最大ドローダウン：TBDD
２５．７０％
金額ベースでは
１，１８０，０００円。
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１０：システム評価。
（９５０００００－３００００００）/１１４
＝５７０１７．５４３８５９６
従って、１０，０００円に対しての期待値は
５７，０１７．５４円
である。
・・・・・・・・・・・・
１円に対する期待値は、
５．７０１７５４円
である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11:市場；NIKKEI225F IN OSAKA STOCK EXCHANGE
12:使用したシステム：SYSTEM3 INTEGRATED
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手数料については、
考慮せず。
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