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2007.11.06
カテゴリ： オプション
オプション取引で、システムトレードとまでは行かないが、ある程度のルール化された手法がないものだろうかと考えていた。一つだけ作ったので、ご紹介する。現物が50日移動平均線を抜ければ、その日の先物を引成で建て、オプションの方はカバードで売り建てるのである。
そう、カバード戦略のシステム化である。
例えば、今年の7月25日に現物が下抜けたので、その日の大引けで先物を売り建て、8月限175Pも売り建てる。
先物 17,860円 175P 145円
仕切り 8月SQ
先物 16,800円 175P 16,669円
損益 1060円（先物利益）－686円（オプション損失）＝ 374
つまり、手数料を除いた損益は37万4千円である。
二週間程の取引期間で、コストは当時の先物証拠金に手数料である。
一度、ご自分で検証されてみては如何か。
そう、カバード戦略のシステム化である。
例えば、今年の7月25日に現物が下抜けたので、その日の大引けで先物を売り建て、8月限175Pも売り建てる。
先物 17,860円 175P 145円
仕切り 8月SQ
先物 16,800円 175P 16,669円
損益 1060円（先物利益）－686円（オプション損失）＝ 374
つまり、手数料を除いた損益は37万4千円である。
二週間程の取引期間で、コストは当時の先物証拠金に手数料である。
一度、ご自分で検証されてみては如何か。
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