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エイジ2004 @ Re[1]:『千の風になって』は『1000の風』のパクリ問題。(03/12) nekki5149さん＞それを言えば宮崎吾郎監…

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エイジ2004 @ Re[1]:『生命保険のカラクリ』PDF全文ダウンロード(無料)(03/06) nekki5149さん＞私もダウンロードしまし…

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エイジ2004

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システムトレードによる予測

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テーマ：外貨投資をやってる人集まれ～！！(1330)

カテゴリ： FX

含み損がえらく膨らんでいます。

←ぽちっとしていただけるとありがたいです。

気にしていないとはいえ、やはりプラスがいいんですけどねえ。

さて、システムトレードのツールで簡単なルールの取引をつくって試している。
バックテストという過去データにそのルールを適用して、その過去の値動きにおいてこのルールにそって取引をした場合にどれくらいの利益/損益になったかを確認する。
為替の動きはランダムに近いから
バックテストをやっていくのは非常に重要だと思える。

なんとか、バックテストでプラスになるものを作ったけど、それは実際の取引をする場合においても役に立つように思える。

そのルールは単純であるシグナルを判断して買ったり、売ったりするんだけど、例えばショートポジションを持つ場合でも、ある程度高くないと売らないという閾値をもうけた。そしてポジションを持ったのちには50pipsだけ下がったら決済するというアルゴリズムにした。

た。
ちなみに、これはニュージーランドドルなので、今のBidは88くらい。

最適化をすると意外？な結果が出てくる。閾値が91にならないと利益が発生しなかった・・・。
ショートポジションって難しいというところが少し見えたと言うところではないだろうか。

しかし、自分自身が持っているショートポジションの平均取得価格は84NZドルくらい。明らかに先走りしている。ということが分かった。

まあ、システムトレードで売ったり買ったりするポイントは必ずしも完璧じゃないし、過去データにだけ基づいているから今後どうなるかは分からないんだけど、簡単なシミュレーションでどの当たりを閾値としてとらえると利益が出るかということが見えるのは面白い。

後は、こいつを実践投入する方向にもっていきたいわけだが・・・。